Ч6. Оптимальное распределение активов при торговле фьючерсами

Изначально, мы допустили худший сценарий 8% потерь в месяц на часовом таймфрейме с риском на сделку в 1%. Куда уж хуже, 100% потерь за год. Но, равномерное распределение средств по трем периодам при той же стратегии, уменьшило общие потери до 5% в месяц.

X%V =2.64% + 1.84% + 0.66% = 5.14%

Об интерпретации X%V. Лично я для часовых фьючерсов X предпочитал сглаживающую групповую стратегию, с индикатором упомянутым в Сегодня мой индикатор отменил продажу. На нем удалось занять 52е место с 30% на ЛЧИ 2023 Допустив ряд ошибок. Конечно без робота Lbot3D не смог бы отслеживать часовые изменения. Тем более сразу на 8 инструментах (фьючерсы на акции).

Для 2-часовых % неплохо подходят валютные фьючерсы Si, CR и Eu. Еще произвольные фьючерсы, показывающие лучшую доходность в данный момент. Наконец V, похожая 4-часовая стратегия для акций. Но только в лонг, в отличие от фьючерсов.

Очень маловероятно, что все боковики будут продолжаться целый год и принесут 60% убытка. Давайте все же исходить из худшего. Уменьшим возможные годовые потери до 50%, если перераспределим активы в пользу долгосрочных инструментов. Половину средств отправим в акции. Соотношение для трех долей депозита будет:

X%V = 0.5 + 1 + 1.5 = 3

Внешнее увеличение денежной массы (инфляция) подталкивает акции вверх (в нашу сторону). Плюс дивиденды. Месячный риск на акциях со временем уменьшается 1% => 0.5% (для половины депозита). Получим распределение месячных рисков:

X%V =1.32% + 1.84% + 0.99% = 4.15% => 3.65%

Помним про ГО. Фьючерсы позволяют задействовать в 5 раз меньше денежных средств:

X%V = 0.1 + 0.2 + 2.7 = 3

Чтобы вычислить процент, разделим все на 3 и умножим на 100. Это денежное распределение:

X%V = 3.33% + 6.66% + 90% = 10%(ф) + 90%(а)

С учетом фьючерсного плеча 1:5, распределение активов:

X%V = 16.66% + 33.33% + 90% = 50%(фьючерсы) + 90%(акции) = 140%(все активы)

Кредитное плечо 1:1.4 сильно настораживает? Избавиться от него просто. Перенести деньги из акций в еще менее рискованные активы. Формула E=#X%VD в помощь ). Тогда, оптимальное распределение активов:

#X%VD= 50%(фьючерсы) + 50%(акции) + 40%(безрисковые активы)

Продолжение следует.

Начало здесь

Тестер для конструктора роботов Lbot3D. Ч1. Нужна обратная связь

Ч2. Как все начиналось (из истории трейдера и программиста)

Ч3. В начале все стратегии были приведены к одной общей формуле

Ч4. Расшифровка торговой формулы E=#X%VD

Ч5. Пример расчета потерь при торговле на нескольких таймфреймах