✅Доход за прошлую неделю 11.03 — 15.03: $216,73 (+1,08%)

👉Доход с начала месяца: +$411,17 (+2,06%)

👉Доход с начала 2024 года: +$3 015,25 (+15,08%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$36 296,21 (+238,16%)

▶️Баланс $23 283,54 / Эквити $22 609,83

___________________

📊Мониторинг MyFxBook: www.myfxbook.com/members/BEINMARKET/market-crowd-hunter/10586617

___________________

🕯Описание стратегии: smart-lab.ru/blog/925228.php

👉Завтра состоится заседание Банка Японии и решение по ставке. Goldman Sachs ожидает, что ЦБ Японии повысит ставку и это будет выход из режима «отрицательных ставок», который был установлен в 2016 году. Ожидается, что ставка будет повышена до диапазона 0%-0.1%.

👉Bloomberg сообщает, что крупные фонды, такие как BlackRock и другие начали активно шортить госбонды Японии и делать ставку на JPY в преддверии выхода страны из режима отрицательных ставок.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре USDJPY имеет перевес последних: 34,4% покупателей против 65,6% продавцов, что указывает на некоторую вероятность продолжения восходящего движения.

👉Технический обзор и выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению японской йены (USDJPY) уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

📉EURUSD после создания двух ложных пробоев уровня сопротивления в диапазоне 1.0920 — 1.0940 так и не смог закрепиться и снизился до уровня поддержки в диапазоне 1.0880 — 1.0890.
👉Если в США у нас все больше сигналов от чиновников и экономики, что снижать ставку еще рано, то в ЕЦБ риторика выглядит все более «голубиной». Вчера представитель ЕЦБ Stournaras заявил, что ЕЦБ необходимо в ближайшее время начать снижать процентные ставки — до летних каникул. Особой реакции рынка на это высказывание не было, но если такие голоса начнут звучать чаще, то рынок может начать оценивать снижение ставки ЕЦБ намного раньше, чем ФРС и это окажет давление на EUR.
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD уже имеет небольшой перевес первых: 53,9% покупателей против 46,1% продавцов, что указывает на некоторую вероятность продолжения нисходящего движения.

👉Технический обзор и выводы по дальнейшему глобальному и локальному поведению пары EURUSD уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

👉От своего нового исторического максимума на отметке 73 777 (по спот рынку Binance) цена BTC в моменте показала коррекцию на 11%.
👉Первый импульс на снижение цена получила после публикации данных по пром. инфляции в США. Подробно разбирал эти данные и какие выводы из этого можно сделать в своем телеграмм-канале. По итогу, мы увидели негативную реакцию как на фондовом и криптовалютном рынке, так и на валютном рынке. Индекс доллара DXY вырос по итогам вчерашнего дня на 0,6%, что стало самым сильным движением доллара за первые 2 недели марта.
👉Некоторые аналитики уже говорили о вероятности коррекции в BTC, так как цена уже очень долго находится в восходящем тренде и рынку нужна некоторая передышка. CryptoQuant отмечает, что нереализованная прибыль краткосрочных держателей BTC выросла до максимума за 3 года и при дальнейшем падении цены у них будет все больше соблазна ее зафиксировать, что может привести к еще большим продажам. Распродажи со стороны долгосрочных держателей так же растут, но еще не достигли объемов, которые наблюдались на предыдущих максимумах 2021 года.

👉Сегодня были опубликованы еженедельные данные по рынку труда, данные по розничным продажам и индекс цен производителей в США.

👉За прошлую неделю число первичных заявок на получение пособий по безработице вновь продемонстрировали стабильность вблизи 200 тысяч новых заявок, а общее число получающих пособие выросло ниже ожиданий. Так же по итогам февраля выше ожиданий выросли цены производителей. Объем розничных продаж так же показал рост, но ниже ожиданий.

👆🏻Если взглянуть на данные по пром. инфляции, то можно увидеть, что этот показатель обычно является опережающим и вслед за пром. инфляцией с лагом в 3-6 месяцев начинает расти и потребительская инфляция. В целом, вышедшие данные демонстрируют негативную тенденцию — экономика сильна, безработица растет, инфляция не снижается и даже растет. Это создает предпосылки для смещения ожиданий по началу снижения ставки на более долгий срок. Вообще, такие процессы в экономике принято называть стагфляцией. 

👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD все еще имеет перевес последних: 46,4% покупателей против 53,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения ослабления DXY. В тоже время рост числа покупателей может свидетельствовать о начале смены тенденции.

👉Американский фондовый рынок продолжает расти. Рост наблюдается как после позитивных, так и после негативных отчетов. Любые комментарии чиновников и аналитиков полностью игнорируются. Например, CEO JPMorgan и CEO Citadel высказались, что ФРС не стоит спешить с понижением ставки. Но ожидания рынка это никак не изменило, CME FedWatch Tool продолжает указывать на ожидания первого снижения ставки в июне с вероятностью в 64,8%.

👉Соотношение покупателей и продавцов в CFD на индекс S&P500 по данным IG имеет перевес последних: 33% покупателей против 67% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения.
👉Технически, на индикаторе RSI наблюдается уже 4 дивергенции подряд, ни одна из которых не привела к существенной коррекции. Сейчас цена вновь подошла к верхней границе нисходящего (синего) канала, от которого демонстрировала небольшой отскок в прошлую пятницу. В случае пробоя данной границы наверх открывается дорога к росту до верхней границы восходящего (желтого) канала (~отметка 5275). Если же цена вновь отобьется от границы канала и сможет закрыться ниже предыдущего фрактала на отметке 5100, то можно ожидать коррекции хотя бы до 50-дневной скользящей средней.

👉По итогам февраля мы вновь получаем сюрприз в данных. Не смотря на то, что месячный показатель ИПЦ совпал с ожиданиями и составил +0,4%, годовой показатель вырос с +3,1% до +3,2%.

👉Базовый показатель ИПЦ (инфляция без учета цен на продукты питания и энергию) составила в феврале +0,4% м/м, что оказалось выше ожиданий в +0,3%. В годовом исчислении базовая инфляция в итоге снизилась меньше, чем ожидалось, с 3,9% до 3,8% против 3,7% ожиданий.
👉Если взглянуть на динамику ИПЦ за последние 3 месяца, то средний прирост инфляции равен +0,333%, что указывает на годовые темпы в 4%. Динамика за последние 6 месяцев указывает на средний прирост ИПЦ в +0,25% м/м, что соответствует годовым темпам в 3%. Как видим, темпы не указывают нам на путь к достижению отметки в 2%, а так же демонстрируют ускорение роста ИПЦ. Помимо этого полностью нивелирован эффект высокой базы. В 2023 году инфляция росла умеренными темпами и максимальный показатель был зафиксирован на отметке +0,6% м/м по итогам августа 2023. В среднем за месяц в 2023 году ИПЦ приростал на +0,275% м/м, так что при сохранении темпов последних 3-х месяцев мы рискуем увидеть рост показателя годового ИПЦ.

👉Если BTC растет за счет огромных притоков средств в ETF, то с золотом ситуация иная. Совокупные активы ETF на золото, наоборот, имеют отток впервые с начала 2020 года.

👉Но зато так называемые «институциональные инвесторы» проявляют к золоту большой интерес. По данным CFTC, хедж-фонды и крупные cпекулянты за прошлую неделю купили рекордный с июня 2019 объем золота. Так же сохраняется интерес со стороны центробанков развивающихся стран.
👆🏻В частности, Китай, Россия и Турция продолжают скупать золото для своих резервов. Bloomberg отмечает, что золото уже стало альтернативой вложениям в трежерис США для ЦБ развивающихся стран, а основная причина — упавшая ликвидность на рынке бондов США и использование трежерис в качестве санкционного оружия.
👉По логике, золото должно находиться под давлением, так как ФРС уже достигла пика ставки и скоро планирует перейти к снижению — а значит наиболее интересно сейчас рассмотреть как раз покупки трежерис вместо золота, так как есть возможность зафиксировать высокий купонный доход и заработать на теле облигации.

👉За прошедшую неделю финансовый приток средств на крипто-продукты, ориентированные на BTC составил +2.637 млрд. USD. Mircostrategy сегодня приобрели еще 12 000 BTC, а Black Rock уже собрал на балансе для своего спотового BTC-ETF до 191 132 BTC — и это по данным на 8 марта, т.е. за пару дней они купили еще почти 20 400 монет, причем по максимальным ценам. Аналитики продолжают называть прогнозируемые цены на отметках 300 000 — 1 000 000. Так же BTC ETFы планируют допустить для торгов на Лондонской и Индийской биржах, а некоторые пенсионные фонды начали подавать заявки на покупку BTC.

👉Соотношение покупателей и продавцов в бессрочном фьючерсе BTCUSDT по данным Binance имеет уже большее высокий перевес первых: 55,3% покупателей против 44,7% продавцов, что указывает на вероятность коррекции цены.


👉Если взглянуть на график ликвидаций, то можно отметить, что среднее значение ликвидаций определенно выросло в марте. За сегодня ликвидировано уже 70 млн. USD продавцов, при этом так же трейдеры умудрились потерять почти 36 млн. USD в позициях на покупку. Но в целом, сильного шорт-сквиза при достижении текущих максимумов у нас не наблюдается — а значит еще есть куда расти.