Годовой Forward test флагманского алгоритма

Прошло ровно 12 месяцев Форвард теста нашего флагманского портфеля. Можно оценить эффективность разработки и сравнить статистические показатели Форвардного периода с общими показателями Бектеста за 15 лет:

Общая прибыль за 12 месяцев = $76 000 (средняя по портфелю = $106 000), что составляет чуть больше 100% от расчетного рискового капитала под этот портфель.

Средний месяц = $6 333 (против $8 643 по портфелю)

Avg %WIN = 36,4% (против 44,4% по портфелю), вот здесь заметный провал в показателе прибыльных сделок. НО! Зато мы видим насколько стабилен алгоритм при провале в основополагающем показателе. Такая стабильность стала возможной благодаря грамотной работе с параметром волатильности рынка. Алгоритм имеет на форвардном периоде соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной (avgRR) = 2.3 против 2.05 у портфеля. Отсюда становится понятной причина падения % прибыльных сделок на форвардном периоде — общий рост волатильности рынков+неудачный для алгоритма период 2025-го года: выбивает чаще, но в прибыльных сделках при этом RR больше из-за волатильности. В этой области мы сейчас дополнительно работаем над управляемостью динамичного стопа в сделках. В новой итерации алгоритма, которая выйдет осенью мы уйдем от жесткого рабочего стопа.

Визуально месячная статистика радует глаз, видно что удалось поработать над стабильностью алгоритма в прошлой итерации, особенно по сравнению с тем что было сделано в 2023-м году… это прорыв прямо)))

Статистика общего Бектеста за 15 лет:



Это статистика алгоритма с учетом реалистичных комиссий и проскальзываний (посчитали среднее проскальзывание за последний год, которое было у нас на реальных счетах и применяем его теперь в бектестах). Проскальзывания на топ ликвидных фьючерсов (6B, 6E, 6J, CL, GC, SI, NG, ES, NQ, RTY, YM, ZB, ZN, ZF, ZT, M6E, MCL, MES, MNQ, M2K, MGC, MYM) жрут примерно 10% от Total PnL в среднем.

Цифры говорят сами за себя. Отмечу что лично меня радует тождественность статистики лонгов и шортов — они практически идентичны. Это опять же указывает на высокую стабильность применяемых торговых моделей в алгоритме. Мы используем одинаковые модели для лонгов и шортов анализируя дневной таймфрейм:



Алгоритм анализирует котировки 15 фьючерсов на предмет импульсов и аукционов и последовательно проторговывает в каждом найденном импульсе и аукционе жестко заданные торговые модели с одинаковыми параметрами. Это исключает курвафиттинг.


По годовой статистике видно, что волатильность существенно выросла после 2020-го года, но алгоритм извлекает из этого выгоду благодаря работе с параметрами волатильности. Это видно и по статистике сделок:

Стопы растут, но и профиты растут кратно больше чем стопы. При этом общая просадка по портфелю успешно нивелируется благодаря диверсификации по инструментам:


Максимальные просадки ниже $20 000 были 4 раза за 15 лет, достигая максимум $25 000 на возросшей волатильности. По тесту Монте Карло мы видим что рабочие просадки для этого алгоритма находятся в диапазоне $25 000 — $35 000:

На 1000 итераций максимально полученная просадка равнялась $50 000. С учетом этих показателей я бы входил в этот алгоритм дождавшись на нем бумажной просадки $15 000 депозитом $75 000. Это была бы максимально безопасная инвестиция с хорошим потенциалом.

На последок рассмотрим статистику стратегий входящих в портфель и кривую Equity алгоритма:



Осенью выйдет заключительная итерация этого алгоритма с последними правками. Сложность за последние 1.5 года возросла кратно, уже со скрипом умещается в голове, некоторые моменты приходится периодически обновлять в памяти из комментариев в коде и перманентного повторения при поиске новых моделей и уточнения старых при ресерче на истории. На еще одну итерацию меня хватит, но больше нет) Поэтому в последнюю версию впихну по максимуму, чтобы не скребло на душе. После того как мы получили в 2024-м по рогам от рынка, стал очень осторожным и консервативным. Нравится)

Мой телеграм-канал ALGOTRADING&CRYPTO. Я транслирую в нем торговлю своих алгоритмов на US фьючерсах с ежемесячными стэйтментами брокера NinjaTrader, а также даю оперативный анализ по крипторынку в рамках ведения своего крипто-портфеля.

Ультимативный Гайд по крипто инвестированию лежит тут