Торговые Стратегии Ценового Действия

Давайте теперь немного отойдем от теории и рассмотрим некоторые торговые стратегии, основанные на ценовом действии. Я использую все эти стратегии в качестве подтверждения своих основных стратегий. Мои основные стратегии основаны на профиле объема и институциональной торговой логике, о которых я упоминал ранее. Мы перейдем к этим стратегиям позже в разделе «Профиль объема». Теперь я покажу вам стратегии, основанные исключительно на ценовом действии.

Чтобы мне было совершенно ясно – я использую эти стратегии ценового действия в качестве подтверждения для своих основных стратегий. Например, когда моя основная (основанная на объеме) стратегия показывает мне торговый уровень, и я не совсем уверен в этом, я пытаюсь найти какую-то другую стратегию ценовых действий, которая подтвердила бы мою первоначальную торговую идею. Чем больше подтверждений я найду, тем лучше.

Тем не менее, если вам действительно нравится любая из этих стратегий ценового действия, вы можете торговать ими как самостоятельными стратегиями. Давайте теперь посмотрим на них один за другим:

( Читать дальше )

Недавно мне попался вот такой ресурс одного иностранного трейдера. Скачал его книжку про Профиль объема и мне она очень понравилась своей простотой изложения и отсутствием заумной воды. Плюс ко всему изложен не классический способ торговли с использованием профиля объема. 
 

Далее я буду излагать конспект со своими комментариями. 

Введение

Автор рассказывает о своем жизненном пути и поясняет, что использование профиля объема не является волшебной пилюлей. Описанная им методика торговли подойдет далеко не всем, и он не беспокоится о том, что если много трейдеров начнут использовать его метод, то он перестанет работать. Поскольку «розничные трейдеры, такие как вы и я, составляют всего 3,5% от всех торговых объемов. Остальное-институты».

Price Action

( Читать дальше )

Глава 5 ОПЫТНЫЙ

На протяжении всей книги мы следовали пятью уровнями приобретения навыков посредством студента колледжа по имени Дэвид. Заслушав исполнение (Beethoven's «Moonlight Sonata»), Девид решил, что хочет научиться играть на фортепиано. Он начал процесс обучения, изучая производные источники – беря уроки и читая книги по теории музыки. После ознакомления с основами, Дэвид начал практиковать, одновременно продолжая его производное обучение.

Иными словами, инструкция и механические знания выступают в качестве катализатора, что позволяет Дэвиду активно применять и развивать теорию в фактические музыкальные способности. Он строил опыт. Наконец, после многих лет практики, уроков и исследования, Дэвид превзошел область производных знаний. Он просто знал теорию и технику назад и вперед. Когда Дэвид сел за пианино, его аппликатура (движение пальцев) была совершенна в мышечной памяти, ноты и временные подписи, так прочно ассимилировались в его уме, он больше не думал о них во время игры.

Дэвид достиг уровня мастерства (опыта), что позволило ему выразить свои мысли и чувства через инструмент как, если бы он был продолжением его эмоции. Становление специалиста (ОПЫТНЫЙ) в любом начинании это очень личный процесс. Подумайте о том, в чем вы превосходите то, что стало инстинктивной, интуитивной способностью. Возможно это атлетический талант, такой как гольф или теннис. Может быть, есть ловкость к полету, рыбалке, парусному спорту или шахматам. Чтобы ни было это, вспомните, как вы чувствовали себя, когда вы, наконец, выполнили деятельность совершенно. Предположим, что после многих лет игры в гольф через уроки, книги (Arnold Palmer), и часы на тренировочной площадке, вы играете идеальный раунд.

Опытный игрок в гольф интуитивно сочетает в себе условия, курс ветра, как лежит шар, позу, выбор клуба, положения и фактический удар, чтобы достичь идеального выстрела. Представьте себе волнующую атмосферу, иметь способность делать такой выстрел 70 раз в одном раунде. Идеальный раунд превосходит все производное обучение. Это кульминация знания и опыта. Когда все факторы собрались вместе, игрок в гольф может «почувствовать» выстрел. Развитие и обучение признавать, что чувство превосходства является результатом синтеза производного и эмпирического знания – академического обучения и практического опыта.

Трейдер фьючерсными контрактами, который прогрессировал за пределы КОМПЕТЕНТНЫЙ, также начинает интуитивно чувствовать, когда имеются необходимые условия для успешной торговли. Опять же, это интуитивная способность способствовала более, чем просто звук фундаментальной базы. Через рыночный опыт вы начнете распознавать определенные ситуации, где все концепции и теории собираются вместе и вы «чувствуете» торговлю. Как только вы достигли этой стадии рыночного понимания, трудной частью становится учиться доверять своей интуиции – верить ощущению возможности.

( Читать дальше )

Detailed Analysis of a Developing Market – Детальный Анализ Развития Рынка


В тренде, торговая позиция это всего лишь вопрос «Я не слишком поздно?» и «Могу ли я купить выше или продать ниже значения?» Торговля в рынке коридора, однако, является гораздо более сложной задачей. Чтобы иметь успех, трейдеры должны мысленно быстро переключать коробку передач – в буквальном смысле слова, торговать из нескольких различных состояний ума. Поскольку рынки обычно проводят от 70 до 80 процентов времени в коридоре, такой вызов является нормой – не исключением – в торговле фьючерсами

Bracket Reference Points – Контрольные ТочкиКоридора

Чтобы успешно торговать рынок в коридоре, вы должны сначала признать, что на рынке не хватает долгосрочного направленного убеждения и, следовательно, стать более избирательным в своей торговле. Другими словами, очень важно, чтобы вы развивали оба, как «практическую» стратегию так и «умный» подход для оценки рыночных аукционов.

( Читать дальше )

Directional Performance: Is the Market Doing a Good Job in Its Attempts to Get There? – Направленное Исполнение: Делает ли Рынок Хорошо Работу в своих Попытках Попасть Туда?

Давайте на минуту вернемся к нашему местному бакалейщику. Предположим, что бакалейщик решает расширить свой бизнес, путем перемещения в большое строение, в надежде на увеличение своей доли на рынке. В торговых терминах, его предпринимаемое направление «вверх».

Как только переезд состоялся, возникает вопрос: «Будет ли расширение способствовать большей торговле?» В течение последующих недель, бакалейщик находит, что увеличение места на полках не привлекает новых клиентов. Его бизнес (и расходы) переместились вверх (увеличились), но выполняемый объем нет. Разочарованный бакалейщик понимает, что небольшое общество не может поддержать большой магазин. Столкнувшись с ростом накладных расходов и сокращением прибыли, он возвращается в свое старое здание. Фьючерсный рынок действует аналогичным образом.


( Читать дальше )

High- and Low-Volume Areas – Области Высокого и Низкого Объема


Ключом к обеспечению оптимальной торговой позиции, является возможность выявления рыночного изменения, как оно развивается до подтверждения изменения по структуре. Наблюдая за значительными объемами – сгенерированными контрольными точками, трейдер может предположить поведение рынка, и максимизировать торговую позицию на ранних стадиях изменения.

High-Volume Areas – Области Высокого Объем

Концентрации высокого объема (High-volume) развиваются, когда рынок проводит относительно большое количество времени, торгуясь в пределах узкого диапазона цен. Оба и покупатель, и продавец являются активными, формируя краткосрочную область баланса, в которой цена замедляется, чтобы приспособиться к двусторонней торговле. Другими словами, рынок воспринимает эту область как справедливую, и объем строится в течение периода времени.

В короткие временные периоды, области с высоким объемом представляют последнее

( Читать дальше )

Очень понравилась приведенная в книге притча о человеке и птице: 

Однажды человек нес с базара птицу. Он уже подходи к дому, как вдруг птица встрепенулась и… заговорила: «Не волнуйся, — сказала она, — я очень образованная птица, можно сказать, мудрец среди птиц! Скажи, если я научу тебя трем истинам, ты меня отпустишь?» 

Человек подумал и согласился.

«Первое — никогда не верь в чушь. Как бы тебе ни хотелось верить, но если здравый смысл говорит тебе, что такого быть не может, воздержись от соблазна.

Второе — трезво соизмеряй свои силы, никогда не делай того, в чем твои шансы успеха малы. 

Третье — никогда не жалей о содеянном добре».

Человек выслушал истины и отпустил птицу. Вспорхнув, птица уселась на дерево вне его досягаемости и закричала: «Человек! Я намедни проглотила алмаз! Если бы ты меня разделал, ты стал бы богачом! Ты мог бы кормить свою семью всю жизнь! Ты бы...»

( Читать дальше )

Глава 4 Компетентный  (продолжение)

Простое отслеживание, за тем, где рынок открывается по отношению к диапазону и области значения предыдущего дня, является сгенерированной ценной рыночной информацией.

Рынок, который открывается в пределах значения, обычно находится в балансе и ожидает новую информацию.

Рынок, который открывается за пределами значения, находится в дисбалансе и несет в себе большие возможности и риски. Синтезируя, отношение открытия к предыдущему дню, с другими сгенерированными рынком элементами, такими как, тип открытия (opening type) и инициатива/ответная реакция (initiative/responsive activity), можно торговать с более объективным пониманием большой картины.

Любые  открытия, которые выше или ниже диапазона предыдущего дня, известны как «gap» (открытия с гепом). Геп является результатом активной инициативы «другого периода», и указывает, что рынок находится в дисбалансе.

Day Timeframe Auction Rotations (Ротации Аукционов Дневного Периода)

Подумайте о рынке,

( Читать дальше )

Глава 4 Компетентный 

Doing the Trade (Ведение Торговли)

Любое эффективное исполнение представляет собой комбинацию знания, умения, и инстинкта. В каждой сделке, вы применяете ваши знания, ваше понимание, и ваш опыт для того, чтобы судить о рынке. Ясно, что для эффективной торговли необходимо учиться. Опыт дает уверенность для преодоления таких препятствий, как страх, нерешительность, и отсутствие гибкости.

Помните: торговля — это связь опыта и знаний.

Section I: Day Timeframe Trading (Трейдинг Дневного Периода)

Опытный дневной трейдер (day timeframe trader),  начинает каждый день с набором ожиданий, которые служат в качестве руководящих принципов, основанных на прошлых показателях рынка. Трейдер исследует факторы рынка, такие как долгосрочное направление рынка (longer-term market direction), последнее размещение области значения (value area — VA) и премаркет (Opening Call).

Day Timeframe Directional Conviction (Направленное Убеждение Дневного Периода)

Единственная цель, кроме определения деятельности «другого периода», узнать каким путем пытается идти рынок.

( Читать дальше )

Глава 3 Продвинутый начинающий

Очень легко начать мыслить линейно (попасть в ловушку туннельного зрения), особенно при изучении большого количества новой информации. Нередко можно услышать от начинающего трейдера, практикующего Рыночный Профиль комментарий, что «Профиль не работает».

Но нет ничего общего с тем, что Профиль работает или не работает. Что действительно не работает, так это способность трейдера объективно увидеть «большую картину» и понять, что всё это – серия фактов, возникших при определенных обстоятельствах. Только тогда, когда все эти обстоятельства интерпретируются совместно и развивается целостный образ, будет происходить успешная торговля. 

Building the Framework (Построение Каркаса)

The Big Picture: Market Structure, Trading Logic and Time (Большая Картина: Рыночная Структура, Логика Трейдинга и Время)

Без учета времени нет никакого способа судить о ценности (value), и трейдинг превращается в игру 50 на 50 угадать, куда пойдет цена.


( Читать дальше )