По фьючерсу MIX наблюдаем классический тест зоны стоимости.

 📉 Что на графике: Вторничное снижение было вялым: объемы отсутствуют, открытый интерес (ОИ) падает. Это не агрессивная атака медведей, а обычная фиксация позиций. Цена уперлась в POC (точку контроля), где снова проснулся интерес покупателей.

 🎯 Мой выбор: Лонг. Логика железная: продавцы выдыхаются, а POC выступает мощным магнитом и поддержкой.

 ⚠️ Важный нюанс:  Это тактическая сделка на отскок, а не инвестиция в долгую.

 Мой План:

1. Стоп: строго за локальным минимумом / POC. Нет удержания — нет сделки.
2. Подтверждение: рост цены должен идти на растущем ОИ. Если цена растет, а ОИ падает — это просто закрытие шортов, фиксируем прибыль быстро.

 

Рынок дал сигнал, осталось проявить дисциплину.

 А как вы смотрите на MIX сейчас? Ждем отскок или пробой? 👇

Рынок сегодня напомнил, что он всегда прав. Отличная шортовая позиция по моексу, идеальное развитие движения по ходу крою части и вдруг резкий сбор стопов, который выбивает меня на самом верху. От ожидаемого тейка остался лишь маленький профит. Немного досадно )

 Если посмотреть на картину шире, то покупатель продолжает свою излюбленную тактику. Прежде чем закрепиться повыше, ему нужно «пропылесосить» ликвидность и выбить тех, кто идет против него. Эта манипуляция — лишь прелюдия к дальнейшему росту. Это уже 3 раз с объявления ставки.  

 Мой вывод на сегодня: Торговать против этого движения — себе дороже. Шорт теперь существует исключительно в формате скальпинга (максимум 30 тиков). Сантимент сменился окончательно: ищу точки входа только от лонга. Учимся читать намерения крупного игрока, а не бороться с ними.

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. На прошлой недели в понедельник продолжилась распродажа после объявления увеличения ключевой ставки ЦБ до 21%. Далее торги на этой неделе можно охарактеризовать как неуспешную попытку покупателей пробить ближайшее сопротивление и неудачей продавцов продолжить дальнейшее снижение. Это похоже на выстраивание массива между ближайшими уровнями сопротивления и поддержки, которое скорее всего продолжится на этой недели. Судя по обсуждениям на смартлабе, новости с выборов в США могут залить объем и двинуть рынок. Поэтому рекомендую 5-6 ноября быть предельно осторожными. Исходя из сантимента в случае избрания Трампа, рынок может локально взбодриться. Дневной объем на этой недели был выше среднего показателя и открытый интерес вырос почти на 10%. 

Рисунок 1:   Два сценария на рост по фьючерсу MX.

( Читать дальше )

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Вчера происходило развитие событий по сценарию 1 из прошлого обзора, такой день можно охарактеризовать как нейтрально-экстремальный день по Джеймс Далтону. 

В день «Neutral-extreme day», цена закрывается либо на максимальном или минимальном экстремуме за день, что указывает на гипотетическую «победу» в битве за контроль в дневном периоде между покупателем и продавцом «другого периода». Если день закрывается на верхнем экстремуме «Neutral day», то покупатель «другого периода» имеет более высокое направленное убеждение. И наоборот, если цена закрытия на минимумах, продавец «другого периода» проявляет большую уверенность. 

Рисунок 1:   Два сценария на рост по фьючерсу MX.

( Читать дальше )

«В этом деле если ты хорош, ты прав в шести случаях из десяти. Ты никогда не будешь прав в девяти случаях из десяти» — Питер Линч

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Вчера произошел трендовый день на стороне продавца с формированием локального сопротивления и его последующим тестом. Дневные объемы торгов и открытый интерес не снижаются, что свидетельствует о продолжении нисходящей динамики. В предыдущем обзоре  писал, что если покупателю не удастся пробить  сопротивление 1, то вероятным сценарием будет продолжение нисходящей тенденции, что и произошло. 

Рисунок 1: Дневной график 

( Читать дальше )

«То, что кажется слишком высоким и рискованным большинству, обычно идет выше, а то, что кажется низким и дешевым, обычно идет ниже» — Уильям О’Нил

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Вчера произошла локальная остановка, протестировали минимум с закрытием на максимуме дня. Сейчас надо ожидать в своих сценариях тестирование ближайших сопротивлений. Если покупателю не удастся пробить сопротивление 1 либо закрепиться на этом уровне в ближайшие дни, то последует продолжение нисходящей тенденции. 

Рисунок 1: Дневной график с наиболее вероятным сценарием на ближайшие дни.

( Читать дальше )

«Играть на бирже так как делает средний человек абсолютно неверно. Естественные импульсы должны работать на бирже противоестественным образом». Edwin Lefevre Э. Лефевр 
Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Вчера был трендовый день на стороне продавца с формированием нового сопротивления по сценарию №1 из предыдущего обзора. Торги прошли с объемом выше среднего и с ростом открытого интереса. Данная информация говорит нам о том, что количество игроков на повышение цены возрастает и со временем им придется ликвидировать свои позиции, а это толкнет цену еще ниже. 

Рисунок 1:   Два сценария на рост по фьючерсу MX.

( Читать дальше )

«Не жадничайте. Ничего страшного, если вы потеряете немного денег. Если вы не можете войти по благоприятной цене, забудьте об этой сделке и начинайте искать следующую». Линда Рашке (Linda Raschke)

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Наконец-то, в пятницу свершилось новостное событие, которое ждали все российские трейдеры. Весьма известные из них считают, в понедельник надо ждать маржин-коллы, а далее последует выкуп и светлое будущее. В обзоре на 17 октября писал, что наиболее вероятным будет снижение, что по факту и произошло. Пятница оказалась самым объемным днем (217 000 коней) в действующем контракте, можно сказать  — экстремальным. Самый максимальный объем за всю историю был 13 сентября на предыдущей ставке ЦБ -  239 000 коней. Зона стоимости пятничной торговой сессии находилась в ценовом диапазоне 276 250-277 800, что является ключевым сопротивлением. Исходя из расстановки объемов, наиболее вероятно, последует дальнейшее снижение на этой недели (по моим подсчетам снижение продлится примерно еще 13 торговых дней, но это не точно). 

( Читать дальше )

Чтобы не иметь убытков при «пилообразных» колебаниях цен, необходимо прекратить торговать». Эд Сейкота (Edward Seykota)

Вчера весь день не покидало чувство, что рынок ждет какую-то новость. Объемы были ниже среднего, толкались в одном ценовом диапазоне. Захожу в экономический  календарь на смарлабе и ничего существенного не вижу, кроме как: «ставка ЦБ в пятницу...». На рынке массив во всей своей красе. Но судя по вчерашнему снижению объема торгов  пружина сжимается и скоро должна выстрелить. В предыдущем посте ожидал хитрый ход конем с реверсным движением, кому интересно можете посмотреть здесь. Сегодня же думаю немного пересмотреть свои сценарии, так как изменилась расстановка объемов. 
Особо комментировать по каждому фьючерсу нечего, поэтому сразу перейду к вероятным сценариям.

Рисунок 1: Два сценария на рост по фьючерсу MX. Сценарий 2 при условии: объемы выше среднего, наблюдаются быстрые импульсивные движения.

( Читать дальше )

«Продавцы считают, что цена слишком высока и вскоре упадет, а покупатели думают, что она чересчур низка и должна подняться. … В действительности уверенность большинства трейдеров – всего лишь иллюзия». Даниэль Канеман (Daniel Kahneman).

За прошлую неделю удалось немного заработать, хотя, если посмотреть в целом на недельный график, цена фактически никуда не сместилась. Но, благодаря Всевышнему, системе и риск-менеджменту, результат вполне достойный.


Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. Давайте рассмотрим последовательность действий на дневном графике. 1 октября крупный игрок разместился на продажу (ключевое сопротивление 1 в диапазоне 289 450 — 290 200) и сразу на следующий день мы получаем импульсный трендовый день. 4, 15 и 16 октября происходит защита продавца своего ключевого сопротивления. 18 октября, как видно из рисунка, фильтрация объемов указывает о размещении крупного объема. Как правило, после такого размещения идет эффективное длинное движение реверсивного  характера. Проще говоря, сначала будет обманное движение с целью сбросить стопы участников и затащить толпу, а потом уже импульсивное движение в противоположном направлении. Исходя из этих соображений, построил нижеприведенные сценарии на предстоящий день. 

( Читать дальше )