Восемь серий по 8-11 убыточных сделок подряд. Почему счёт выжил

Торгую по CAN SLIM восемь лет. Хочу разобрать не сам метод, про него написано достаточно, а то, чего в книге О'Нила нет вообще и что в итоге оказалось важнее отбора.

Размер позиции.

Арифметика, которую стоит посчитать один раз

Если риск на сделку зафиксирован на уровне 1% счёта, серия убытков, после которой портфель ещё способен вернуться к прежнему уровню без героизма, составляет примерно 12-15 сделок подряд.

У меня было около восьми серий длиной по 8-11 убыточных сделок. То есть я восемь раз подходил к этой границе вплотную и ни разу её не перешёл.

Не потому что везло. Потому что объём позиции считался от расстояния до стопа до входа в сделку, а не от того, насколько идея нравилась. Уверенность плохой множитель, она растёт как раз перед тем, как рынок разворачивается.

Именно это, а не удачный отбор бумаг, довело счёт до тех лет, которые дали +85% в 2024 и +36% в 2025.

Что ещё пришлось дописывать

Управление открытой позицией. Средний срок удержания измеряется месяцами. У меня 15-18% прибыли не раз превращались в ноль: бумага уходила вверх, потом три-четыре недели сползала ровно к цене входа. Правил частичной фиксации в книге нет, собирал сам.

Направление рынка. Формально это буква M, но в книге она подана как одна из семи равных. На практике она весит больше остальных шести вместе взятых. Три бумаги из четырёх идут за рынком, и безупречный отбор в коррекции это дисциплинированный способ терять деньги.

Про первые полгода

Они были нулевыми. Не минусовыми, ровно нулевыми, что раздражает сильнее, потому что убыток хотя бы показывает, где ошибка.

Отбор корректный, точки входа корректные, рынок растёт, результата нет. Причина оказалась во внешнем: я тестировал систему на третьем году растущего тренда, когда лидеры очевидны всем и запаса хода не осталось. Трендовая система в такой фазе работает правильно и не зарабатывает.

Через восемь месяцев рынок сложился примерно на треть, а я уже вышел по стопам за пару недель до основного движения вниз. Ничего не предсказывал, просто стоп ставится до входа и не двигается.

Вот тогда стало понятно, зачем всё это. Разово поймать иксы много ума не надо, их ловит любой, кто попал в фазу. Не отдать эти деньги обратно через год это и есть работа.

Честно про ограничения

Прибыльных сделок меньше половины. Результат берётся из разрыва между средней прибыльной и средней убыточной, а не из частоты попаданий.

Кривая неровная по конструкции. Основную прибыль дают несколько позиций, между ними месяцы без результата. Ровного ежемесячного дохода тут не будет никогда.

Метод требует смотреть на график каждый день. Купить и забыть не работает.

Сделки по стратегии публикую онлайн в канале: https://click.tgtrack.ru/e0ec23bac53e9?post=2217

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.