Продолжаем цикл «Сектора в алго». В первой статье мы обрисовали идею: торгуем сильнейшие бумаги в сильнейших секторах. В этой статье разберём три вопроса: какие сектора есть на Московской бирже, что входит в каждый и как из почти сотни бумаг мы отобрали 39, которыми торгуют роботы.

 

1) Сектора на MOEX

Московская биржа делит рынок акций на десять отраслей, и у каждой есть отраслевой индекс. Вот полный список:

— Нефть и газ (индекс MOEXOG)

— Финансы (MOEXFN)

— Металлы и добыча (MOEXMM)

— Потребительский сектор (MOEXCN)

— Телекоммуникации (MOEXTL)

— Транспорт (MOEXTN)

— Электроэнергетика (MOEXEU)

— Химия и нефтехимия (MOEXCH)

— Информационные технологии (MOEXIT)

— Недвижимость (MOEXRE)

Важно понимать: отраслевой индекс — это не просто цифра на сайте биржи. Это официальная корзина: биржа сама решает, какие бумаги к какому сектору относятся, и пересматривает состав каждый квартал. Мы берём эту готовую классификацию как основу, а не выдумываем свою.

( Читать дальше )

Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».

До этого мы разбирали арбитражных роботов, которые входили в синтетическую облигацию в основную торговую сессию.

В этой статье покажем робота иного склада: SyntheticBondsScalper. Позиция «лонг акция + шорт фьючерс» набирается у него лимитными ордерами по стакану, по уровням контрагента, асинхронно. Работает он круглосуточно — днём, ночью и в выходные, когда на рынке нет маркет-мейкера, а слабые трейдеры есть. И есть возможность собрать «по зёрнышку» позицию на 30–70% лучше по прибыли, чем LQDT.

1) Торговая идея

Синтетическая облигация — конструкция из акции (базы) и фьючерса на неё. Пока фьючерс дороже базы (контанго), позиция лонг акция + шорт фьючерс к экспирации приносит почти безрисковую доходность: цены сходятся, а раздвижка между ними забирается как прибыль.

Классика входит в такой арбитраж маркетом: две ноги уходят рыночными ордерами, и весь контанго-спред съедается проскальзыванием в стакане. Скальпер действует иначе — он снимает ликвидность постепенно, лимитками на встречной стороне:

( Читать дальше )

В статье рассматривается группировка роботов в облегчённых интерфейсах OsEngine — функция для пользователей, у которых в работе десятки и сотни роботов.

Группировка позволяет разбить список роботов на именованные сворачиваемые секции и наводить порядок в боевом терминале и тестере.

1) Где работает группировка

Группировка доступна в двух облегчённых интерфейсах:

Bot Station Lite — облегчённое окно боевого терминала;
Tester Lite — облегчённое окно тестера.

Оба окна рисуют список роботов одним общим компонентом, поэтому группировка в них работает одинаково. В классических (тяжёлых) интерфейсах с графиками группировки нет.

( Читать дальше )

В статье разбираем учебного робота ServerStopOrdersSample  — готовый пример торговли внешними (серверными) стоп-ордерами.

Робот показывает полный цикл работы с внешним стопом: выставление, ожидание активации, контроль исполнения порождённой биржей заявки, снятие по таймауту и перевыставление по актуальной цене.

Исходный код открыт и доступен на GitHub — ссылка в конце статьи. Робот демонстрирует механику внешних стоп-ордеров и не ставит целью получение прибыли.

1) Торговая логика

Робот торгует только в Long и использует внешний стоп-лимит как способ войти в позицию при подтверждении движения цены вверх. Внешний стоп хранится на бирже, поэтому активация происходит даже при выключенном терминале, а заявка порождается биржей без задержки на отправку.

Особенность примера — контроль исполнения по времени. Стоп-лимит не гарантирует исполнения: цена может коснуться уровня активации и уйти дальше, а лимитная заявка останется неисполненной. Поэтому у каждого ордера есть лимит времени на исполнение. Если ордер не успел исполниться, робот снимает его и перевыставляет по текущим ценам.

( Читать дальше )

В статье рассматривается механика внешних (серверных) стоп-ордеров в OsEngine: как поддержка включается в коннекторе, какие коннекторы её имеют, как устроен жизненный цикл внешнего стопа и как он хранится внутри позиции.

До этого момента все стопы внутри платформы были внутренние. Теперь у нас появился механизм для выставления внешних. Пока в тестовом режиме и не для всех коннекторов. После бета-тестирования и как устоится – данный вид стопов будет проброшен по большинству популярных коннекторов в OsEngine.

 

1) Что такое внешний стоп?

Внутренний стоп-приказ хранится внутри OsEngine: движок сам отслеживает цену последней сделки и отправляет ордер на рынок только после достижения цены активации.

Внешний стоп-приказ сразу отправляется на биржу и хранится там. За ценой активации следит биржа и сама порождает заявку при касании уровня. Основные следствия:

стоп срабатывает, даже когда OsEngine выключен или потерял связь с сервером;

исключается задержка между касанием уровня и выставлением заявки — активацию выполняет биржа;

( Читать дальше )

Добавлен функционал для быстрого переноса роботов из тестовой станции в торговую и обратно. Эта инструкция объясняет, как это работает.

1) Что это такое и зачем нужно

Кнопка «Миграция» позволяет сохранить всех роботов из таблицы вместе с настройками в один файл (пресет), а затем загрузить роботов из этого файла обратно.

Загрузить пресет можно:

— в том же окне (например, чтобы сделать копию робота);

— в другом окне: из Тестера Лайт в Роботы Лайт и обратно;

— на другом компьютере (перенесите файл любым способом и загрузите).

 

2) Где находится кнопка Миграция

Кнопка находится в таблице роботов: в нижней строке, в последней колонке справа — там же, где кнопки «Общий журнал» и «Добавить бота». Она есть и в Тестере Лайт, и в Роботах Лайт.

( Читать дальше )

Сегодня разбираем особенного робота SyntheticBondsCurveMonitor. Он вообще не торгует автоматически. Это монитор кривой доходности по пятнадцати парам, сигнальная панель и набор ручных кнопок для открытия и закрытия синтетических облигаций. Инструмент для тех, кто хочет видеть всю картину и нажимать на кнопки сам.

 

1) Идея инструмента

Два предыдущих робота решали всё сами, но арбитраж — область, где многие предпочитают ручной контроль: самому увидеть сочную доходность, самому проверить стакан, нажать «открыть». Главная проблема подобной работы — держать в голове пятнадцать бумаг с тремя сериями внутри.
Монитор решает именно это:
• таблица на 15 пар показывает доходность трёх ближайших серий по каждой бумаге — вся кривая перед глазами;
• сигналы срабатывают, когда доходность серии пробивает заданный порог — не нужно пялиться в таблицу;
• кнопки Open и Close открывают позицию и закрывают её с подтверждением состава ордеров. Робот берёт на себя механику, решения остаются за вами.

( Читать дальше )

«Вайб-кодинг в трейдинге» — это цикл лекций, посвящённый автоматизации трейдинга при помощи искусственного интеллекта и терминала OsEngine.

 

Лекция 1. Вайб-кодинг: быстрый старт
В этом ролике вы пройдёте полный путь от загрузки OsEngine до первого рабочего торгового робота, написанного при помощи искусственного интеллекта. В лекции покажем, как установить все нужные программы, подключить OsEngine к Т-Инвестициям, загрузить исторические данные, подключить ИИ и собрать простого робота без ручного написания кода.

Темы:
1) Загрузка и установка OsEngine на ПК, выпуск токена в Т‑Инвестициях и подключение терминала к реальному счёту.
2) Загрузка исторических данных с Московской биржи через OsEngine Data: создание сета данных, выбор таймфрейма и ликвидных акций.
3) Установка Visual Studio Community 2026 и открытие проекта OsEngine как рабочего окружения для просмотра и компиляции роботов.
4) Установка Git Bash.
5) Установка десктоп-приложения Kimi.
6) Создание, тестирование и запуск первого робота.

( Читать дальше )

Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».

Сегодня разбираем робота SyntheticBondsCurveArbitrage — старшего брата классического арбитража из прошлой статьи. Каркас тот же: десять пар, те же деплои, лоты, LQDT-ветка, YearSummary. Разница одна, но принципиальная: робот торгует две серии фьючерсов на каждую бумагу и выбирает точку на кривой доходности.

 

1) Торговая идея

На одну ликвидную акцию на MOEX обычно торгуется несколько серий фьючерсов с разными датами экспирации. Их контанго образует кривую, а точки на этой кривой дают разную годовую доходность. Ближняя серия может давать 8% годовых, а следующая — 14%. Почему бы не взять вторую?

Именно это и делает робот:

по каждой бумаге смотрит две серии: ближайшую (до 120 дней) и следующую за ней (до 180 дней);

выбирает претендента с максимальной годовой доходностью среди всех двадцати комбинаций «бумага x серия»;

держит одну позицию за раз — параллельных облигаций нет, весь капитал в лучшей точке кривой.

( Читать дальше )

Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».

Сегодня первая практическая статья — разбираем робота SyntheticBondsArbitrage. Это классический контанго-арбитраж: робот следит сразу за десятью парами «акция + фьючерс», выбирает самую доходную и держит позицию до фиксации. Свободные деньги в это время работают в фонде ликвидности.

 

1) Торговая идея

Робот смотрит на десять ликвидных бумаг MOEX — Сбербанк обычка и префы, Газпром, Роснефть, Лукойл, ВТБ, Норникель, Алроса, Аэрофлот, Магнит. По каждой считает контанго ближайшей серии фьючерса и переводит его в годовую доходность.

Дальше всё просто по смыслу:

Если доходность лучшей пары выше порога входа и выше того, что даёт денежный рынок — робот открывает синтетическую облигацию: покупает акцию, продаёт фьючерс.

Если появилась пара заметно доходнее текущей — позиция переносится в неё. (Арбитраж тут)

За несколько дней до экспирации позиция закрывается, при бэквордации — фиксируется досрочно.

( Читать дальше )