Друзья,
я последнее время искал граали в подборе правильных индикаторов на разных таймфреймах и инструментах.
Данное занятие меня несколько утомило. И чтобы не фантазировать на тему «а что если скрестить MACD на дневках с Параболиком на 15-ти минутках», я применил приблуду в виде тестера, который перебирает различные комбинации индикаторов, причем по разным таймфреймам.
Нажимаешь перебор и тестер лепит все комбинации заданных индикаторов (т.е. генерит множество систем), а результаты пишет в таблицу.
Сейчас я получил тесты порядка 3000 систем.


Собственно перехожу к предварительным выводам, которые могут быть полезны:
1. Как не переставляй кубики индюков, грааля в чистом виде нет.
2. Я не увидел большого преимущества, когда система слеплена из индикатора на дневках с индикатором на интрадее
3. Нет системы, которая уверенно бы работала на большом количестве тикеров (какие-то неплохо работают на валюте, но на Ри плохо и наоборот).
4. Ну и крайний вывод, даже лучшие системы не сильно далеко ушли от простой торговли от скользяшек.

На этой неделе решил вывести часть средств, 1.5 млн. в нал. с Открытия через Сбер.
Открытие перечислило день в день.
Утром пошел в Сбер заказать сумму для снятия. Девочка все приняла, но предупредила, что минимум два дня будут проверить. Ну и плюс комисс 0.5%.
К вечеру перезвонила, сообщила, что никак не могут подтвердить операцию, мол заезжайте в банк, мы скажем, какие еще документы принести нужно. Заехал. Просят договор брокерского обслуживания и «Документы/пояснения об экономическом смысле данной операции».
На мой вопрос, какие ей нужны документы об экономическом смысле, девочка жмет плечами, говорит, мол все равно какие-то документы должны быть.
В итоге дал им копию договора, рукописное пояснение, мол сам со сбера заводил, сам на сбер вывожу детей кормить нечем, все налоги уплачены, иных смыслов нет. Девочка все прилежно отсканировала, сказала перезвонит.

Кто сталкивался?
Какой правильный пакет документов в таких случаях нужно предоставлять сберу?

Мне всегда нравится читать аналитические материалы киевлянина Артема Ковтуна. В них объективно рассматривается предмет статьи. Для поддержания автора всегда ставлю ему плюсики. Если есть какая-то информация по теме пишу ее в комментариях. Так, некоторое время назад в его статье была тема про производство вагонов в России, Украине. Я в комментариях написал информацию о динамике экспорта-импорта с 2012 г. и данные с Уралвагонзавода. Эти данные не противоречили, а дополняли статью. На что автор меня поблагодарил в комментариях за предоставленную информацию.

Прочитав статью про Производство стали smart-lab.ru/blog/317733.php
я решил поделиться данными по рентабельности металлургических предприятий России с 2008-2016 г. Эти данные не противоречили статье, а дополняли ее, особенно два ее последних графика. В итоге, потратив 20 минут своего времени на формирование комментария, нажимаю отправить, а мне пишет, что автор запретил мне писать комментарии в его статьях. Вот тебе раз. Мотивация автора непонятна.

Если не ошибаюсь, Маркс писал, что для бурного экономического роста нужно уничтожить войной средства производства...

Что мы имеем сейчас в макроэкономике, это избыток производственных мощностей над реальным объемом платежеспособного спроса.
Современные производственные мощности позволяют производить металл, автомобили, недвижимость, ширпотреб и пр.  в 2-3 раза больше, чем потребляет рынок сейчас. Проблема в том, что этот объем не выкупают, а производственные мощности созданы с большим запасом и зачастую в кредит. Более того, капитал концентрируется у узкого числа лиц мировой элиты за счет обеднения остального населения.
Все остальные потрясения (ипотечный, страховой, банковский кризис, ценовые войны) это производная от основной проблемы.

Есть три варианта развития:
1. Война уничтожает производственные мощности, затем начинается новый цикл роста. Звучит цинично? Да. Временные затраты 3-5 лет.
2. Увеличить покупательный спрос, но как? Очевидно добровольное перераспределением материальных благ от богатых к бедным. Реально? Сейчас нет. Временные затраты на смену менталитета следующие 1-2 столетия.

( Читать дальше )

Друзья, делюсь опытом, считайте как хотите, реклама или нет....
Вот тут была тема http://smart-lab.ru/blog/291238.php
Про загрузчик котировок с Финама.

Я для своих тестов постоянно пользуюсь данными с Финама. Раньше загружал, конвертировал, менял поля в каждой таблицу и т.д.
Загружал 10 ликвидных фьючерсов и пары десятков акций, по трем таймфреймам. Но делал это раньше не чаще раза в кватрал, т.к. процедура загрузки котировок была трудоемкой.

Купил загрузчика у автора того топика, заказал переделку под свою структуру данных.
Все было ваполнено отлично. Теперь могу выполнять тесты за любой период, любое количество инструментов, по любым таймфреймам хоть каждый день. Цена вопроса пара-тройка кликов и 2 минуты ожидания загрузки. Результат — загружено порядка 100 таблиц. Очень удобно.

Друзья, есть исходники несложного прибыльного торгового робота, написанного на Delphi. Нужно переписать в Visual Studio на C#.
У робота всего две формы, один табличный элемент, один рисунок (свечи и МА, вся прорисовка прописана в 60 строк), остальные текстовые, чекбоксы и пр. Математика элементарная.

Условия:
1. Элементы, компоненты, дизайн и процедуры C# должны быть максимально стандартные.
2. Все механизмы чтения данных и исполнения сделок должны быть как в исходниках (если будут предложения как улучшить — обсуждаются).
3. Коммерческие продажи переведенного робота запрещены. Для себя использовать можно.

Из предложений выбираю по следующим параметрам:
1. Цена
2. Качество. Смотрю скриншоты и куски текста выполненных работ (необязательно роботов)

За плюсы отделное спасибо)))

Друзья куда резиденту РФ можно завести доллари на депозит для торговли брентом. Какой брокер позволяет торговать фьючами при ГО обеспеченным долларами?

Итоги 2015 года в трейдинге:

1. По основным автоматизированным арбитражным счетам результаты оказались скромные 28% за год (за два года среднее 36% годовых), при просадке в пределах 9%
2. В конце лета запустил эксперементально несколько трендовых роботов с разными алгоритмами. Результат порадовал, большая часть трендовых роботов удвоила отведенные им суммы, но и просадки на пилораме были очень чуствительные до 30-40%. С начала года увеличу суммы под наиболее интересные трендовые варианты.
3. Еще был ряд экспериментов с опционами, но по ним пока небольшой отрицательный результат.
4. Ну и плюс по валютной позиции, купленной, когда доллар был по 36 ))

Вся торговля автоматизирована, например, в арбитражные вмешивался всего пару раз в начале года, чтобы добавить новые пары и четыре раза в год, чтобы перейти на новые контракты. Поэтому на следующий год в планах тратить ресурс времени на диверсификацию по системам, рынкам, инструментам.

Для себя оцениваю результаты года в трейдинге как удовлетворительные.

Всех с наступающим!!! )))

Друзья,
разрабатываем тестер для опционов (цели некоммерческие). Который на основе базового актива по формуле БШ расчитывает цены опционов.
Позволяет входить и выходит из позиции по заданным условиям.

Однако, в формуле есть неточность. В качестве волатильности берется VX базового актива, а не волатильность конкретного страйка опциона.
Вопрос 1, можно ли в тестах на покупку-продажу волатильности пользоваться волатильностью базового актива, либо нужно учитывать волатильности конкретного страйка
Вопрос 2, если нужно учитывать волатильность каждого страйка, то как вычислять периоды низкой и высокой волатильности (с волатильностью БА все просто — накладываем МА и считаем от нее отклонение, все достаточно стабильно, в в волатильности конкретного страйка заначения скачут очень сильно)
Вопрос 3, какие параметры входа и выхода в позицию закладывать в тестер.

Кто имеет в этом опыт и готов участвовать в разработке данного тестера, готовы включить в команду разработчиков и правообладателей данного тестера.

Пишите в личку