SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Eugeny8
Торговый робот "Frodo"
- 27 июня 2017, 15:58
- |
Продолжаю дорабатывать свою малышку)) Добавляю новую страту в портфель даже не из-за диверсификации, а с целью снижения проскальзования по всему портфелю.
Вы стали бы такое торговать?
Вы стали бы такое торговать?
Торговый робот «Frodo» под TSLab, написанный на C#. Это трендовая импульсная стратегия на фьючерсе Сбербанка. Адаптивная к волатильности. Выход по стопу и тейку. Исполнение по рынку. Тестирование проводилось с 2009 по 2017 года без учета плечей и без реинвестирования. Комиссия на тестах 0,03% (0,06% на круг). Стратегия также работает на всех ликвидных трендовых фьючерсах.
Результаты тестирования стратегии Frodo следующие:
Доходность за 8 лет: 827%
Средняя доходность за год: 31%
Максимальная просадка: 11%
Доходность/риск: 2,8
Фактор восстановления: 15,5
Количество сделок: 953
Выигрышных сделок: 36%
182 |
Читайте на SMART-LAB:
🔥 Книга заявок по новым облигациям $SOFL успешно закрыта
Друзья, вчера мы успешно закрыли книгу заявок на размещение новых выпусков облигаций! Как и планировали, привлекли 3 млрд руб. Из них 2,1 млрд...
09:06
Технология, которая отсекает лишнее
Поток руды, двигающийся к дробильному оборудованию, может содержать посторонние предметы: от твердосплавных кусков металла до крупных фрагментов...
07:57
теги блога Евгений Ворончихин
- comon
- DJ
- forex
- private-banking
- S&P500
- UT
- автоследование
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- банки
- бедность
- Биткоин
- богатые
- брокеры
- валюта
- Великая депрессия
- видео
- вклады
- Волновой анализ
- волновой анализ Эллиотта
- герчик
- госдолг
- грааль
- девальвация
- Демура
- депрессия
- дефляция
- дефолт
- диверсификация
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- ДУ
- евгений ворончихин
- Екатеринбург
- золото
- инвестиции
- интервью
- инфляция
- итоги
- Итоги месяца
- кавер
- Китай
- комон
- конференция смартлаба
- кризис
- крипта
- криптовалюта
- личные финансы
- лчи
- мавроди
- ммм
- Мотивация
- нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- ОФЗ
- оффтоп
- песни под гитару
- песня
- песня под гитару
- ПИФ
- ПИФы
- прогноз
- просадка
- процентная ставка
- психология
- пузырь
- Путин
- развод
- РБК
- результаты
- риск менеджмент
- РТС
- рубль
- санкции
- Сбербанк
- сентимент
- ставка ФРС США
- статистика
- стейтмент
- США
- тестирование систем
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трежериз
- трейдинг
- тслаб
- управление капиталом
- успех
- философия
- ФРС США
- ЦБ РФ
- Эллиотт
- эфир
- юмор
Если он не заложил реинвест в алгоритм, то сам ТСЛаб тупо гонит одинаковые объёмы и по-другому не умеет.
В общем-то и не должен уметь, т.к. реинвест у каждого свой.
потому и спрашиваю, что оно никак не вяжется.
И реинвеста никакого не может быть, если он не заложен в алгоритм. Это я вам говорю как Форексник, саипавшийся настраивать ТСЛаб (незаточенный под форекс) на нормальное отображение того, что мне нужно.
У них даже нет в настройках значений «цена тика» и «цена пункта»
Трахаешься, трахаешься, иной раз даже проклинаешь!
Но… никуда от неё не денешься ))
2. 0.06% это прям очень мало для SR. Эти издержки на торговлю до 0.5 млн позицией — не более.
3. Очевидно, что надо выкинуть шорты и торговать только лонг. Тем более, что 2008 год игнорируется.