Нейросетки ИИ; чему можно и чему нельзя обучить машину

a. описывает в общих чертах мое видение предмета, обсуждаемого в соответствующей недавней статье и комментариях к ней.
b. не содержит секретных секретов
c. не раздражает местную публику, ввиду наличия видео-контента

Поэтому может показаться что написанное не имеет начала и конца, а кое-где и середины)))

«Художник должен изображать не просто то, что он видит перед собой, но и то, что он видит в себе. Если же он не видит ничего в себе, пусть не рисует и того, что он видит перед собой. Иначе его картины будут похожи на ширмы, за которыми можно ожидать только больных и мертвых.»

Каспар Давид Фридрих (5 сентября 1774 — 7 мая 1840)

Фридрих – выдающийся немецкий художник, 250-летие которого широко отмечалось в сентябре 2024 г. в Дрездене, и который похоронен на местном лютеранском Троицком кладбище (мимо его могилы я ежедневно прохожу во время утренней прогулки по пути к Эльбе).

Джордж Гудман «Игра на деньги»

 Смысл этих цитат заключается в том, чтобы за картинками, шаблонами и паттернами, наблюдаемыми нами на графиках, разглядеть их физическое содержание. Иначе они будут похожи на ширмы, за которыми только больные и мертвые. Собственно, „мертвы“ будут и сами ширмы. 

 Возникает резонный вопрос: откуда мы знаем, что делают и что будут делать другие?

Ответ на этот вопрос будет бесконечно длинный, и найти его можно в моей книге и моих многочисленных статьях. Я же исхожу из того, что вы уже прочитали и книгу, и статьи, и посмотрели немногие, находящиеся в свободном доступе видео. 

Из большого множества методов рыночного анализа я выбираю Волновые Принципы Эллиотта (ВП), как один из самых популярных, самых близких к „физике рынка“, и одновременно и самых показательных с точки зрения заложенных в нем ошибок или, лучше сказать, недостатков восприятия.

 Начать надо с того, что ценовой график есть визуализированный числовой ряд, числами в котором являются биржевые котировки инструментов.

Типа вот такого: 1-2-3-4-5-6-5-4-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-11-10-9-8-7-8-9-10-11-12-13-14....

Если поручить машине изучать графики (что мы мысленно и сделаем), то именно числовой ряд она и будет исследовать.

 Легко заметить, что этот ряд, разбитый на отрезки, есть числовое выражение т.н. импульсной волны Эллиотта, подчиняющейся трем основным и, хочу подчеркнуть, неизменным в представлении Эллиотта правилам:

волна 2 никогда не пересекает начало волны 1

волна 3 никогда не бывает самой короткой

волна 4 никогда не заходит на территорию волны 1

Так же легко и НЕ заметить, что это дигитализация импульсной волны, если не знать, что ты ищешь.)))

В следующем видео я расскажу, как родились эти правила, и какую обьективную роль они играют в ценовой динамике с точки зрения Спекулятивной Бихевиористики. Там же я расскажу о своих волновых принципах и покажу, как интерпретируются в «моем» волновом мире всем известные паттерны 

 Понятно, что Эллиотт, разглядывал не числовые ряды, а именно их визуализацию в виде графиков разных инструментов, собранных за многие годы, после чего и сформулировал свои знаменитые ВП. В своих изысканиях он зашел так далеко, что обьявил их природным законом, которому подчиняется поведение людей; законом таким же универсальным, как пропорции Фибоначчи (обнаруженные Эллиоттом в соотношениях длин волн), влавствующие над любыми динамическими (и не только) системами.

 Заявляя о всесильности и полновластности ВП над участниками экономической деятельности и, в часности, биржевыми игроками, Эллиотт тем самым говорит о стационарности числового ряда биржевых котировок, т.е. о неизменности закона его эволюции на все возрастающих масштабах, предвосхищая появление концепции фрактальности. Из чего следует, что в любой момент времени можно с большой точностью определить если не конкретную котировку, то, по крайней мере, такой их диапазон, который позволит сделать на такое предсказание обоснованную денежную ставку.

 Вот тут и начинаются проблемы. Мы действительно имеем дело с динамической системой, текущее состояние которой определяется

 а. Ее прошлым состоянием

б. Внешними воздействиями

Под состоянием в нашем случае мы понимаем множество обьективных характеристик системы, таких как: цена и скорость и направление ее изменения, обьем, открытый интерес.

Эллиотту в его исследованиях, как известно, были доступны не все эти характеристики. Его принципы связывают цену в прошлом с ценой в будущем.

Нас, с практической точки зрения, в качестве состояния системы интересуют тоже только будущие цены.

 Вопрос — какое влияние оказывают прошлые обьемы и открытый интерес на будущие цены? Мой ответ – их непосредственное влияние сильно преувеличено. Хотя бы потому, что любую из этих характеристик можно сфабриковать. Единственно, что нельзя сфальсифицировать, это саму цену и отсутствие обьема. Даже если бы обьем был обьективной, не сфабрикованной характеристикой, то информация о нем была бы излишней, потому что он логическим образом связан с ценовой динамикой. Кроме того, реальные обьем и открытый интерес со стороны игроков, оказавших влияние на ценообразование в одной ценовой области, снова окажут на него влияние в какой-то другой области, но только не в той, которая интересует нас)))

 Основу философии Артура Шопенгауэра составляет идея о том, что миром движет некая божественная суть, которую он называет волей. В своем главном произведении „Мир как воля и представление“  он рассматривает волю как слепую, непрерывную силу, движущую всеми живыми существами.

Судя по всему, Эллиотт был в целом согласен с этим утверждением (даже если он не читал этот труд), распространяя ВП на всякую человеческую деятельность.

 Более практично этот тезис высказывает выдающийся английский философ-утилитарист конца 18 — начала 19 века ,  Джереми Бентхем:

«Природа отдала нас в руки двух полновластных и всесильных правителей: страдания и удовольствия. Только они указывают, что нам следует делать и определяют, что мы будем делать»

 У меня возникает лишь один вопрос в этой связи — насколько слепа божественная воля, если говорить о рынке. Нет, я, конечно, допускаю, что Меркурий в 11 доме и Юпитер в 7 доме оказывают какое-то влияние на принятие торговых решений конкретным трейдером, но мне хочется отыскать в его действиях более рациональную основу.

В своих рассуждениях я пытаюсь найти в поведении биржевых игроков ту рациональность, которая позволит сделать первое предположение о том, „что делают другие“, как завещал великий Гудман.

И эта рациональность связана с двумя основополагающими спекулятивными принципами:

 - торговать в сторону доминирующего движения или (что уже интересно) в сторону предполагаемого движения (что повышает в представлении этих „других“ вероятность совершить прибыльную сделку)

  — торговать с ограниченным и минимальным по сравнению с потенциальной наградой риском

 Первый принцип подскажет нам, покупают или продают большинство игроков, второй — на каких ценовых уровнях/диапазонах.

 Оба принципа должны, теоретически, способствовать формированию положительного математического ожидания, но только теоретичеки)))

 Ибо в процессе торговли игроки сталкиваются, осознанно или не осознанно, с тремя слонами, на которых стоит трейдинг (о которых я писал в соответствующей статье):

 -  Жесточайшая конкуренция между игроками

 -  Взаимное моделирование игроками поведения друг друга

 -  Рефлексия и саморефлексия игроков

После столкновения с этими слонами большей части игроков рациональность изменяет, что позволяет делать выводы о том, „что делают другие“, уже на новом, более высоком уровне анализа, который в своих трудах я называю уровни Йоми. Как поступают иррациональные игроки, вы уже знаете из книги и статей. Просто напомню, что речь идет об ассиметрии в принятии риска.

 Всякий из нас, пробовавший торговать на основании прогнозов по ВП Эллиотта, сделаны ли они были самостоятельно, с помощью профи или специализированных программ, убеждались, что на длинной дистанции прибыль или не зарабатывается, или очень мало.

 В то время, как на графике всегда можно выделить участки, идеально соответствующие ВП, в большинстве случаев связь между прогнозом и прибылью мы не обнаружим.

 Причин тому несколько.

 Попросите десять аналитиков, включая, спец. софт, сделать волновую разметку, и вы получите десять разных разметок. Это говорит о субьективности взгляда на текущую ценовую динамику. И разметка будет столько раз перерисовываться, сколько раз оказался неудачным основанный на ней прогноз.

Выбор начала отсчета волновых структур тоже всегда субьективен, что откладывает отпечаток на „правильность“ разметки.

 А может, нам просто не хватает мозгов или вычислительных мощностей для получения „верной“ и вечной формулы эволюции числового ряда? А давайте поручим эту задачу нейросети и методам машинного обучения. Уж нейросеть то ничего не пропустит. Загрузим ей данные за 100 лет, и пусть она там разбирается, где начало и где конец, и что на что влияет.

 Загрузили, получили прогноз. И..., опять мимо.

 Дело в том, что в случае с ВП числовой ряд считается стационарным, а он таковым не является. Это динамическая система, как уже было сказано, причем, хаотическая динамическая система, для которой малейшее изменение текущего состояния, как взмах крыла бабочки в метафоре Лоренца, приведет к непредсказуемым последствиям в состоянии, которое мы пытаемся спрогнозировать. Таким воздействием может быть уснувший на клавиатуре трейдер, пролитый на нее кофе, введенный лишний ноль в окне заявки на сделку, не говоря уже о более серьезных причинах: пожар, наводнение, землятрясение, ураган, война, пандемия, техногенная катастрофа, вербальная и физическая интервенция, манипуляция ценами, все та же воля более влиятельных чем мы игроков, среди которых выделим хеджеров и арбитражеров, влияющих на цену в непредсказуемые моменты, и, наконец, произвол и манипуляции со стороны биржевой инфраструктуры — брокеров и биржи.

 Если стационарность и существует, то она существует в условиях чистого спекулятивного интереса. Значит информация за сто лет, которую мы хотим скормить нейросети, только мешает получению формулы эволюции числового ряда, ибо за такой промежуток времени указанных выше серьезных внешних воздействий будет в избытке.

 Может быть, дело можно поправить, снабдив нейросеть информацией за короткий период? Вряд ли. Так как существует вероятность того, что в такой период не войдут все события эволюции числового ряда, необходимые для получения формулы. Напрашивается вывод, что существует некая глубина стационарности, на которой выданная на-гора формула будет давать более или менее адекватный прогноз будущего состояния. Тогда пускай нейросеть сама ищет эту глубину стационарности. Не выйдет. Потому что нет такой глубины, про которую можно с уверенностью утверждать, что на ней отсутствуют внешние воздействия, и что нейросеть случайно не учла их в процессе выявления закона эволюции скормленных ей данных.

После таких рассуждений следует, наверно, говорить о некой „кусочной стационарности“. разбросанной по массиву данных случайным образом в силу случайности внешних воздействий.

 Отсюда, кстати, становится понятно, почему более 90% игроков не может выйти на уровень стабильной прибыльной торговли. Потому что закономерности (читай: стационарность), по которым они торгуют, то проявляет себя (и тогда они получают профит), то нарушается (и тогда — убыток). Поскольку, как было сказано, стационарность случайным образом разбросана по числовому ряду (графику), то и выигрыши таких игроков случайны; впрочем, как и убытки.

И проблемы бы не было, если б они могли легко резать убытки, и давать прибыли течь. Последнее, однако, возможно лишь при хорошем понимании механизмов ценообразования, чтобы оценить условия, при которых возможно удерживать позицию, давая прибыли течь.

По этой же логике невозможно полагаться на сигналы никаких индикаторов, так как любой из них просто собирает и математически обрабатывает статистику на произвольно выбранном отрезке графика, который, по умолчанию, не может отвечать за стационарность, а подборка „правильных“ параметров индикатора суть всегда подгонка под результат.

 На первый взгляд, прогнозирование будущего состояния системы усложнилось, ведь теперь предстоит, вроде как, решить задачу по поиску стационарности (с чем ИИ вполне может справиться) плюс отыскать участки графиков с такой стационарностью.

Но я предлагаю приступить к задаче прогнозирования совсем с другого конца. Для этого надо посмотреть на ВП Эллиотта под немного другим углом.

 С этого, собственно, и начинается Спекулятивная Бихевиористика. Пусть вас не пугает это словосочетание. Бихевиоризм — от англ. behavior — направление в философии начала 20 века, в центре исследования которого находится связка: стимул – реакция. S-R

 По стимулу бихевиористы пытаются предсказать реакцию живого организма, а по поведению — предположить то, каким стимулом оно было вызвано.

 И вот именно с позиций Б. я рассматриваю ВП.

Для этого для начала надо признать, что человек, и особенно трейдер, не отягощенный опытом и системностью торговли))), мало чем отличается по поведению от голубя (который связывал свое кормление с проведением с его стороны ряда ритуалов) в знаменитых опытах Берреса Скиннера — наиболоее радикального последователя Бихевиоризма. Даже если этот „голубь“ — торговый робот или алгоритм. Мне хочется опустить длинное рассуждение о том, что выводы и результаты бихевиористического подхода не меняются несмотря на то, что не меньше 80% операций на бирже осушествляют торговые роботы и алгоритмы.

 Такой бихевиористический подход, прежде всего, устраняет субьективность в части определения потенциальных границ кусочной стационарности; точнее — делает ее определение ненужным.

 При том, что возможность появления нестационарности принципиально не устранима, ВП Эллиотта грешат именно тем, что не рассматривают такой возможности. Их вывод о будущем состоянии системы — в пределах даже самой неудачной разметки))) — всегда однозначен. Лучшее, что может сделать трейдер-волновик-VSAшник, это позаботиться об ограничении убытка. Мой подход будет давать решение о сделке, либо по ее отсутствию, как раз, на основе отсутствия такой однозначности. То есть, неоднозначность и хаотичность сразу закладываются в анализ и становятся частью ТС.

 Вместо заключения.

 Самый эффективный подход к анализу рынка должен включать в себя философскую перспективу, рациональные принципы и психологический анализ участников. Он помогает рассматривать трейдинг не только как математическую или статистическую задачу, но и как процесс, в котором человеческие эмоции, конкуренция и саморефлексия играют ключевые роли. Идея уровней Йоми — это мощный инструмент для понимания того, как трейдеры пытаются обыграть друг друга, моделируя действия своих оппонентов.

ИИ не сможет освоить такой подход до тех пор, пока человек не поставит ему соответствующую задачу. На первый план выходит именно способность постановки задачи, а не вычислительные или „аналитические“ способности машины.