Всем привет! 10 октября 2023 года на официальном сайте Регулятора появились новые данные (оценочные) по платежному балансу РФ за III квартал 2023. 

Давайте проанализируем подробно произошедшие изменения.  Для этого обратим внимание на два крайних столбца справа в представленной таблице.

Один из них – это поправка данных за II квартал 2023 (уточненная статистика от 10 октября). Ну, и крайний справа столбец – это, собственно,  сами макроэкономические показатели (оценка) уже за III квартал 2023.

Для начала предлагаю рассмотреть изменения (уточнения), которые произошли в данных за II квартал 2023. Для этого сравним между собой показатели от 11 июля и 10 октября 2023.

Первое, что замечается — это рост показателя счет текущих операций с  5,4 до 9,6 млрд. долларов.  Другими словами, пересчет добавил в казну +4,2 млрд. долларов.

Второе — это то, что основное влияние на такую существенную корректировку показателя привнес торговый баланс, профицит которого увеличился с  24,1 до 27,4 млрд. долларов. (+3,1 млрд. долларов),  плюс оказало влияние снижение расходов по балансу первичных и вторичных доходов  (куда входят и текущие выплат по долгам)  с -10,2 до -9,3 млрд. долларов (+0,9 млрд долларов).

Всем привет! Битва между рублем и Центробанком началась. Вчера после того, как юань достиг отметки 14,03, началась массированная продажа китайской валюты, в результате которой, рубль смог к закрытию торговой сессии укрепиться до значения 13,585. Конечно, почерк знакомый. Можно с большой долей уверенности сказать, что это была валютная интервенция. Здесь никаких сомнений нет.

Поэтому, сейчас важно следить, что будет происходить далее – в плане того, выкупит ли рынок эту просадку или нет. Если выкупит, то  насколько  быстро.

Все это позволит судить о текущей силе бычьих настроений на рынке.

Всем привет! На текущей неделе ожидается публикация Центробанком данных по платежному балансу РФ за III квартал 2023 года. Подробный анализ этой макроэкономической статистики позволит сделать вывод о том, как повлиял рост стоимости нефти на торговый баланс, а так же посмотреть, что стало с таким основным показателем платежного баланса, как счет текущих операций.

Дело  в том, что может случиться так, что рост валютной выручки у экспортеров углеводородного сырья из-за возросшей  стоимости нефти, может быть  «съеден» увеличившимися  расходами, по таким статьям платежного баланса, как:

• Баланс услуг, (из-за возросшего импорта),
• И баланс первичных и вторичных доходов, (куда входят и текущие выплаты по долгам).

В общем, не смотря на рост торгового баланса, другие статьи платежного баланса, могут эту выручку сокращать, в результате чего, счет текущих операций будет демонстрировать спад или стагнацию.

Примерно так же, как это было во  II квартале 2023 года:

Всем привет!  Вчера,  05 октября,  по закрытию торгов произошло очередное изменение волновой картины 4-х часового графика cny/rub, в результате чего сформировалась бычья волновая конструкция (+1+2)(+2(+2+1), общей длительностью 41 свеча.

Всем привет! У меня радостная новость: я издал новую электронную книгу «Альтернативный волновой анализ. Новые горизонты».

Два года работы, два года напряженного труда, из которых только более двух месяцев у меня ушло на создание аппликаций для книги из цветной бумаги, часть из которых выполнена в технике квиллинг.

Все это очень трудоёмкая и кропотливая работа, не считая  само написание материала, и последующее бесконечное редактирование книги перед изданием. Но это моя творческая самореализация.

После того, как я издал свою книгу «Альтернативный волновой анализ», мне стали приходить различные комментарии по поводу самой теории.

Скажу сразу, люди писали разное. Много было таких комментариев: «Ты чего там такое куришь?» Или: «Бред сивой кобылы, тут без ящика водки никак не разобраться». И даже: «К рынку это никакого отношения не имеет».

Хотя встречались и такого рода: «Ты статистику сделок по этой системе на реальных деньгах хотя бы за год покажи».

Всем привет! Сегодня я покажу, как можно использовать волновой анализ, скажем так, по-простому. В привязке к технической картине. Заодно, разберем текущую ситуацию, сложившуюся на 4-х часовом графике пары cny/rub.

Начнем с простого.

 Хорошо видно, что с технической точки зрения, цена сейчас движется в восходящем канале (на графике он отмечен зелеными прерывистыми линиями). Так вот, если мы сравним между собой размеры коррекций, по экстремумам которых, и построен данный канал, то увидим, что размеры этих волн одинаковые (что, в общем-то, логично).

• В первом случае, это границы 10,80-12,00.
• Во втором случае, это границы 12,70-13,90.

А что самое интересное  - даже угол наклона у этих линий, (которыми обозначены основные коррекции), абсолютно одинаковый. Таким образом, их мы можем обозначить как II и IV коррекционные волны базовой эллиоттовской пятиволновки.

Всем привет!  Сегодня 27 сентября на 4-х часовом графике cny/rub произошло изменение волновой картины, в результате чего тренд-вектор изменил свое направление с нисходящего на восходящее.

Это случилось  после того, как на графике сформировалась бычья нечетная конструкция (+1+2), общей длительностью 15 свечей. Кстати, особо интересным представляется длительность последней (красной) волновой модели +X, которая равна 10 свечам.

В этой статье я бы хотел затронуть вопросы,  связанные с неоднозначностью волнового анализа.  

Не секрет, что на сегодняшний день среди тех, кто использует в торговле на финансовых рынках волновой анализ, наиболее известной и чаще всего применяемой является классическая теория волн Эллиотта.

В начале 2000-х, когда я только познакомился с рынком  Forex, я начал изучать литературу по техническому анализу, вот тогда-то мне и попалась теория волн Эллиотта.

Скажу честно, теория мне сразу понравилась.

Понравилась своей  простотой и грацией.

Ах,  эти числа Фибоначчи!

А эта магия Золотого сечения!

 В общем, волны – наше все! — подумал я тогда.

Так я начал постепенно практиковать в торговле,  наряду с индикаторами, фигурами, свечами   -  и волновой анализ.

Со временем, я научился видеть на графиках пятиволновки и ABC-зигзаги, а соответственно, и выстраивать простейшие волновые разметки.

Однако, чем больше я практиковался, тем чаще стал замечать, что мои разметки отличаются от тех, которые я видел в сети у «гуру», даже если они были построены на одном участке исторических данных, по одному инструменту, и на одинаковом таймфрейме.  

Всем привет!  В течение всей прошедшей недели пара cny/rub  4-х часового периода торговалась внутри нисходящего канала, постепенно снижаясь с 13,30 до 13,10 рублей за юань. Российская валюта получала поддержку от продаж валюты Центробанком, высоких цен на нефть и ожиданий дополнительных мер по ограничению оттока капитала.

Начало текущей недели может принести продолжение нисходящего движения пары  cny/rub. Этому способствуют  высокие цены на нефть, благоприятствующие  компаниям-экспортерам, которые на текущей неделе платят  налоги в бюджет.

Поэтому, как я уже сказал ранее, в первой половине недели возможно укрепление рубля против китайской валюты. Этому способствует и текущая волновая картина, которая на текущий момент демонстрирует нисходящее направление тренд-вектора.

Если мы посмотрим на три последних зафиксированных волновых пакета (на графике они разграничены вертикальными линиями), то увидим, что на текущий момент, длительность медвежьих волновых пакетов, превышает длительность последнего бычьего волнового пакета:

Всем привет!  Ситуация, происходящая сейчас на паре cny/rub напоминает мне  качели, которые раскачиваются  туда-сюда,  причем с очень большим размахом.

На самом деле такой рынок очень и очень опасный. Особенно в плане неприкрытых шортов.  

Однако, несмотря на такие существенные колебания,  можно отметить, что текущий рынок контр трендовый, поэтому идут качели, что означает, что обе стороны давят на друг друга примерно с одинаковой силой.  

С одной стороны это можно понять — сегодня ожидается заседание совета директоров ЦБ в отношении ключевого процента. Консенсус-прогноз  13%.  Инвесторы нервничают.

С другой стороны, что-то особо на графике не видно так разрекламированных массированных продаж валюты со стороны Центробанка, которые должны были начаться еще 14 сентября.

Более того, вместо этого  14 сентября китайский юань наоборот подорожал, причем на хороших  объемах. Так и хочется сказать:  Удивительны дела твои! Там где должно быть дно, оказался потолок.