Когда меня спрашивают, можно ли начинающему трейдеру участвовать в конкурсах, мой ответ — категорически нет!

Краткосрочные конкурсы с агрессивной торговлей, в которых я на этапе изучения и наработки практических навыков торговли ухитрялся зарабатывать достаточно большие деньги, воспитали во мне самые злостные лудоманские навыки, с которыми я до сих пор не справился. Пока сумма не попала на торговый счет, я отношусь к ней уважительно, как к нормальным деньгам. Когда попала — всё, это уже фишки, мусор, все что угодно, но только не деньги. И на этот игровой капитал я уже отрываюсь по полной со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Только благодаря некоторому опыту и достаточно корректной методике торговли удается в среднем быть на плаву и в небольшом плюсе. Но провалы из-за чрезмерного риска иногда бывают достаточно болезненными, конец января с черным лебедем из Японии тому пример.

Но хуже всего, когда в очередной раз удается сорвать банк.
Иллюзия пойманного за бороду всевышнего тут как тут, а следом уже стучит копытами его рогатый оппонент и злорадно ржет над очередным крахом.

Друзья!!!

Время течет неравномерно, все ускоряясь с возрастом. 
А трейдинг — такая зараза, что способен съедать кучу этого самого времени, а куда оно ушло потом в общем-то и непонятно.

Не откладывайте жизнь на потом, живите сейчас. Жизнь такая штука, что течет очень быстро. И с каждым годом все быстрее. Лето в детстве — вечность. Учеба в школе — геологический период по протяженности. ВУЗ — эпоха. А годы после пятидесяти текут как дни. 
То, что можно сделать сейчас за день или за год, потом потребует гораздо больше времени. Поэтому делайте все необходимое и в жизни и в трейдинге сейчас, не откладывая на потом. Экономьте свое будущее время. 

P.S. Написано по поводу собственного 64-летия, которое произошло сегодня. С оптимизмом, но и с пониманием того, что многие возможности упущены безвозвратно.

Вопрос чисто абстрактный, поскольку для исследования случайных процессов необходимо иметь ансамбль независимых реализаций случайного процесса.
В случае одной реализации процесс должен быть стационарным и обладать свойством эргодичности, чтобы была возможность замены усреднения по ансамблю реализаций усреднением по времени.

У нас нет ансамбля реализаций. По каждому инструменту мы имеем одну единственную реализацию — функцию цены от времени.
Процесс не стационарен и тем более не эргодичен.
Следствие — мы никогда не сможем сказать с уверенностью что мы наблюдаем: реализацию случайного процесса или неслучайную неизвестную функцию времени с неизвестными заранее параметрами.

Косвенные признаки позволяют все-таки классифицировать рынок как нестационарный случайный процесс.
Почему случайный? Потому что хаотические действия отдельных субъектов во всей их совокупности  и есть тот хаос, который порождает движение цены, относящийся за счет интегрирующего эффекта рынка к классу процессов с фликкер-шумом. 

Навеяло постом, в котором предлагают дистанционное излечение лудоманов и гэмблеров.

Можно ли научить лудомана зарабатывать на рынке?

Нет и еще раз нет.
Проблема лудомана не в том, что он не знает, что и как делать. 
Проблема лудомана в том, что он не может управлять собой.
Здесь нужен не учитель, а психиатр.

Судя по всему рынки ждет веселая весна.
Январская спячка закончилась экстремальным ростом локальной волатильности по ряду валютных рынков и драгметаллам. Чем это вызвано пока непонятно, но вполне возможно, что процесс распространится и на другие рынки. 50% рост цен на нефть за какие-нибудь дни — разве этого мало?
В общем, волатильность похоже будет.