ФЬЮЖН: Ничего нового. Мысли только об индикаторе доходности

Сегодня, 29 апреля, 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа. За этот период политик подписал рекордное количество указов и провёл значительные реформы во внутренней политике. Только далеко не все американцы их одобряют. Рейтинг поддержки Трампа опустился до рекордно низких показателей — 39%. Вне страны, несмотря на многообещающий старт, достижений мало. Эффект на фондовый рынок оказали торговые пошлины на импорт из 185 стран, введённые Дональдом Трампом 2 апреля. Особенно высокие тарифы установлены в отношении продукции из Китая — 145%. Это сразу обвалило мировые и внутренние рынки: индексы Dow Jones и S&P упали почти на 8%. А спустя неделю Трамп объявил о 90-дневной паузе в введении новых тарифов. После этого началась коррекция, в том числе на российском фондовом рынке.

В минувшие выходные встреча Трампа с Зеленским в Ватикане, судя по высказыванию Трампа, прошла в пользу Зеленского. «Это была приятная встреча.

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Ну вот и подобрались к 25% за этот год (по акциям)

В выходные гонял тесты. Проверял возможности применения индикатора доходности SavYield. На графике ФЬЮЖН, это нижняя тёмная сплошная линия и жирная красная ЕМА к ней. При использовании такого индикатора, не требуется каждый раз запускать тестового робота. Индикатор вычисляет доходность для конкретной торговой стратегии.

Был когда-то индикатор эквити. Его значения абсолютные, в рублях. Но нагляднее и понятнее сравнение эквити (дохода) со стоимостью актива, то есть именно доходность. Для индекса ФЬЮЖН, если параметры настроены правильно, такой индикатор не очень помогает. Он нужен для выявления боковиков. В этих случаях доходность падает и индикатор позволяет вовремя закрыться. При выходе из боковика индикатор снова начинает рост, но с некоторым опозданием. Уходим от потерь при боковике, но недополучаем дохода при выходе из него.

Стратегии с оперативной выборкой лучших акций или фьючерсов, вот где индикатор сильно помогает. Сравнивал выборку по RSI и SavYield. Если выборка по RSI (например 10ти из 40) приносит в среднем доходность 5% в неделю, то по SavYield — 10%. Какую найти выгоду для ФЬЮЖН — думаю.

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Лидеров в нашем забеге трое — SMLT, IRKT, SPBE

Банк России 25.04.2025 сохранил ключевую ставку на 21%. Уровень IMOEX продолжает подкрадываться к 3000. Сейчас 2980.

В пятницу стараюсь подводить итоги, как за неделю, так и за год. В годовой табличке можно следить за недельной динамикой. Теперь, вместо ФЬЮЖН Б, будет фьючерсный портфель повторяющий (почти) индекс ФЬЮЖН по содержанию. Данные за первые 3 месяца по ФЬЮЖН взяты из поста ФЬЮЖН: Кроме фьючерсов под ежедневным контролем будут акции из стратегии BWS и ещё . Чуть позже пересчитаю понедельно для того старого портфеля. С BWS, как и IMOEX, продолжу сравнивать. Прежде всего из-за глубокого уважения к автору AlexChi, бесплатно публикующего сигналы, безусловно очень сильной стратегии. А с кем ещё можно сравнивать? Например, Гелла и РоманАндреев не отчитываются за свои сигналы. Инфоцыганские, но зато тоже бесплатные ). 

РЕЗУЛЬТАТ ЗА ГОД


Повторюсь, проценты по фьючерсам ФЬЮЖН рассчитываются от ГО, в отличие от акций. В этом есть преимущество. Опасности можно избежать, если выделять на них только 10% всех активов. Много писал об этом, в частности в Ч6. Оптимальное распределение активов при торговле фьючерсами.

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Некоторые выводы из тестовой статистики связанной с торговлей акциями

Некоторые акции SMLT, IRKT, SPBE приросли аж на 7% за 2 дня. Но есть и слабые в портфеле ENPG, MVID, UPRO. Вот такая диверсификация, дающая в итоге 3.5% по ФЬЮЖН А


По фьючерсам чуть больше, почти 10%. Они же будут опережать и в случае падения )
ФЬЮЖН


( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Приходится покупать не спеша


Любопытные данные из моей тестовой статистики. Дело в том, что я отслеживаю 72 наиболее ликвидные и перспективные акции ММВБ. Прогнал тесты на LbotTest_2025 по каждой отдельной акции и подытожил общую доходность. Доходность измеряется в процентах. То есть не важно, сколько было выделено денег. Важно только то, что выделено на каждую акцию — примерно одинаковый капитал. Общая доходность, это процент суммарного дохода от суммарного капитала. 

Первая стратегия не ориентировалась на ФЬЮЖН. Для каждой акции выводились линии поддержки и сопротивления с такими же параметрами, как у линий ФЬЮЖН. По такой стратегии доходность за этот год до 19 апреля получилась всего 0.73%. Сам индекс ММВБ вырос за этот период на 0.5%. Вторая стратегия учитывала те же линии для каждой акции плюс линии ФЬЮЖН. То есть, если ФЬЮЖН запрещал покупать, то ни одна акция не покупалась. Покупалась только если линии ФЬЮЖН и самой акции разрешали (пробивались). В итоге по второй стратегии доходность 9.38%. На сколько важно при покупке любой акции ориентироваться на некий общий индекс, на общую рыночную ситуацию!

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: На старт, внимание ...

Начинаю задумываться, стоит ли отслеживать стратегию ФЬЮЖН Б. Она представляет собой скрещивание стратегий BWS и ФЬЮЖН. Обычно в таких случаях движения одной блокируются движениями другой. В результате снижается всё, и убыточность и доходность. Получается нечто аморфное и сложное. Есть ещё в заначке индекс на  валютных фьючерсах. Но там стратегия реверсная, с переворачиванием. Сигналов больше чем раз в день.

С учётом открытия позиций сегодня в 14:05 текущая картина

ФЬЮЖН


ФЬЮЖН А


( Читать дальше )

Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах
                                                              Вуди Аллен

ФЬЮЖН: Причины укрепления рубля: продолжение и выводы

Содержание портфелей:
ФЬЮЖН А


ФЬЮЖН Б, дополнительная стратегия состоящая из акций BWS


( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Причины укрепления рубля

Продолжу с 2 реплик из прошлого поста:

Конечно, график — лишь наглядная иллюстрация событий. Необязательно политических ). На счёт невидимой правой стороны. Думаю, очень важно учитывать не только события. но и планы субъектов этих событий. Планы, это то, что ожидается. В своём роде, та самая правая сторона. Получается, в прошлом посте она присутствовала аж до 12го мая:



( Читать дальше )

ФЬЮЖН: «Благосклонность» Трампа к РФ пока перевешивает

Минфин продолжил продажу валюты, в том числе юаней из резервного фонда. С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 апреля по 12 мая 2025 года будет продавать валюту объемом 10,46 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 5,96 млрд руб. в день).

В укреплении российского рубля есть и другие причины. Возможность ослабления санкций и прекращения войны на Украине побуждает некоторые западные компании и инвесторов рассматривать возвращение в Россию — на рынок, который, по сути, был закрыт более трёх лет. В марте наметился спрос на российские акции со стороны нерезидентов. При этом, через дружественных резидентов могут действовать и недружественные.


До войны иностранные инвесторы владели российскими акциями и государственными облигациями на сумму около 150 миллиардов долларов, и эти активы были основным компонентом большинства индексов развивающихся рынков. Затем большая часть этих денег была выведена или оказалась заблокированной в России на банковских счетах нерезидентов.

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Индикатор доходности — важное дополнение к трендовым стратегиям

Несмотря на обещание Марка Рубио, что ближе к Пасхе прояснится нежелание и затягивание Россией мирного соглашения, ФР РФ всё ближе продвигается вверх к линиям, сигнализирующим формирование повышательного тренда. «Благосклонность» Трампа к РФ перевешивает ). Чаще по рынку можно судить о предстоящих событиях, а не наоборот. У меня тоже положительный настрой, но приходится удерживать себя. Работать по системе. По ней узкий боковик. Не пробили вниз даже краткосрочные (синие) линии графика ФЬЮЖН. Ждём ещё заседание ЦБ РФ 25.04.2025.

В дополнение к вчерашнему, как могла бы выглядеть сглаженная красная линия доходности (SavYield) с начала марта при плохих настройках Sav с множеством ложных сигналов. График часовой. Никаких шансов на покупку не было, если ориентироваться на направленность SavYield 



Реально у нас выглядит всё иначе. Доходность застыла на +7,5%. На графике она считается не от ГО, а от стоимости актива (индекса ФЬЮЖН) в момент предыдущей покупки.

( Читать дальше )