Итак, стартовал конкурс «Лучший честный спекулянт 2018».
Участвую под ником: Ворончихин.

Алготрейдинг скучное занятие, а тут хоть какое то шоу, хоть какая то движуха. Звезд с неба хватать не собираюсь и за триллиардами процентов не гонюсь. Просто выставил на конкурс свой счет на комоне, по которому закопилась уже 5-летная публичная статистика.

Стартовый капитал: 7,35 млн. руб. Из них 6,35 лямов на срочном рынке и 1 лям на фондовом.
Цель: сделать 10% от капитала за время конкурса при просадке не более 10%.
На счете торгуется портфель из 20 торговых роботов, преимущественно трендовых.

Следить за моими результатами на ЛЧИ можно тут.

 

В августе месяце вступили в силу очередные антироссийские санкции со стороны США, отток капитала с развивающих рынков и из нашей страны спровоцировали хорошие движения на долларе и акциях Сбербанка. Все это позволило моим торговым роботам заработать в августе 21,4% на фьючерсах и плюс 1,3% на акциях. По итогам 5 лет публичного управления капиталом доходность портфеля торговых роботов составила +304,5% с учетом реинвестирования по статистике comon.ru. С начала года доходность по срочному рынку +31,4%.  

Стратегия на фьючерсах:

 

Стратегия на акциях:

( Читать дальше )

Выявляем сентимент по доллару к рублю))

Всплеск волатильности в апреле оказался краткосрочным. Половину заработанной прибыли в апреле пришлось отдать в мае. «Пила» сделала свое грязное дело, в результате чего доходность за май составила -5,4% после +12,8% в апреле. Небольшой откат в рамках системы, лимиты риска в 30% превышены не были. Накопительным итогом за 54 месяца портфель торговых роботов заработал +247,2% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.


После апрельского импульса наверх бакс в мае рисует треугольник, и которого будет сильный вынос, на котором можно будет хорошо заработать. Сейчас растут риски роста процентных ставок в мире и коррекции на глобальном фондовом рынке, что обещает высокую волатильность и хорошую доходность для моих торговых систем до конца года.

( Читать дальше )

Падение ставок вызывает серьезную обеспокоенность у российских менеджеров, работающих с VIP-клиентами. Помимо этой проблемы существуют и другие: диджитализация, снижение возрастного порога аудитории, рост требований к профессионализму консультантов.

В апреле состоялся очередной саммит Института Смита, посвященный проблемам private banking (PB) и управления частными капиталами на территории постсоветского пространства. Участники мероприятия оживленно спорили о вызовах, которые возникают в индустрии обслуживания состоятельных вкладчиков. Выяснилось, что менеджеры были не готовы к снижению среднего возраста клиентов и резкому падению ставок. Сами сотрудники банков признают, что всего пару-тройку лет назад они всерьез обсуждали целесообразность внедрения дистанционного сервиса. Чтобы провести необходимую реорганизацию, некоторые банки даже были вынуждены временно свернуть программы по привлечению новых вкладчиков.

( Читать дальше )

Американский фондовый рынок около 3 месяцев топчется в боковике. Куда будет выход из него на ваш взгляд? Выявляем сентимент:)

Песня посвящается всем продавцам опционов и обвалу 9 апреля))

P.S. Подписывайтесь на мой канал!))

( Читать дальше )

Благодаря введению внеочередных антироссийских санкций со стороны США и ракетным ударам по Сирии 9 апреля сильно подскочила волатильность на отечественном фондовом рынке. В «черный понедельник» акции РФ падали на 10-30%, а доллар к рублю наконец то пробил диапазон 55-61, в котором находился около 1,5 года.

В связи с тем, что мои алгоритмы работают преимущественно по тренду, с пятницы торговые роботы находились уже находились в шортах по рынку и в лонгах по баксу, это позволило хорошо заработать в эти кризисные для рынка дни. Всего лишь за 3 дня с 9 по 11 апреля роботы заработали +19%. Затем волатильность начала спадать и часть прибыли «попилило». Таким образом, за апрель доходность портфеля составила +12,8%. А за весь период публичной торговли за 4,5 года капитал увеличился на 267% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.



( Читать дальше )

Психанул и допилил алгопортфель))) Что скажете? 

Пополнение коллекции торговых роботов. С начала апреля в рамках индивидуального ДУ запустил в работу по всем счетам инвесторов нового робота на портфеле из 10 фьючерсов на Мосбирже. Точнее алгоритм не новый, новая реализация. Ранее он торговал лишь на фьючерсе доллар/рубль, сейчас на 10 ликвидных фьючерсах: РТС, Сбербанк, Сбербанк-п, Газпром, ВТБ, Норильский никель, ФСК ЕЭС, Роснефть, Доллар/рубль, Евро/рубль.

GETUP — это трендовый алгоритм под TSLab, где вход и выход из сделки осуществляется на пробое уровней волатильности. Встроен временной фильтр и фильтр волатильности. Исполнение сделок осуществляется лимитными заявками. Емкость алгоритма — 30 млн. руб.

( Читать дальше )