Доброе утро всем.Прошедший торговый день завершился без сюрпризов, инструменты продолжали  колебания возле своих основных уровней, все дожидаются экспирации и самое интересное начнется уже после нее.
Нефть-торговалась в узком диапазоне, 65-64 немного не доходя до круглых цифр.Свое видение по инструменту написал в блоге у GELLA(вчера), оно в целом совпадает с мнением Aкс33.Вставлю текст, чтобы заново не писать.,, Вообще, считаю, что для полноценного роста или падения необходимо закрыть гэп на 60.Скорее всего, первое движение будет ложным(не основным), но оно по нынешним меркам, должно быть хотя бы 10-15$, чтобы гарантированно снять стопы и только потом пойдет движение до НГ. Т.е, если мы идем сразу закрывать гэп, то скорее всего сходим и к 56,12-55,88(лок. мин.лета), а потом пойдем вверх до НГ и соответственно наоборот-движение выше 70-72 дает большую вероятность на длительное снижение к НГ с обновлением лок.низов,,.
GOLD-узкий боковик около 1500, все уровни прежние.Ждем прорыва.
S/P-в очередной раз оттестили 3020 и пошли вниз.Либо двойная вершина и вниз(пока основной вариант), либо ложное снижение перед установлением нового ист.максимума и уже тогда вниз.Пока не объявят в той или иной форме новое QE, смотрим вниз.Планирую снижение к 2940, а оттуда к новым ист.хаям.Первая реперная точка внизу гэп 2940.
Мои позиции: без позиций.
Всем удачи и успехов.

Доброе утро всем.Ну вот и прошло заседание ФРС-молодцы держат удар.Трамп уже разве, что не матом их кроет, но они держатся, чувствую уже ,, край,,.Посмотрим, как Трамп будет выпутываться-ему ,, кровь из носу,, нужен рост рынков к выборам, иначе победить, на обвале индексов практически невозможно. Для этого нужно QE в любой форме, но рынкам не дают легких денег и как следствие победа Трампа на предстоящих выборах может стать ,, эфимерной,,.Трамп боец и я не думаю, что он будет просто сидеть и смотреть, как у него забирают победу, наверняка ,, туз в рукаве,, припрятал.В ближайшее время все должно разрешиться, времени на раздумья практически нет.Наступает период жестких решений, какие они будут-посмотрим.

S/P- выкупил провал после заявлений Пауэлла
, что говорит, скорее всего о неготовности падать до экспирации или вернулись за ,, своими деньгами,, на уровни предыдущего дня, чтобы от туда уже с легкой совестью вниз.Посмотрим… Поэтому боковик продолжается.Уровни все прежние.
GOLD-аналогично индексу S/P, продолжает движение в боковике.Уже не знают, что делать до экспирации, жесткий боковик.Посмотрим удастся ли ,, дернуться ,, в последние дни.Очень сомневаюсь.Хотя могут, конечно усыпить бдительность и показать ,, чудеса ,, на финише.Подождем, недолго осталось..
Нефть-потихоньку продолжает сползать вниз.По нынешним меркам конечно(потихоньку).Уровень 65-64,5 пройден вниз и если за четверг не последует отскок, то дальше замаячат 62 и 60.Сейчас самое главное не торопиться с принятием решений.На мой взгляд конечно.

Мои позиции: без позиции.
Всем удачи и успехов.

В США не хватает долларов: Пожар на денежном рынке вышел из-под контроля ФРС.

 

Федеральная резервная систем третий день подряд не может взять под контроль ситуацию в самом сердце глобальной долларовой системы — на рынке репо США.

Рынок, где банки покрывают краткосрочную потребность в долларовом финансировании, привлекая кредиты на один день под залог ценных бумаг, столкнулся с острой нехваткой ликвидности.


Во вторник стоимость займов овернайт взлетала до 10% годовых, почти в 4 раза превысив уровень ключевой ставки (2,25%). В ответ Федеральный резервный банк Нью-Йорка провел первую с 2009 года операцию репо с банками, закачав в систему 53 млрд долларов экстренных кредитов.

Но «сбить температуру» на долларовом рынке до нормы не удалось: к концу торговой сессии ставки снова начали расти, и на утро среды держались около 4% годовых.

 

( Читать дальше )

Доброе утро всем.Пока рынки немного отдыхали  от ,, дел минувших,,, нефть побежала вниз, проверяя на крепость тех, кто уже или еще в лонге.
GOLD-продолжает колебания около 1500.Считаю, что инструмент пока не интересен для торговли-совсем низкая волотильность.Если не будет каких -нибудь драйверов для роста, скорее всего, будет проторговка в узком диапазоне 1480-1520, это до экспирации.После 2-3 недели для определения направления возможного тренда до НГ.
S/P-также продолжает проторговку 3000.Ждем заседание ФРС, после которого будут установлены итоговые уровни закрытия фин.года в Штатах и они также могут быть совсем отличными от тех, что ожидает большинство.Именно поэтому мной и была закрыта позиция-очень высоки неопределенность и риски.Лучше, на мой взгляд, пока быть без позиции, посмотреть со стороны.
Нефть-Проторговыет новый(из старых)диапазон (72-70)-(64,5-62-60).Написал и самому стало смешно.Разбежка 12$ и беда в том(кому-то наверное и счастье), что в этом ценовом диапазоне нефть двигается пока очень динамично 1-2 дня.Риски любых позиций, на мой взгляд, очень велики.Уровни я написал внизу гэп на 60, сверху 70-72, но верхние цели возможны лишь при внешней эскалации или новым ударам дронов(чьих будете -вопрос открыт).Поэтому рисковым и уверенным в себе трейдерам можно пытаться играть в этом коридоре(стопы у границ коридора я бы ставил обязательно).
Мои позиции: без позиций.
Всем удачи и успехов.

 

ФРС экстренно напечатает $75 млрд, чтобы погасить панику на денежном рынке

(Блумберг) — ФРБ Нью-Йорка объявил о проведении первого за десятилетие репо овернайт после не характерного для середины месяца скачка процентных ставок на денежном рынке США, которое наблюдается второй день подряд.

Объем операций в целях удержания ставки федерального финансирования в пределах целевого диапазона составит $75 миллиардов, говорится в сообщении ФРБ. Список залоговых инструментов включает казначейские бумаги, облигации федеральных агентств и ипотечные бонды.

В рамках репо овернайт ФРБ предоставляет средства первичным дилерам под казначейские бумаги или другое обеспечение. Такие операции были «обычным явлением до увеличения баланса ФРС в 2009 году», говорится в обзоре Wrightson ICAP.

Процентная ставка по кредитам овернайт, обеспеченным казначейскими бумагами, которая обычно находится в пределах целевого диапазона ставки федерального финансирования Федеральной резервной системы, в понедельник достигала внутридневного максимума в 8%, а во вторник взметнулась до 8,75%, свидетельствуют данные о ценах ICAP. Целевой диапазон ставок ФРС, который, как ожидается, центробанк снизит на четверть процентного пункта в среду, составляет 2-2,25%.

 

( Читать дальше )

Доброе утро всем.С учетом, что впервые за длительное время фьючерсный портфель ,, пустой,, и пока открывать позиции, если не произойдет чего- нибудь экстраординарного, но с противоположенным направлением движения, не планирую, немного о результатах работы за квартал.Как и говорил ранее, до 10-14 октября, когда рынки проведут экспирацию, отстоятся немного  и начнут выбирать движение до НГ, тогда мы с ними и попробуем позаниматься, а пока понаблюдаем.Краткие итоги -в целом неплохо(может быть даже хорошо).ПО S/P-взят неплохой профит, по GOLD-тоже нормально, не очень агрессивным количеством, но чаще, чем по S/P удавалось заходить и выходить из сделок с профитом.Ну и конечно нефть ,, плдкачала,,-все положительные результаты были ,, съедены,, отрицательной последней сделкой и хотя объемы были сильно умерьшены, в связи с высокой волотитльностью(писал об этом ранее), но такие скачки, конечно, безболезненными не бывают.Беда в том, что данное событие это не случайность и теперь почувствовав ,, вкус крови,,(денег), велика вероятность, что такие скачки котировок станут обыденностью, во всяком случае закладываться на это нужно, т.е еще уменьшать объем.И вот он вопрос и созрел, а нужно ли вообще торговать нефтью, если есть много других инструментов более прозрачных и понятных.Подумаем, время есть.

( Читать дальше )

Доброе утро всем.Торги в пятницу завершались ,, буднично,,, без эксцессов.Единственно, что немного не понравилась динамика, на вечерней сессии S/P, к концу сессии он пошел потихоньку вниз, что обычно предвещает негативную динамику на след.торговой сессии(не всегда, но часто)+ пятница была предпоследней перед экспирацией(20 сент. экспир.в Штатах), поэтому такая динамика мне не понравилась и принял решение закрыть всю позицию лонг по амер.индексу.Не исключаю, что перехай еще возможен(до эксп.), но эта не та динамика, которая делает перехай высоковероятным.ПОЗИЦИЯ ЗАКРЫТА В ПЛЮС, В ЦЕЛОМ ДОВОЛЕН(не без огрехов конечно).
Ну а теперь, к ГЛАВНОМУ. Конечно нефть и вероятные сценарии развития ситуации по инструменту, в связи с ударами по перерабатывающим нефтяным заводам в С.А. Вседа нужно искать кому это выгодно и тогда круг ,, подозреваемых,, резко сужается.Парадокс состоит в том, что более всего заинтересованы были в этих ударах сами саудиты.Их бюджет ,, трещит по швам,, из-за цен ниже 75-80$.Россия -бюджет сверстан исходя из  цен 40$  за бочку, ИРАН-десятилетиями живет под санкциями и сейчас находится под пристальным наблюдением множества заинтересованных стран, им усугублять ситуацию нет смысла.Остаются сами саудиты.Переговоры и заседание внутри ОПЕК+не принесло им долгожданного решения о снижении добычи(Россия в целом пока не готова к таким шагам) и как следствие роста котировок и вот, как  всегда случайно, после заседания, по результатам, которого нефть скорее всего начала бы показывать негативную динамикув скором времени, в выходные, когда рынки закрыты и взмыли ввысь дроны, чтобы поднять котировки нефти к нужным показателям.А как же SAUDI ARAMCO, спросят некоторые и их возможное IPO ведь им невыгодно, что результаты производственной деятельности компании, теперь всегда будут под вопросом(в любой момент могут быть новые удары и где гарантия, что новые удары не будут еще более сильными)? Но во-первых-и это самое главное для них(саудитов), цена вырастет(пишу в воскр. и не знаю еще на какую величину), когда ,, зашуршат ,, дополнительные денежки (доходы) все вопросы решать станет значительно легче, во-вторых- при высокой цене на нефть разместиться у верхней границы заданного диапазона будет значительно легче, в -третьих -понемногу, когда  ,, пыль осядет,, будет объявлено(как например) о беспрецедентных мерах по усилению безопасности нефтеперерабатывающих объектов промышленности, еще показательно будут куплены и широко освещено это событие, какие- нибудь новые системы по уничтожению дронов(деньги дополнительные уже есть), а нефть по энерции еще высоко  и размещаться (IPO)будет самое время.

( Читать дальше )

Доброе утро всем.День накануне прошел интересно и бодро, скучно не было.ЕЦБ не преподнес сюрпризов, и запустил таки программу скупки активов на 20 млр., но рынки ожидали наверное большее, т.к рост продолжился, но без ажиотажа-спокойный рост.Скорее всего будут ждать ФРС 18-19 сентября, а уже 13 экспирация сентябрьских контрактов в Штатах.Так, что как всегда дилемма или перед ФРС фиксить позиции или ждать сюрприза(50пп+ комментарии о грядущем смягчении), посмотрим, как закроют пятницу, а там будем принимать решение.Но в целом уровни не плохие для закрытия позиций.
S/P-зафиксировал вчерашний лонг открытый по 2297( US500) по 2319,5(US500), как и планировал накануне, при подходе к  уровням 3020-3030, т.е на ист.хаях, что приятно.По ощущениям должны пойти повыше, хотя бы к 3030, т.к сильного роста на ЕЦБ не было, до экспирации еще неделя и вроде ждут сюрприза от ФРС(может и Трамп, что нибудь подкинет).Сейчас будем работать поденно, при подходе к 3030 фиксируем еще часть позиции 25-50%, по ситуации.Слива не жду, пока все новости положительные и перспектива (по новостям)тоже есть, если будет пролив скорее всего ложный, поэтому без стопа, но динамику отслеживаем.

( Читать дальше )

Доброе утро всем.Покой нам только снится-так можно охарактеризовать прошедший день на рынках.Кукл и шоумен в одном лице Д.Трамп управляет движениями котировок на рынках жестко и беспощадно причем, как для ,, быков,, так и для ,, медведей,,.Выжить очень тяжело, а тем более заработать(нефть).
S/P-продолжил, аккуратно и не торопясь двигаться наверх.Добрал немного лонг, как и планировал, при пробое и закреплении выше 2980(US500-2997).Продолжаем ждать уровни 3000 и 3030, где будем потихоньку разгружаться.
GOLD-пока не может подойти и пробить уровень 1500, слишком много позитива, рынки растут.Но надеюсь к концу недели это случится.Уровень 1520-1530 все ждут и видят поэтому либо не дойдет до него либо будет перехай.Сам буду пытаться поймать ,, синицу,,, которую нужно подержать в руках  и если все будет, как мы планируем, закроемся в районе 1508-1512.
Нефть-на сообщениях Трампа о возможных послаблениях против Ирана, просто обвалилась.Новость подоспела, как обычно и конечно тоже совершенно случайно, очень вовремя.Медведей по инструменту остались единицы, что характеризует общий подход -лонг.Конечно не исключаю, что это очередной вынос теперь уже ,, лонгистов,,, но с учетом слива накануне от 63,7 и продолжения его уже сегодня(вчера), есть мнение, что кому нужно уже имели информацию вчера.Если движение вниз продолжится, на что конечно надеюсь, то завтра нефть проведет день в боковике 62-60,5, а в пятницу пойдут на пробой 60 и если он состоится и пятница закроется ниже 60, то мы увеличим шорт, т.к велика вероятность, что последующие дни она буде каждый день падать на 1-3% до экспирации(так бывало раньше).Позицию выставляю со стопом в безубыток.План такой.Посмотрим на его реализацию.
Мои позиции: Нефть-шорт,GOLD-лонг,S/P-лонг.
Всем удачи и успехов.

Доброе утро всем.Нынешний сентябрь, а точнее, как пытаются ,, замаскировать,, торговые тренды в этом  сентябре сильно отличается от предыдущих лет.Я думаю пытаются запутать и людей, кто торгует ,, руками,, так и ,, роботов,,.Пытаются сломать наработанные алгоритмы, писал про это пост.Но надеюсь для долгосрочных трендов ,, руки пока коротки,,.
S/P-продолжает торговлю в коридоре 2960-2980, сейчас у его нижней границы.Жду закрытие гэпа на 2940, где восстановлю сокращенный лонг.Если мы правильно рассчитали, то второй гэп пока закрывать не пойдут и начнется движение к верхним целям на 3000 и 3030, при пробое 2980 на амер.сесии по часовику тоже пларирую добирать лонг.
GOLD-взял лонг от 1490, как и планировал(1493,2 фьюч.) с целью 1500 и 1520-1530.Нижние цели не рассматриваю, покупать больше не буду, только продажа текущей позициии.
Нефть-вчера был день стопов.Сначала позиция была полностью закрыта по стоп-заявке 63,42, почти на самом хае.Единственный плюс в этом, что удалось правильно определить точку разворота движения, которое длилось около недели, раз закрылся не раньше, а именно в самой высокой точке(шутка).ПОЗИЦИЯ ЗАКРЫТА В МИНУС.Выделил для тех, кто хочет меня в чем-то поймать и уличить.Помогу людям, пусть и у них будет счастье(что кто -то получил минус).Но, как и писал ранее сразу по закрытию сделки была выставлена стоп -заявка на восстановление шорт-позиции по 62,92, она тоже сработала и я опять в позиции шорт по 62,92.Пока получен минус 0,52$+комиссия брокеру.Жду уровень 60, при пробое которого активируются нижние цели 56,12-55,88.При уходе цены выше лок. хая на амер.сессии по часовику, позицию снова буду закрывать.
Мои позиции: Нефть -шорт,S/P-лонг,GOLD-лонг.
Всем удачи и успехов.