Хочу еще раз вернуться к вопросу о том, что же такое рыночные тренды.
Тренды — это фикция и условность. Это присваивание некоторому выбранному участку рынка нашей интерпретации происходящего процесса, не более того. Замена сложного и многофакторного процесса простым и одномерным движением.
Не являются исключением и тренды SWT-метода, которые будучи взяты по отдельности на самом деле не что иное, как фикция, условность.
Вспомним, как формируются такие тренды. Если вы внимательно читали материалы этого блога, то должны помнить, что в самом начале у нас стоит гребенка полосовых фильтров, на вход которой подается поток котировок, а на выходе получается набор сглаженных функций, которые мы назвали стохастическими волновыми трендами. Т.е. технически декомпозиция производится с помощью системы полосовых фильтров, на вход которых поступает некий цифровой сигнал — временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется.

( Читать дальше )

 

Итак, похоже прерыватель бесконечного процесса совершенствования сработал. Сентябрь закончен. Прошло два года с начала разработки робота. И я впервые не знаю, куда дальше идти в рамках этого направления. На этом заканчиваем.
В последние недели несколько улучшена система индикаторов. Идея автонастройки их параметров на параметры робота была отброшена. Возникли проблемы с обновлением данных при смене параметров через параметры робота. Кроме того проявился конфликт интересов, когда несколько индикаторов на разных графиках одного инструмента имели (или должны были иметь) различные параметры. Вернулись к старой доброй ручной установке, когда все что нужно задает трейдер.

На картинке вверху нарисовано три робота. Это не случайность. В текущей версии действительно реализовано три в одном, т.е. три разных робота, которые объединены в одном программном коде.
Первый из них работает по сигналам волн SWT-метода — код сигнала 1.
Второй — по прорыву канала волатильности — код сигнала 3.
Третий использует оба принципа формирования торговых сигналов одновременно — код сигнала 2.
Что будем использовать на практике? Наверное по большей части третий принцип, так как сохраняя преимущества волновых сигналов робот не пропустит резкое изменение цены, которое в индикаторах проявляется с некоторой задержкой.

В ближайшее время я планирую отредактировать описание робота и индикаторов, приведя его в соответствие с актуальными версиями программ.

На этом будет все. Дальнейшая разработка этого направления будет прекращена.

Что дальше. Есть пара идей вне рамок SWT-метода, но об этом позднее. Когда руки дойдут. Так что скука мне вроде не грозит.

Ну и в заключение прогоны трех версий робота фиксированным объемом (в пипсах) для традиционного инструмента UEURUSD с момента начала (по индикаторам) текущего тренда — с 24 апреля текущего года с целью на уровне 1.2984.
То, что тренд до сих пор продолжается — чистая случайность. Но роботы его отжимают и будут отжимать до тех пор, пока индикаторы не покажут остановку роста.



( Читать дальше )

Навеяло одним разговором с одним строителем личной жизни.
Если ты дорожишь своей личной свободой и тебе удалось выстроить свою личную башню из слоновой кости, в которую нет никому доступа, то что же ты жалуешься, что к тебе никто не заходит в гости, не обнимает тебя, и не спрашивает, как твои дела?

Как я уже писал, я сегодня выпиваю за счет робота. В попытке остановить нескончаемый процесс доработок и улучшений в разрабатываемом программном продукте.

И вот какая мысль пришла мне в голову после пары-тройки комментариев к предыдущему посту. Достаточно большая доза принятого алкоголя приводит к утрате человеческого облика. Но граница для каждого своя.

Однако мысль не в этом. Мысль в том, что некоторые из окружающих вусмерть пьяны без всякого алкоголя. Но они об этом не знают.

P.S. Почитал пару комментов. :)
Может я и правда перегнул палку, выпив полбутылки водки и остановившись? Но, мля, я пью ровно до тех пор, пока это повышает уровень комфорта. А потом прекращаю.  Сегодня это была такая доза. 

Два года назад, прогнав в Метастоке тест по простейшему торговому алгоритму SWT-метода я решил, что торговый робот все-таки не помешает: А может все-таки построить робот?
Многие годы, проведенные в качестве разработчика различного рода электронной аппаратуры оставили после себя одно весьма полезное правило: хочешь сделать быстро и правильно — делай сам.
Современная жизнь с зажравшимися программистами, когда каждый малокомпетентный крючок мнит себя пупом земли и задирает ценник до небес, внесла в это правило еще одну редакционную правку. В окончательном варианте оно сейчас звучит так: хочешь сделать быстро, правильно и не слишком дорого — делай сам.
Разумеется это не относится к большим проектам. Там волей неволей приходится нанимать людей или использовать сторонних разработчиков в рамках аутсорсинга.

( Читать дальше )

Не только биржа доставляет огорчения тупостью и некомпетентностью персонала.
В ДЦ ситуация ничуть не лучше. Человеческий фактор испортит все что можно испортить. И без хорошего пинка никто не станет шевелиться, даже если что-то можно улучшить малой кровью и незначительными телодвижениями.



В общении с представителями ДЦ иногда возникает большое сожаление, что проблему нельзя решить так просто, как на рисунке.

Причем устранение описанных ниже проблем никак не затрагивает финансовые интересы ДЦ. А их наличие вредит имиджу и показывает за кого держат клиентов эти фирмы.

Пишешь людям:
— У вас по нефти цена тика, выдаваемая сервером занижена в 10 раз. Исправьте. Ряд индикаторов и советников выдает ошибки по рискам и объемам.
Отвечают:
— У нас все нормально. Мля, если ты такой тупой, что тебе все нормально, позови кого-нибудь другого, пусть проверит.

( Читать дальше )

В обсуждении публикации Сбылась мечта идиота? прозвучал вопрос:


Я ответил, а потом подумал, что мы возможно говорим о разных вещах.

Я имел ввиду, что тест производится на минутном графике, поскольку тестер восстанавливает тиковую историю, основываясь на графиках наименьшего доступного таймфрейма. В данном случае внутри минуты. Если брать график другого масштаба, будет больше погрешностей, хотя так любимый некоторыми персонажами показатель «Качество моделирования» будет не 25%, а больше. Но этот показатель говорит только о том, насколько плохи были исходные данные для восстановления тиков, а не о реальном качестве моделирования.

Что касается собственно робота, то он использует расчеты для семи трендов, и берет данные с таймфреймов М1, М15, Н1, Н4, D1 и W1.
Сбрасывать его можно на любой график. Алгоритм расчета привязан не к данным текущего таймфрейма, а к данным истории всех перечисленных таймфреймов.

Ну вот и реализован типичный вариант торговли по тренду.с выжиманием движения досуха (или почти досуха).
Процент прибыльных сделок чуть больше 20, но средняя прибыльная сделка в 20 с лишним раз превышает среднюю убыточную. Т.е. множество ошибочных входов ликвидируется с минимальным убытком, а прибыльных входы по тренду держатся до достижения установленных целей.
Тест проведен в пипсах с фиксированным объемом. Цена одного пипса в пятом знаке 1 доллар.
Период тестирования с 24 апреля 2017 года по 24 сентября 2017 года.
Начало теста — начало роста по индикатору долгосрочного тренда, подтвержденному индикатором среднесрочного тренда.
Долгосрочный тренд все еще продолжается и перешел к фазе активного роста с целью на 1.3000. Поэтому робот коротких позиций в ближайшее время открывать не будет — запрет по фильтру долгосрочного тренда.


Пока еще незаданный вопрос:
  — А если бы тренда не было?
Ответ:
— Был бы убыток. Но по индикаторам тренд давно готовился и начался даже немного раньше.

Прошла еще неделя и я снова по уши в трудах. Несмотря на неоднократные заявления, что все уже сделано и делать больше ничего не хочу и не буду. Но заявления заявлениями, а реальность немного другая.

Первое, что нужно было сделать, это увязать в систему и в программы «неожиданно» выскочивший положительный эффект от использования более точных и/или более сложных фильтров.
Неожиданность конечно условная, фильтры были запрограммированы достаточно давно, и индикаторы и роботы на их основе тоже были реализованы и лежали на дальней полке в ожидании своего часа.
Час наступил, когда была реализована автоматическая настройка, которая и позволила выявить потенциал более сложных методов фильтрации.
Сгоряча я хотел идти еще дальше, использовать еще более сложные фильтры более высокого порядка. Но вовремя остановился. И так нерешенных проблем еще хватает. Проблемы эти в основном технического характера, но тем не менее сами они не устранятся. Кто-то должен сделать и эту работу.

( Читать дальше )