Актуальный back test торгующего робота MICRO

Подключен сейчас к публичному счету и торгует в algo & crypto

( Читать дальше )

Актуальный back test торгующего робота MICRO

Подключен сейчас к публичному счету и торгует в algo & crypto

( Читать дальше )

Актуальный back test торгующего робота MICRO

Подключен сейчас к публичному счету и торгует в algo & crypto

( Читать дальше )

В июле роботом было совершено 15 сделок из которых 11 закрыто в плюс. Наибольшим профитом отметились сделки по 5-ти летним трежерис, Фунту, Нефти, Насдаку и СнП500



1 и 22 июля робот совершил сделки на продолжение импульса по микроконтракту NASDAQ100 c тикером MNQ

Схемы сделок и статистика модели за 15 лет:



( Читать дальше )

Актуальный back test торгующего робота MICRO

Подключен сейчас к публичному счету и торгует в algo & crypto

( Читать дальше )

Ноябрь'25-март'26: пик по Биткоину и Альтсезон. Вторая половина 26 и весь 2027: медвежий рынок, связанный с проблемами на фондовым рынке США: (ОРИГИНАЛ СТАТЬИ С ЧЕТКИМИ КАРТИНКАМИ)

4 июля Дональд Трамп сделал ключевой разворот в своем политическом курсе. Он отказался от идеи сделать Америку снова великой и вернулся к много раз протоптанной дорожке откладывания проблем на потом. А значит макроциклу ничего не угрожает. Извини, Илон… но может быть «да», а может «нет», а может «пошел ты!?»

Итак, Трамп подписал налоговый большойИкрасивый ПРОИНФЛЯЦИОННЫЙ законопроект предполагающий повышение потолка госдолга на 5 ТРЛН ДОЛЛАРОВ. А значит доллар будет обесцениваться, а фонда расти еще год-полтора. Порастет и Биткоин, а на пике добрые КИТЫ раздадут альткоинсезон, тем кто хорошо себя вел и покупал альтушек с большими титьками на лоях!

Хорошо. Время вспомнить макроцикл по которому перемещается волна ликвидности:

( Читать дальше )

Актуальный back test торгующего робота MICRO

Подключен сейчас к публичному счету и торгует в REAL ALGOTRADING

( Читать дальше )

Прошло ровно 12 месяцев Форвард теста нашего флагманского портфеля. Можно оценить эффективность разработки и сравнить статистические показатели Форвардного периода с общими показателями Бектеста за 15 лет:

Общая прибыль за 12 месяцев = $76 000 (средняя по портфелю = $106 000), что составляет чуть больше 100% от расчетного рискового капитала под этот портфель.

Средний месяц = $6 333 (против $8 643 по портфелю)

Avg %WIN = 36,4% (против 44,4% по портфелю), вот здесь заметный провал в показателе прибыльных сделок. НО! Зато мы видим насколько стабилен алгоритм при провале в основополагающем показателе. Такая стабильность стала возможной благодаря грамотной работе с параметром волатильности рынка. Алгоритм имеет на форвардном периоде соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной (avgRR) = 2.3 против 2.05 у портфеля. Отсюда становится понятной причина падения % прибыльных сделок на форвардном периоде — общий рост волатильности рынков+неудачный для алгоритма период 2025-го года: выбивает чаще, но в прибыльных сделках при этом RR больше из-за волатильности. В этой области мы сейчас дополнительно работаем над управляемостью динамичного стопа в сделках. В новой итерации алгоритма, которая выйдет осенью мы уйдем от жесткого рабочего стопа.

( Читать дальше )

В продолжении развития Гайда по торговле Биткоином и Альтами

Итак, вот вопросы на которые нам нужно знать ответы, чтобы пользоваться этим индикатором: на каком фундаменте основывается индикатор Hash Ribbons? Почему он не ошибался с ростом Биткоина? И главное каким образом ему удается избегать медвежий рынок? Что это такое… если бы мы знали что это такое… то мы бы знали что это такое! Логично? Давайте по порядку...

В чем суть индикатора Hash Ribbons?

Суть индикатора — отслеживать здоровье и стресс майнеров Биткоина.

Майнеры — это основа безопасности и функционирования сети. Их экономическое состояние напрямую влияет на рынок. Индикатор Hash Ribbons состоит из двух ключевых компонентов:

1. Скользящие средние хэшрейта:
• Хэшрейт — это общая вычислительная мощность сети. Его рост говорит о том, что сеть здорова, майнеры подключают новое оборудование и уверены в будущем.
• Индикатор использует две скользящие средние (MA) хэшрейта: обычно 30-дневную (быстрая) и 60-дневную (медленная). Эти две линии и образуют «ленту» (Ribbon).

( Читать дальше )

В продолжении развития мысли из Гайда по торговле Биткоином и альтами

✍🏻Количество биткойнов, удерживаемых краткосрочными (толпой-sth) и долгосрочными (умные деньги-lth) держателями.

График говорит сам за себя и не требует особых комментариев.

Очевидно, что количество биткойнов, удерживаемых долгосрочными держателями, возрастает во время медвежьих рынков, а во время сильных и продолжительных бычьих рынков эта группа долгосрочных держателей продает свои биткойны на ХАЯХ.

Это является ярким примером того, что долгосрочные держатели — это группа, которая формирует основу на медвежьих рынках. Они рассматривают низкую цену биткойна как возможность накопить монеты по низкой цене, чтобы затем вернуть их на рынок во время фаз эйфории.

Наблюдается циклическая тенденция, как было описано ранее, когда долгосрочные держатели покупают во время медвежьих рынков и продают во время бычьих. Однако также наблюдается более широкая и устойчивая тенденция: несмотря на эту циклическую тенденцию (закупаться на ЛОЯХ и распродаваться на ХАЯХ) LTH в динамике накапливают все больше и больше Биткоина… как бы говоря — эта музыка будет играть вечно HODL it❗️❗️❗️

( Читать дальше )