Сегодня поговорим о корреляции в контексте алготрейдинга.

Зачем это нужно? Как посчитать? Возможные применения в алготрейдинге?

Спойлер. В OsEngine уже есть 3 встроенных робота, которые позволяют вообще без написания кода знать коэффициент корреляции между инструментами внутри пары. Поэтому это не просто статья ради статьи. Это объяснение того, как устроен парный трейдинг. Начало небольшой серии статей.

Рис. 1. Интерфейс для парного трейдинга в OsEngine.

1. Что такое корреляция?

Корреляция в трейдинге – числовая мера взаимосвязи между различными активами и индексами. Насколько два актива движутся синхронно.

Числовое значение корреляции бывает от + 1 до – 1, что очень удобно для расчётов и использования данного показателя во время торговли.

1. +1 означает очень высокую синхронизированность активов. Высокую корреляцию. Свечи буквально ходят одна за другой без отклонений.
2. -1 означает отрицательную корреляцию. Это значит, что активы ходят в разные стороны.

Открываем корпоративный блог для проекта на СмартЛабе.

Os Engine – это такая Open Source библиотека/терминал для создания торговых роботов. На ней торгуют на MOEX, на Крипте и даже в не очень дружественных странах.

Подробности здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine

И здесь: https://o-s-a.net/os-engine.html

Рис. 1. Главное не потерять зубы, когда улыбаешься.

1. О чём будет этот блог?

Об OsEngine и его разработке.

Очень много будем про это писать. Подробно.

Например, за последние четыре месяца у нас появились:

1. Слой для парного арбитража, в котором в 20 – 50 строк кода можно написать робота по самым изощрённым вводным с Хабра.
2. FAQ для пользователей.
3. FAQ для программистов. Около сотни статей с тем, как работать с OsEngine программисту.
4. Новый слой для автоматических тестов коннекторов. На более чем 300 тестов.
5. К выходу готовится слой для создания многоугольных арбитражей. Можно будет их делать так же в 20-50 строк. То, что раньше можно было сделать только очень продвинутым пользователям в 1000 – 2000 строк кода. Доступно для всех.