Портфельная теория Марковица предлагает нам инструменты для сборки оптимального инвестиционного портфеля. Для этого все имеющиеся активы должны быть участвовать в портфеле в виде какой-то доли от общей суммы портфеля. Регулируя доли каждого актива можно подобрать портфель с приемлемым уровнем риска и доходности.

Если мы имеем дело с активами выраженными в одной единице измерения (например, акции выраженные в рублях), то есть возможность применить оптимизацию. Но как быть с валютами? Ведь для валют мы имеем парные валютные курсы (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDRUB и т.д.). Парные валютные курсы выражают стоимость одной валюты в единицах другой. Нет единого основания. Соответственно нет возможности применить упомянутые выше инструменты. То как привести все имеющиеся валюты к единому основанию, составить из них валютный портфель читайте далее.

В результате исправления ошибки в расчете волатильности, теперь она определяется как стандартное отклонение от дневных относительных изменений, домноженное на корень из 252 для приведения к году. Это обновление позволяет более точно оценить изменчивость валютных курсов и предоставлять более информативные данные для анализа.

Расчет волатильности доступен в тетради по ссылке (https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Рейтинг-абсолютной-волатильности-валют), а визуальное отображение рейтинга волатильности можно просмотреть на сайте (см. https://prog815.github.io/abscur2/reit_vol.html) и в блоге (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_26.html).

На странице с абсолютными валютными курсами теперь представлена дополнительная статистическая информация по отдельным валютам. Под графиком абсолютного курса каждой валюты добавлена таблица, содержащая годовую доходность, волатильность и коэффициент Шарпа за различные временные диапазоны — от месяца до пяти лет и за весь период данных.

Эти показатели помогают всесторонне оценить характеристики абсолютных валютных курсов и их динамику. Годовая доходность демонстрирует среднегодовую прибыль или убыток от инвестиций в данную валюту за указанный период. Волатильность отражает риск, измеряемый стандартным отклонением доходности. Коэффициент Шарпа показывает эффективность валюты как инвестиционного актива, учитывая доходность и риск.

Таблица представлена в компактном виде, где пересечение строки и столбца содержит конкретное значение статистики для выбранной валюты и временного диапазона. Это позволяет быстро сравнивать характеристики разных валют и периодов.

Подробнее ознакомиться с новой статистикой по абсолютным валютным курсам можно на сайте (см. https://prog815.github.io/abscur2/abs.html) и в блоге (см. https://www.abscur.ru/p/2.html).

Команда «Абсолютных валютных курсов» рада сообщить о важных обновлениях в нашем проекте. Мы постоянно работаем над совершенствованием методологии расчетов и улучшением функциональности нашего ресурса, чтобы предоставить пользователям еще более ценную и полезную информацию.

Во-первых, мы изменили подход к расчету показателей, связанных с доходностью, волатильностью и коэффициентом Шарпа абсолютных валютных курсов. Теперь все эти ключевые метрики нормированы к годовому периоду. Это позволяет более наглядно сравнивать эффективность и риски различных валют в разных временных интервалах.

Во-вторых, на сайте и в нашем блоге мы добавили подробные описания для всех страниц проекта. Теперь пользователи могут легко ознакомиться с назначением и функциональностью каждого раздела, что облегчает навигацию и понимание предоставляемых данных.

Мы уверены, что эти улучшения сделают наш проект еще более полезным инструментом для инвесторов, трейдеров и аналитиков, заинтересованных в глубоком понимании реальной ценности мировых валют. Приглашаем вас исследовать обновленные возможности «Абсолютных валютных курсов» и делиться своими впечатлениями.