Что если мне просто повезло пару раз поймать хорошие сделки, и вся доходность это удача, а не система?

Мысль неприятная, но, в отличие от большинства неприятных мыслей, проверяемая. С неё и начался полный бэктест стратегии Pure US Growth.

Что я прогнал:

Доходность за вычетом комиссий, а не брутто-цифру из красивых скриншотов. Разница между этими двумя числами обычно и есть то, о чём не пишут.

Разбивку по секторам, куда реально шли деньги. Не декларации, а факт распределения капитала.

Помесячную доходность, включая плохие месяцы. Все месяцы, а не выборочно.

И главное, стресс-тест на везение.

Про последний пункт подробнее, потому что он и есть ответ на вопрос из заголовка.

Логика простая. Если доходность стратегии держится на паре гениальных сделок, значит работает удача, а не процесс. Проверяется это элементарно: берём результаты и вырезаем из них 5 лучших сделок. Потом 10 лучших. Смотрим, что осталось.

Если после этого стратегия разваливается в ноль, значит перед вами везунчик с красивой историей, и повторить результат он не сможет.

Рынок вернулся в режим консолидации, отскочив от средних. Какого-то направления по рынку нет.

Рынок попеременно драйвят разные силы: то биотехи, то нефть, то ИИ. Ни один сектор не удерживает лидерство дольше нескольких сессий, и это ровно то, как выглядит рынок без общего направления. Мы находимся возле исторических максимумов. Чтобы продолжить рост, рынку нужно набрать критическую массу и определиться с лидирующим сектором.

Что по индексам.

S&P 500 держится выше 10 DSMA, что очень позитивно. Рынок стоит за счёт отчётов больших компаний: именно они дают индексу опору, пока широкий рынок не определился.

RSP, равновзвешенный S&P 500, начал корректироваться. Это может означать, что рынок в целом пока не готов расти: сила сосредоточена в тяжёлых бумагах, а не в широком фронте. Смотрю на удержание цены выше 50 DSMA.

Ширина рынка. Во вторник показатель пробил 44%, но к пятнице вернулся к 50%. Триггера, который позволил бы назвать это коррекцией или отскоком к новому историческому максимуму, снова нет.

Случайно наткнулся в книжном. Привлекла обложка и инструкции-подобоные статьи на 2 листа с иллюстрациями

Купил бы её ещё раз? Нет

Узнал что-то новое? Нет

Прочитал бы ещё раз? Нет

85-летний Лин Цунг Чи, владелец компании King Slide, стал самым богатым тайваньцем и бенефициаром бума ИИ.

King Slide делает выдвижные направляющие рельсы для серверов в дата-центрах. Акции компании взлетели на 280% в этом году, а состояние Лина составило $20.2 миллиарда.

У компании 3800+ патентов на рельсы, это и позволяет контролировать 80% мирового рынка.

Маржинальность King Slide составляет 87%, против 75% для Nvidia и 68% для TSMC.

Сделки по своей стратегии публикую онлайн в канале: https://click.tgtrack.ru/e0ec23bac53e9?post=2217

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.

Торгую по CAN SLIM восемь лет. Хочу разобрать не сам метод, про него написано достаточно, а то, чего в книге О'Нила нет вообще и что в итоге оказалось важнее отбора.

Размер позиции.

Арифметика, которую стоит посчитать один раз

Если риск на сделку зафиксирован на уровне 1% счёта, серия убытков, после которой портфель ещё способен вернуться к прежнему уровню без героизма, составляет примерно 12-15 сделок подряд.

У меня было около восьми серий длиной по 8-11 убыточных сделок. То есть я восемь раз подходил к этой границе вплотную и ни разу её не перешёл.

Не потому что везло. Потому что объём позиции считался от расстояния до стопа до входа в сделку, а не от того, насколько идея нравилась. Уверенность плохой множитель, она растёт как раз перед тем, как рынок разворачивается.

Именно это, а не удачный отбор бумаг, довело счёт до тех лет, которые дали +85% в 2024 и +36% в 2025.

Что ещё пришлось дописывать

Управление открытой позицией. Средний срок удержания измеряется месяцами. У меня 15-18% прибыли не раз превращались в ноль: бумага уходила вверх, потом три-четыре недели сползала ровно к цене входа. Правил частичной фиксации в книге нет, собирал сам.

Растущий тренд активен с 8 августа 2026 года.

Рынок выглядит позитивно, особенно после прорыва в золоте и крипте. Ближайший ориентир это отчёт NVDA, который с высокой вероятностью задаст направление всему рынку на ближайшие недели.

Вижу потенциально хорошие сделки в биотехе и в перегретом HPE. Попробуем удержать позиции через отчётности и дальше будем смотреть по факту. По прежнему держу позиции в QQQ и THD, это ETF на рынок Таиланда. Не удивлюсь резкому движению вверх по QQQ в ближайшие две недели.

Отдельно про крипту. В четверг мы закрыли все три позиции и зафиксировали внушительный плюс, усиленный плечом. После такого резкого движения логично дождаться затишья, прежде чем заходить в лонг снова. Краткосрочно я встал в шорт по BTC: это спекулятивная сделка против перегретого движения, а не смена взгляда на рынок.

S&P 500. На графике видна передышка после хорошего забега. Индекс держится выше 21 DSMA, и это хороший знак аккумуляции в акциях. Три дня подряд рынок снижался на высоких объёмах, но в пятницу падение остановилось, и индекс закрылся выше всех ключевых средних.

Тяжёлая книга про то, как Автор выжил в концлагере и нашёл ответ на вечные вопросы «в чём смысл жизни» и «почему иметь высшую цель это жизненно важно»

На любителя...