Алексей Енин

Читают

User-icon
8

Записи

123

Валютный «день сурка»: сколько лет можно просидеть в просадке?

Многие привыкли оценивать риск по глубине падения (Maximum Drawdown), но для трейдера время — такой же ресурс, как и деньги. Можно пересидеть просадку в -20%, но готовы ли вы ждать выхода из нее 13 лет?

В рамках проекта Abscur мы провели исследование «живучести» 45 мировых валют в системе абсолютных курсов. Мы очистили данные от влияния доллара, чтобы увидеть реальную скорость восстановления экономик после кризисов.

📊 Не все просадки одинаковы: Карта «Риск vs Терпение»

Мы сопоставили глубину падения и среднее время восстановления. На графике Risk vs Patience отчетливо видны три типа валютных «характеров»:

  1. «Спринтеры»: Валюты, которые могут упасть больно, но восстанавливаются относительно быстро.

  2. «Тихие гавани» (SGD, CHF, HKD): Минимальные просадки и выход «в ноль» в среднем за 100–150 дней.

  3. «Хронические узники»: Активы, где падение превращается в многолетнюю стагнацию.


Валютный «день сурка»: сколько лет можно просидеть в просадке?





( Читать дальше )

Где дно? Рейтинг валютных просадок: от стабильного Сингапура до падающего Египта

Пока большинство трейдеров на Смартлабе спорят о том, куда пойдет пара USD/RUB, я предлагаю заглянуть под капот валютного риска через призму Maximum Drawdown (MDD).

Для тех, кто пропустил мои прошлые посты: я считаю просадки не в парах, а в абсолютных курсах (относительно широкой корзины всех мировых валют). Это позволяет очистить график от «шума» доллара и увидеть реальную силу или слабость конкретной экономики.

Текущий контекст: Нефть выше $90 и ожидание ФРС

На этой неделе (март 2026) рынки штормит. Обострение на Ближнем Востоке толкнуло Brent и WTI вверх, что поддержало сырьевые валюты, но больно ударило по импортерам. Индекс DXY замер в ожидании решения ФРС 18 марта. В этой ситуации MDD — лучший индикатор того, кто реально «держит удар», а кто сложился как карточный домик.


📊 Топ-рейтинг просадок (данные на 13.03.2026)

Я собрал композитный рейтинг, который учитывает совокупный риск на всех горизонтах (от месяца до 10 лет). Вот как выглядит ситуация у «полюсов» устойчивости:



( Читать дальше )

Добавлена интерактивная формула связи парных и абсолютных валютных курсов

На странице графиков истории парных валютных курсов появилась новая функция — интерактивная математическая формула, которая наглядно показывает разложение парного курса на абсолютные курсы составляющих валют.

Добавлена интерактивная формула связи парных и абсолютных валютных курсов


Что нового:

  • Формула в реальном времени показывает связь: Парный курс = Абсолютный курс1 / Абсолютный курс2 + Δ
  • Автоматический расчет погрешности Δ для каждой валютной пары
  • Подробное объяснение экономического смысла каждого элемента
  • Формула обновляется при смене валютной пары

Теперь вы можете не только видеть графики, но и понимать математическую основу метода абсолютных курсов. Маленькая погрешность Δ свидетельствует о высокой точности метода для конкретной пары.

Исследовательский материал на основе метода абсолютных курсов

Перейти к интерактивной формуле →

Дисклеймер: Материал представлен исключительно в образовательных и исследовательских целях. Не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом.

🎯 Обновлен рейтинг волатильности валют - теперь с интерактивными диаграммами


🎯 Обновлен рейтинг волатильности валют - теперь с интерактивными диаграммами


Что нового:

  • 📊 Парные диаграммы топ-10 самых волатильных и стабильных валют
  • 🎨 Цветовое кодирование от зеленого (стабильные) к красному (волатильные)
  • 🔍 Полная таблица с сортировкой по всем периодам
  • 🚀 Прямые переходы к графикам валют

Практическая польза: Метод абсолютных курсов позволяет объективно сравнивать валютную устойчивость на разных временных горизонтах — от месяца до 10 лет. Особенно ценен для анализа долгосрочных тенденций.

Исследовательский материал. Не является инвестиционной рекомендацией.

👉 Исследовать интерактивный рейтинг


Запущен интерактивный рейтинг доходности валют

На сайте Abscur представлена полностью переработанная страница с интерактивным рейтингом доходности валют. Вместо статических графиков теперь доступны:

  • Парные диаграммы топ-10 самых доходных и низкодоходных валют
  • Полная сортируемая таблица всех валют с цветовой индикацией
  • Анализ доходности за 6 периодов — от месяца до 10 лет
  • Прямые переходы к графикам абсолютных курсов
Запущен интерактивный рейтинг доходности валют


Метод абсолютных курсов позволяет проводить сравнительный анализ валют с математической точностью, выявляя структурные изменения на разных временных горизонтах. Данные обновляются ежедневно из Google Sheets.

Исследуйте рейтинг: https://www.abscur.ru/p/blog-page_3.html

Дисклеймер: Материал представлен исключительно в образовательных и исследовательских целях. Не является инвестиционной рекомендацией.

Обновление аналитического инструмента: Рейтинг роста валют с интерактивными диаграммами

На сайте Abscur завершено обновление страницы «Рейтинг роста валют». Вместо статических изображений теперь доступны полностью интерактивные диаграммы и таблицы для анализа динамики абсолютных курсов валют.

Обновление аналитического инструмента: Рейтинг роста валют с интерактивными диаграммами


Новые возможности:

  • Парные диаграммы роста/падения за 6 периодов (месяц — 10 лет)
  • Топ-10 самых сильных и слабых валют с цветовой индикацией
  • Полная сортируемая таблица всех валют
  • Кликабельные элементы для перехода к детальным графикам
  • Ежедневное обновление данных из Google Sheets

Метод абсолютных курсов позволяет анализировать валюты как самостоятельные активы, а не только в парных соотношениях. Инструмент полезен для выявления структурных трендов и сравнительного анализа валютных групп.

Ознакомиться с обновлением: https://www.abscur.ru/p/blog-page_20.html


Абсолютные курсы для Банка БРИКС: математический подход к валютным рискам

Опубликовано исследование о применении методологии абсолютных валютных курсов для задач Нового банка развития БРИКС.

В материале анализируются:
• Управление рисками при кредитовании в нацвалютах (цель НБР — 30% портфеля к 2026)
• Корреляционный анализ для платежной системы BRICS Pay
• Математическое моделирование валютных корзин

Метод абсолютных курсов позволяет оценивать фундаментальную стоимость валют, минуя искажения парных котировок. Расчеты основаны на анализе 85 валютных пар.

Для профессиональных трейдеров и аналитиков: методология предлагает новый инструмент для анализа валютной стабильности и диверсификации рисков.

Полный анализ: https://www.abscur.ru/p/blog-page_23.html


Обновление аналитической платформы: интерактивный рейтинг стабильности валют

Завершил масштабное обновление раздела стабильности валют. Вместо статических графиков — полноценная аналитическая платформа:

• Двойные диаграммы: топ-10 стабильных и волатильных валют по 6 периодам
• Полная таблица всех валют с цветовой кодировкой
• Мгновенная сортировка по любому параметру
• Прямой переход к графикам из любого элемента

Обновление аналитической платформы: интерактивный рейтинг стабильности валют

Основа анализа — коэффициент вариации абсолютных курсов. Меньшее значение = большая стабильность. Инструмент позволяет сравнивать устойчивость валют на разных горизонтах: от месяца до 10 лет.

Для профессиональных трейдеров: теперь можно быстро выявлять активы с минимальной волатильностью для различных стратегий.

Исследовать обновленный рейтинг


Завершён редизайн графиков парных валютных курсов

На сайте Abscur полностью обновлена страница с графиками истории парных валютных курсов. Вместо статических изображений теперь работают полностью интерактивные диаграммы на базе Google Charts.

Завершён редизайн графиков парных валютных курсов


Ключевые нововведения:

  • Два синхронизированных графика: верхний отображает динамику парного курса, нижний — абсолютные курсы составляющих валют на раздельных осях.

  • Автоматическая синхронизация масштаба: изменение временного диапазона на одном графике мгновенно применяется ко второму.

  • Прямые ссылки на аналитику: для каждой пары добавлены прямые переходы к котировкам на Google Finance, Yahoo Finance, TradingView, OANDA и других платформах.

Новый инструмент позволяет самостоятельно анализировать, как изменение «истинной» стоимости каждой валюты (абсолютный курс) влияет на динамику парной котировки.

Обсудим в комментариях: Какой функционал для анализа валютной динамики наиболее важен в вашей работе?

Исследовательский материал на основе метода абсолютных курсов



( Читать дальше )

Запущена интерактивная версия графиков абсолютных валютных курсов на платформе Abscur.

Вместо статических изображений теперь доступна полноценная система визуализации с масштабированием и аннотациями.

Запущена интерактивная версия графиков абсолютных валютных курсов на платформе Abscur.


Новый функционал включает интерактивный навигатор для выбора временных диапазонов, удобную навигацию по валютам и отображение связанных валютных пар. Метод абсолютных курсов позволяет анализировать фундаментальную стоимость валют относительно всей системы валютных пар.

Материал представлен в исследовательских целях для углубленного анализа валютного рынка. Ознакомиться с обновлением: https://www.abscur.ru/p/2.html


теги блога Алексей Енин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн