В этой статье поговорим про три уровня защиты данных пользователей в OsEngine без маркетинговых сказок про «абсолютную безопасность».
Коротко о главном — в таблице, а подробности ниже.

Уровень 1. Блокировка экрана. Замочек от любопытных.

Сценарий знакомый: терминал работает, роботы торгуют, а вы отошли. Подходит коллега, ребёнок, админ сервера — и нажимает что-нибудь не то. Защититься от этого можно здесь:

Сегодня разбираем робота RebalancerByMomentum — самого насыщенного ребалансера сборника. Если предыдущие два опирались на календарь дивидендов, то этот вообще не смотрит на выплаты. Его вопрос к рынку другой: где сейчас сила? В акциях — берём самые сильные. Нет силы в акциях — проверяем золото. Нет силы нигде — сидим в денежном рынке.

1) Торговая идея

Классическая моментум-логика: активы, которые росли последнее время, склонны продолжать рост. Робот каждую неделю измеряет силу тренда по трём классам активов и перекладывает капитал в сильнейшие:

Акции. Если рынок в целом здоров — покупаем топ-10 бумаг с самым сильным моментумом.

Золото. Если акции слабы, а у золота есть умеренный тренд — паркуемся в нём.

TMON@ (LQDTMOEX в тестере). Если слабо всё — капитал ждёт в денежном рынке и зарабатывает ставку.

Получается трёхуровневая защита: агрессия, защитный актив, кэш. Робот сам решает, на каком уровне находиться, и делает это по расписанию — без паники и суеты.

«Малая автоматизация» — это курс лекций, в котором мы разберём различные подходы к автоматизации торговли.

Технические ограничения.

Данный курс выстроен на базе определённых технологий, поэтому ваше оборудование должно соответствовать его требованиям.

Вам понадобится:

1) ПК среднего уровня: процессор Intel Core i3 или выше и минимум 3 ГБ оперативной памяти.

2) Монитор от 15 дюймов.

3) На ПК должна быть установлена Windows 10 или 11 в качестве основной операционной системы с правами администратора.

4) Подключение к сети Интернет.

5) Уверенные навыки работы с ПК.

Лекция 1. Алгоалерты. Торговля наклонных уровней.

В этой лекции разберём концепцию алгоалертов — специальных отложенных команд, которые позволяют автоматизировать торговлю по графическим уровням. С помощью них вы сможете с утра составить чёткий план на день, нанести целевые уровни на графики и спокойно отправиться на работу или по своим делам, доверив всю рутину роботу.

Темы:

1) Знакомство с такими понятиями, как пробой и ложный пробой.

Продолжаем цикл «Ребалансинг в алго».

Сегодня разбираем робота RebalancerByDividendQuality — самый компактный и наглядный ребалансер сборника. Никаких индикаторов, никаких весов: только календарь дивидендов и бинарное решение раз в неделю. Идеальный экземпляр для первого знакомства с тем, как устроены ребалансировщики в коде.

1) Торговая идея

Робот еженедельно переключает капитал между двумя состояниями:

• Есть кандидаты. В скринере нашлись акции, у которых отсечка реестра наступит в ближайшие 7 дней, а доходность выплаты не ниже 0.8%. Тогда торговый капитал равномерно входит в эти акции.

• Кандидатов нет. Тогда все позиции в акциях закрываются, и капитал уходит в TMON@ — фонд денежного рынка. Капитал не простаивает: пока рынок «без дивидендов», он зарабатывает ставку.

ВАЖНО!

Робот использует фонд ликвидности. Это такой инструмент, который всегда растёт, давая прибыль в условную ставку ЦБ. На западных площадках самый популярный инструмент называется LQDT («Ликвидность»). У нас в РФ множество других инструментов с похожей механикой и похожими названиями. У брокера Т-Инвестиции такой инструмент называется TMON@, а в тестере это LQDTMOEX. И то и другое — одно и то же.

Продолжаем цикл «Ребалансинг в алго».

Сегодня первая практическая статья — разбираем робота RebalancerClassicDividend. Это еженедельный ребалансировщик портфеля из дивидендных акций и золота, и сразу с двумя режимами внутри: классическим и дивидендным. Логичный мостик от прошлого цикла: дивиденды здесь работают сигналом, но торгует робот уже не одну бумагу на событие, а весь портфель.

1) Торговая идея

Робот живёт в двух режимах, которые можно включать независимо:

• Дивидендный режим. Если у акций из скринера в ближайшие дни наступает отсечка реестра с доходностью выше порога — весь торговый депозит равномерно входит в эти акции. Дивидендный режим имеет приоритет: пока есть кандидаты, классический молчит.

• Классический режим. Если дивидендных кандидатов нет — робот держит портфель по целевым весам: например 60% в акциях с хорошей дивидендной историей, 40% в золоте. Акции дополнительно фильтруются по SMA.

• Запасной выход — золото. Если в классическом режиме ни одна акция не прошла фильтры, весь торговый депозит уходит в золото. Ребалансировка происходит по расписанию: еженедельно или ежемесячно, в выбранный день недели и время. По умолчанию — вторник, 11:00.

Открываем новый цикл статей — «Ребалансинг в алго». В прошлом сборнике мы разобрали дивидендных роботов, которые торгуют отдельные события: отсечку реестра, тренд в дивидендно сильных бумагах, шорт слабых. Теперь поднимаемся на уровень выше — портфельное управление.

В этом цикле разберём трех роботов-ребалансировщиков из OsEngine. Они не ищут точки входа внутри дня. Они раз в неделю или раз в месяц, в заданный день и час, перекладывают капитал между акциями, золотом и денежным рынком. Все три уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте.

Но прежде чем открывать код, давайте разберёмся с базой. В этой статье — основные понятия ребалансировки, без которых дальше будет непонятно. А в конце — оглавление всего сборника.

1) Что такое ребалансировка?

Ребалансировка — это периодическое приведение портфеля к целевому составу по заранее заданным правилам.

Простой пример. Вы решили: 60% капитала в акциях, 40% в золоте. Прошёл месяц, акции выросли — и теперь их уже 70% портфеля. Ребалансировка — это когда вы продаёте лишние 10% акций и докупаете золото, возвращаясь к исходным 60/40.

В этом выпуске разберём индикатор SuperTrend для OsEngine — инструмент, который определяет направление тренда через текущую цену и рыночную волатильность. В отличие от сложных осцилляторов, он даёт простую визуальную логику: цена выше линии — тренд вверх, ниже — вниз, при этом сама линия адаптируется к ATR.

Посмотрим, как Оливье Себан создал SuperTrend как альтернативу Parabolic SAR и Bollinger Bands, как рассчитываются базовые линии через медианную (или типичную) цену и мультипликатор ATR.

В финале рассмотрим готового робота — IntersectionOfSuperTrends на пересечении двух линий разного периода.

Вк видео:

Rutube:

OsEngine – российская торговая платформа для торговли роботами. В терминал уже встроено больше 300 торговых роботов, а также тестер, оптимизатор и качалка данных. OsEngine полностью бесплатен и с открытым кодом.

1) Получение токена доступа БКС Trade API

При наличии открытого счёта у брокера БКС в личном кабинете через нажатие иконки «Пользователь» в правом верхнем углу выберите раздел «Профиль» и под заголовком «Счета и тарифы» нажмите на брокерский счет, к которому вы хотите получить доступ с помощью API.

Заключительная статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».

В ней разбираем робота ShortBadDividends — зеркальную стратегию к предыдущей. Если в третьей статье мы покупали тренд в сильных бумагах, то здесь шортим в слабых.

1) Торговая идея

Робот открывает шорт на пробое нижней границы адаптивного ценового канала, но только в бумагах, где недавние дивиденды были слабыми: доходность ниже порога.

Логика такая: без дивидендной поддержки покупателей бумаге в падении не на что опереться. Плюс к бумаге зачем-то привлекается внимание, на предмет того что у неё нет прибыли. После чего её держатели начинают её продавать, а спекулянты шортить.

Робот торгует только в Short.

В этом выпуске разбираем индикатор DeltaByCandles для OsEngine — инструмент, который анализирует сделки внутри свечи и суммирует объёмы по покупателям и продавцам. В отличие от классических индикаторов, он работает с тиковыми данными и показывает, кто доминировал внутри каждой свечи.

Посмотрим, какие линии строит индикатор, как рассчитывается дельта как разница между бай- и селл-объёмами, и зачем ей нужна скользящая средняя. Особое внимание уделим правильному подключению: без тиковых данных и соответствующей галочки в DataSettings индикатор не заработает.

В финале разберём готового робота, который торгует на пересечении дельты и её SMA.

ВК Видео:

Rutube: