Затянувшийся финансовый кризис заставил забыть многих россиян о собственных накоплениях. Девальвация рубля, случившаяся осенью 2014 года, всерьез активизировала потребительский спрос. Отложенные до лучших времен деньги стали тратиться на машины, мебель, электронику и бытовую технику. Однако были и те, кто не поддался всеобщей истерии и решил сохранить сбережения. Кому то повезло еще больше – они получили наследство или продали лишние активы. Теперь эти люди столкнулись с проблемой сохранения капиталов.  

Представим, что в кармане (под подушкой) у гражданина миллион рублей. Как ими можно распорядиться, куда инвестировать миллион, чтобы не только сберечь свои деньги, но даже приумножить состояние? Для этого существует несколько проверенных способов. 

Покупка ценных бумаг. 



( Читать дальше )

 

Быть богатым и обладать состоянием – не одно и то же. 

Состояние – это избыток чего-либо, настолько большой, что никакие внешние условия не могут повлиять на него. Одно дело – заработать много денег, разбогатеть – совсем другое. Но только лишь немногие способны научиться создавать свое состояние. Вы, наверняка, слышали о «быстром обогащении», но вы никогда не услышите о том, что можно быстро стать состоятельным. 

Слышали когда-нибудь о том, что «деньги никогда не спят»? Состоятельные люди принимают это высказывание буквально и потому уверены, что деньги должны работать и расти круглые сутки. Состоятельные люди уважают и уделяют внимание своим деньгам, поскольку знают, что состояние не увеличится само по себе. И они знают, что деньги требуют любви и уважения.

( Читать дальше )

Спустя 3 года после присоединения Крыма и возникновения военного конфликта на юго-востоке Украины мир начал стремительно приближаться к состоянию холодной войны. Попробуем разобраться, чем это может грозить для России? 

В четверг 15 июня Сенат США почти единогласно (98% голосов «за) одобрил расширение пакета антироссийских санкций. С этого времени за рамками закона оказались инвестиции в нефте- и газодобывающий сектор России, включая проекты на шельфе и в Арктике, возведение экспортных трубопроводов любой пропускной способности, а также участие в экспортных операциях российских компаний в странах Европы и приватизация государственных активов, чья стоимость превышает $10 млн. Кроме того, под запрет попали инвестиции в финансовые организации, банки и предприятия, которые занимаются обслуживанием счетов российских разведывательных структур и оборонного сектора. К последним можно без труда отнести львиную долю частных компаний и госкорпораций. 

( Читать дальше )

Предпочтения состоятельных инвесторов с капиталом более 1 млн. дол. очень схожи между собой. Большинство их них предпочитают не брать на себя валютные риски, опасаясь девальвации рубля, особенно актуально это стало после валютного кризиса 2014 года. Такие инвесторы не гоняются за высокими доходностями и достаточно консервативны в отношении риска. Доходность в районе 10% годовых в долларах их бы устроила, если структура портфеля будет прозрачной, а риски понятны и контролируемы. Даже вопрос ликвидности их мало волнует, т.к. крупные деньги обычно инвестируются на длительный срок, от 3-5 лет и более.  

В связи с этим сейчас появилась мода на еврооблигации (евробонды) в долларах, которые как раз таки могут давать фиксированную доходность 5-12% годовых. Однако данная доходность достигается зачастую при использовании кредитного плеча 1:1 или 2:1. Т.е. когда под залог купленных облигаций берется кредит на покупку таких же облигаций. На мой взгляд, это опасное мероприятие, и инвесторы часто недооценивают риски таких вложений. 

( Читать дальше )

В современной экономике для защиты финансов приходится прибегать к более агрессивной форме диверсификации доходов.

Не так давно для достижения разумной диверсификации доходов и финансовой защиты капитала требовалось всего лишь в течение десятилетий оставаться с одной и той же компанией, пока не накопите достаточно средств, чтобы жить, уйдя на пенсию.  Для особенно сообразительных в финансовой сфере это означало возможность выхода на пенсию уже после 40 лет, а для обеспечения стабильности своих финансов можно было устроиться на спокойную работу, не требующую полной занятости. Однако в современных реалиях защита своих финансов требует более агрессивных форм диверсификации доходов. Фактически, если вы не намерены использовать разнообразные источники дохода и финансовых резервов, то вы рискуете распрощаться со своими накоплениями. В то время как кто-то находит оправдание тому, что не диверсифицирует свои доходы, говоря, что живет от зарплаты до зарплаты, сама эта задача не слишком сложна. Начните с изучения видов пассивного дохода и инвестиций. И опираясь на опыт, которым вы уже владеете, выполните следующие шаги:

( Читать дальше )

 
Случай с крупнейшим банком Азербайджана – все считают, что только дефолтом все не обойдется. Что же произошло? 

МБА (международный банк Азербайджана) в середине мая объявил о своем дефолте. Он является самым крупным и старейшим банковским учреждением республики. По сумме активов в эквиваленте составляют порядка 10 млрд. дол., а это 40% суммарных активов всех банков Азербайджана.

 Хроника падения.

 Открытие банка произошло в 1990 году. Тогда он был отделением Внешэкономбанка СССР. В планах правительства республики были меры по проведению приватизации всех банков. Однако, выйдя из состава акционеров большинства малых финансовых структур, государство приняло решение контрольный пакет оставить за собой. Таким образом, с момента основания и до начала 2015 года доля государственного капитала в активах банка не менялась и составляла чуть больше половины (50,2%). Остальными 49,8% владели частные лица.

( Читать дальше )

Итак, подводим итоги управления за июнь. В этом месяце торговые роботы наколотили +8,2%. В моменте было в 2 раза больше, но в последнюю неделю часть прибыли «попилило». Таким образом, за 43 месяца публичной торговли портфель вырос на 249% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.



По счету автоследования результат за июнь +6,6%. А за 5 месяцев статистики +14,6%.




( Читать дальше )

С того момента, когда ФРС впервые за девять лет подняла процентные ставки в декабре 2015 года, произошло уже четыре повышения ставок, последнее из них – в июне этого года. Однако Федеральная резервная система не смогла повлиять на ожидания облигационного рынка, и сегодня уровень 10-летних ставок ниже, чем он был в декабре 2015 года. Это противоречие сохраняется в среде, где макроэкономическая статистика Соединенных Штатов остается стабильной, в то время как ценовое давление на облигации ослаблено, и недавний обвал цен на нефть существенно поспособствовал этому феномену. 

  

Краткосрочные процентные ставки в США сейчас довольно низкие: 2-летние гособлигации имеют ставку в 1.34%, а 3-летние – 1.48%. Тем временем, нынешняя ставка ФРС уже составляет 1.25%. При текущей динамике цен имеется 50% вероятность того, что до декабря произойдёт очередное повышение ставок, и вероятность в 10%, что до конца 2018 года будет объявлено ещё, как минимум о двух повышениях процентных ставок. Иными словами, ситуация на рынке говорит о том, что в ближайшие 3 года экономику США ждёт замедление роста.

( Читать дальше )

Продолжаю дорабатывать свою малышку)) Добавляю новую страту в портфель даже не из-за диверсификации, а с целью снижения проскальзования по всему портфелю.
Вы стали бы такое торговать?

Торговый робот «Frodo» под TSLab, написанный на C#. Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с 2009 по 2017 года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах 0,03% (0,06% на круг). Стратегия также работает на всех ликвидных трендовых фьючерсах.

Результаты тестирования стратегии Frodo следующие:
Доходность за 8 лет: 827%
Средняя доходность за год: 31%
Максимальная просадка: 11%
Доходность/риск: 2,8
Фактор восстановления: 15,5
Количество сделок: 953
Выигрышных сделок: 36%