Этот материал я изначально готовил для своих каналов в телеграмме и ВК, а здесь оставил только ту его часть, которая

a. описывает в общих чертах мое видение предмета, обсуждаемого в соответствующей недавней статье и комментариях к ней.
b. не содержит секретных секретов
c. не раздражает местную публику, ввиду наличия видео-контента

Поэтому может показаться что написанное не имеет начала и конца, а кое-где и середины)))

«Художник должен изображать не просто то, что он видит перед собой, но и то, что он видит в себе. Если же он не видит ничего в себе, пусть не рисует и того, что он видит перед собой. Иначе его картины будут похожи на ширмы, за которыми можно ожидать только больных и мертвых.»

 

Каспар Давид Фридрих (5 сентября 1774 — 7 мая 1840)

 

 

 

Фридрих – выдающийся немецкий художник, 250-летие которого широко отмечалось в сентябре 2024 г. в Дрездене, и который похоронен на местном лютеранском Троицком кладбище (мимо его могилы я ежедневно прохожу во время утренней прогулки по пути к Эльбе).

( Читать дальше )

Кто не слышал/слышал про Chart Game? (увидел не так давно упоминание на СЛ)

    С одной стороны, это обычный симулятор торговли. Но есть кое-что, что его отличает от обычных симуляторов. Этот симулятор предлагает два типа торговли — внутридневную, на основе 5-минутных свечей и, как они ее сами называют, свинговую, на основе дневных свечей. Я для торговли выбрал последний вариант, потому что, во-первых, можно в конечном результате пренебречь комиссией, в виду длительности удержания позиций, и, во вторых, не сильно переживать о дефиците ликвидности, обычно присущему коротким ТФ, поскольку в симуляторе предусмотрена только одна возможность входа в сделку и выхода из нее — по рынку по одному клику.

( Читать дальше )

С интересом читаю опусы Лехи-Майтрейда, особенно его отсылки к своему героическому прошлому, наблюдая как эволюционировала логика в анализе ценовой динамики. Понятно абсолютно все написанное, ибо сам прошел этот путь. И за это же, кстати, время — 17 лет.

    Его самокопание напиминает мне книгу Роберта Дилтса «Стратегии гениев», в которой определена методология изучения «структуры субъективного опыта», рассматриваются средства и методы изучения мыслительных процессов отдельной личности в форме познавательных «стратегий». Поэтому, казалось бы, длиннющий постинг, где тебе так и не дали точку входа))), это впустую потраченное на прочтение время. Но он тем и интересен и полезен, что при том, что окончательной формулы рынка, как аналитической функции, которую ищет Майтрейд (аналогично поискам Эйнштейном формулы устройства Bселенной из упомянутой книги), не существует, однако, методология бесконечного приближения к истине и поиску более или менее устойчивых рыночных закономерностей (конечно, не в виде запоминающихя паттернов) существует, и представляет ту ценность, которую можно извлечь из произведений, подобных книги Р. Дилтса и опусов Майтрейда.

( Читать дальше )

    Вот прям так конкретно, с результатом в виде точки входа))) — никак. Теория игр это, несмотря на заявленную миссию в виде «количественной оценки действий других игроков путем непрерывного взвешивания вариантов их выбора», все же, больше о том, чтобы поговорить. Она расскажет нам о том, как должны или могут, по идее, действовать наши контрагенты, но никак не гарантирует, что именно так они себя и поведут. И, значит, владение теорией никак не устраняет неопределeнности, в которой действует трейдер. И, значит, ему потребуются добавочные усилия и знания из других областей и, по-прежнему — твердость и дисциплина в применении таких знаний и умений.

    Помните «Дилемму заключенного» из Теории Игр? «Чтобы помнить, нужно знать»,- скажут некоторые. И то верно.

    Если вкратце, то она сводится к следующему: предать или сотрудничать. Такой существует выбор у двух заключенных, обвиняемых в тяжком преступлении и помещенных для допроса в разные камеры.

( Читать дальше )

    Их можно не только купить и забыть, перекладываться из одних в другие, спекулировать как и любыми другими инструментами, но и кое-что поинтереснее.

    Ряд брокеров предлагает услугу Единый брокерский счет (ЕБС), который хорош не только тем, что можно не думать постоянно о том, на какой площадке сколько средств находится, но и тем, что активы на одной площадке можно использовать в качестве залога по сделкам на другой площадке. Ваш брокер скажет вам, какие активы, при наличии ЕБС, он примет в качестве такого залога. Например, БКС примет в обеспечение следующий набор ценных бумаг.

broker.ru/brokerage/services/margin-lending/moex-securities-list

Замыкают этот список облигации федерального займа (ОФЗ).

На таком варианте я и остановил свой выбор в конце прошлого года. Сначала я приобрел в портфель ОФЗ без учета этого списка, и, как оказалось, не все ОФЗ принимаются в качестве обеспечения, поэтому те ОФЗ, которые не вошли в этот список, я продал (какие-то с прибылью, какие-то с убытком) и пополнил свой портфель исключительно ОФЗ из списка. По сути, мои ОФЗ — это кэш для спекуляций на срочном рынке. С той лишь разницей, что этот “кэш” приносит доход, когда я не торгую. Представьте, что вам нездоровится, вы уехали на некоторое время по делам или на отдых, у вас с утра похмелье, у вас нет торговых идей на сегодня, у вас нет настроения сегодня, вы не видите нужного для сделок сетапа. Это все ситуации, когда вы не хотите или не можете трейдить, а средства лежат на брокерсом счете без дела. Вот даже взять сегодняшний день — . Вчера планировал покупать фьюч Сбера, но включил комп поздно, а он уже +3%. Ну не лезть же в покупки интрадей на самом верху… Вчера планировал покупать фьюч СИ, а он на старте только валится. Я опять на заборе. Вот так вот день и не задался. Но купоны то капают, и от этого на сердце легко)))

( Читать дальше )

    Посмотрим еще раз на полноводную реку из первой части статьи. Но только теперь — на один из ее притоков. Причем посмотрим под увеличительным стеклом. И мы обнаружим, что один из притоков тоже питается разными ручейками. Причем, как в данном примере, количество этих притоков не обязательно должно быть равным пяти, как у полноводной реки. В случае с притоком номер 1, в него впадает всего два более мелких (зеленых), оба из которых представляют из себя торговлю по 4-й стратегии — выход цены из диапазона. У каждого из двух зеленых ручьев, в свою очередь, найдутся, при ближайшем рассмотрении, свои роднички, количество которых также может разниться от одного до пяти (напоминаю, что мы рассматриваем «водный мир» со всего пятью стратегиями торговли).



( Читать дальше )

    Ворона, по разным оценкам, занимает пятую строку по уровню интеллекта в рейтинге десяти наиболее умных животных на Земле. К слову, возглавляет рейтинг шимпанзе, а замыкает — крыса. Между прочим, собаки в этом списке нет, к огорчению/удивлению многих. Я много читал об удивительных фактах из поведения ворон, но одно дело — читать, и другое — лично засвидетельствовать. Вороны научились (как я полагаю) распознавать и пользоваться многими паттернами в окружающей их действительности, которые помогают им выживать и наслаждаться жизнью))) Я видел три таких истории.

Паттерн первый (в хронологическом порядке).

    Вороне где-то бог послал кусочек засохшей булки. И не кусочек а огромный такой кусман, твердый как камень. И вот смотрю, как она, помучавшись секунд двадцать, не более, взяла его и поместила в лужу неподалеку. Через какое-то время булка размякла до состояния, при котором она уже могла ею смаковать, жмурясь от удовольствия под первыми теплыми лучами весеннего солнца. Вы не видели, как жмурятся вороны? Я тоже. Но дайте хоть чуток приврать.

( Читать дальше )

Первая часть статьи закончилась выводом, что существует принципиальная невозможность для большинства занять апостериори верную позицию (вовремя купить рост или продать падение). Также я утверждал в первой части, что основная тому причина — отсутствие у большинства игроков глубокого понимания механизмов ценообразования. Но представим на минуту, что вот вся эта «безграмотная» толпа вдруг прозрела, и стала все делать “правильно”. Поменяется ли ситуация в таком случае концептуально? Ни в коем случае, потому что теперь «грамотная» толпа снова составит большинство, и то, что она в своей массе станет делать, снова станет “неправильным”. И, значит, опять абсолютное большинство игроков буду обречены проигрывать...

Все тот же дотошный (в хорошем смысле) читатель Алексей не так давно спросил:

“Получается, что нужно делать всё наоборот: Входить против большинства (но как априори определить куда стоит большинство?) Пересиживать прибыль и резать убытки (как бы идти против устоявшейся человеческой психики) Как бы трейдеру нужно вывернуть себя наизнанку...)”

( Читать дальше )

Следующий вопрос задал читатель моего блога, Алексей:

Мы знаем, что цена актива движется или вверх, или вниз. Из это можно сделать вывод, что вероятность заработка, впрочем, как и убытка на рынке в одной сделке составляет 50 %. Такое соотношение на дистанции должно приводить к тому, что убытки и доходы сравняются между собой. Однако такого не происходит. На практике происходит обратное — 95% людей теряют свои депозиты на бирже. Как такое объяснить?

Мы знаем, что цена актива движется или вверх, или вниз. Из это можно сделать вывод, что вероятность заработка, впрочем, как и убытка на рынке в одной сделке составляет 50 %

Такой вывод можно было бы сделать, если вставить в данное рассуждение два звена, без которых одно из другого просто никак не следует.

Кроме того, в самом вопросе содержится противоречие: с одной стороны речь идет об одной сделке, вероятность выигрыша и проигрыша в которой (если пока не рассматривать упомянутые выше недостающие звенья в рассуждении) действительно равна 50%. С другой стороны, вывод делается о «дистанции», то есть о большой серии сделок.

( Читать дальше )

Нет, не угадали))), это не мое рабочее место. Одного моего товарища.

Через пару десятков строчек вы увидите мое.

А история со мной приключилась такая…
Планировал я в очередной раз выехать из Германии в Россию. А тут СВО. Все авиарейсы отменили. Деньги вернули, но лучше от этого не стало. Мне нужно было позарез вернуться по семейным обстоятельствам… Было решено пробираться через Турцию. До Антальи добрались спокойно без неожиданностей. И на следующий день был запланирован перелет дальше в Москву. А дальше «безнеожиданости» кончились и начались неожиданности. Этот рейс на Москву отменяют, и я нахожу единственный вариант улететь — через неделю чартером. Пришлось, конечно, подыскать жилье на неделю и провести, в принципе, не самые плохие дни на Средиземном море, купаясь в нем каждое утро, и кушая апельсины с дерева.

В день вылета получаем сообщение о задержке рейса, но решаем выдвигаться в аэропорт пораньше… на всякий случай… Уже в аэропорту несколько раз проходит информация о задержке рейса еще на какое-то время, а именно, до 22 часов (вместо 11 по расписанию). Уже у стойки регистрации мы с билетами на руках выслушиваем от агрегатора и оператора рейса Pegas всякую ахинею (типа той, что посольство РФ приняло решение, до выяснения обстоятельств, о недопуске на рейс граждан, купивших билеты самостоятельно — в отличие от организованных тур групп). На самом же деле, мест в самолете оказалось гораздо меньше, чем желающих улететь, и туроператор отдал предпочтение в посадке своим туристам, оставив нас в полночь в пустом аэропорту без понятия, что делать дальше и к кому обращаться с претензией.

( Читать дальше )