Торговый терминал

QUIK (брокера «Открытие») склеивает фьючерсные контракты сначала по вечернему клирингу, а через несколько часов работы программы переносит стык на ночь. Крайне странное поведение… У других брокеров тоже так? Я просто за 12 лет это первый раз попробовал...

Тестер стратегий

Склеивая исторические данные [ссылка] в своей программе на C++, я тоже беру новый контракт именно утром. Делаю так по двум причинам:

— export.finam.ru отдаёт данные за день с 00:00 по 23:59 (т.е. удобно)
— intraday-позицию back-тестеру нужно закрыть, а делать это дважды за день нет смысла

Я перехожу на новый контракт в день экспирации предыдущего. Это оправдано для Ri (цена исполнения которого рассчитывается с 15:00 до 16:00) и даже для Si (цена исполнения которого рассчитывается с 12:25 до 12:30), но оказалось некорректным для Brent (цена исполнения которого рассчитывается вообще непонятно когда).

В «параметрах инструмента» [ссылка] подробности не указаны, но подозреваю, что расчётная цена Brent формируется за день до дня экспирации. Это бы объясняло:

( Читать дальше )

Сразу две системы (и та, которой я пользуюсь, и та, которой я не владею, но она реально эффективна) показывают, что рост будет продолжен.

Как говорится в таких случаях: «цена пойдёт от зелёненькой до красненькой».

Прогноз по Si был дан здесь: smart-lab.ru/blog/940723.php

Выкупили даже раньше существенных поддержек (о чём я в том посте и говорил). После чего пошли в сторону цели.

В связи с этим вопрос: какие средства позволяли определить (т.е. не предположить или допустить, а именно установить), что восходящее движение от лоёв прошлого года ещё не завершено?

В связи с тем, что export.finam.ru с сегодняшнего дня (то ли временно то ли уже постоянно) не работает (как раньше), заявляю о наличии у меня тиков/минуток:

— Brent с [2014] [01] по [2022] [12] (108 контрактов)
— Ri с [2008] [Q1] по [2022] [Q4] (60 контрактов)
— Si с [2008] [Q1] по [2022] [Q4] (60 контрактов)

Каждый новый контракт начинается в день окончания предыдущего.

Автоматическое скачивание этого пакета заняло почти 6 суток. Скачивал 3 раза (глюки экспорта — были, перепроверял данные — не зря).

Когда-то я потратил больше месяца на ручное скачивание тиков Ri и потом ещё столько же на перепроверку. Но сейчас в этом даже как-то стыдно признаться…

Рынок — нелинейная динамическая система открытого типа (т.е. ресурс может прийти/уйти в любой момент). И как в этой ситуации его прогнозировать?



Даже теория детерминированного хаоса прогнозами не занимается, а вот вам всё же придётся [ссылка].

PS: какой бедный словарный запас остался в «тегах»…

Кто-то знает как отредактировать файл QUIK\archive\SPBFUT_SiU3_60.dat, чтобы убрать шпильку от 2022.11.22 в 17:00? По сути, нужно просто изменить цену low. Спецификация формата где-то доступна?

Оксиморон — сочетание несочетаемых понятий

В 2020-м году я опубликовал заметку «5 вопросов алготрейдера» [ссылка]. Теперь я могу ответить на них сам.

1. Возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?

Да, возможен. И недавно я такой нашёл. Он основан не на свечном анализе (как многие могли бы сразу подумать). Удержание позиции происходит от волнового пакета с одними (вполне конкретными) свойствами до волнового пакета с другими свойствами (тоже вполне конкретными). При этом сами волновые пакеты «разворотными» не являются (т.е. их использование по отдельности даёт нулевой результат). И только их совместное расположение относительно друг друга позволяет извлекать стабильную прибыль. Результат на Ri (за 51 квартал):



Вход по цене close минутной свечи. Через ночь позиция не переносится.

Суммарная прибыль — 371% (т.е. 29% среднегодовых)
Средняя просадка (из максимальных за каждый год) — 18%
Среднее количество сделок в день — 1.4 шт.
Среднее время в позиции — 7.4 часа
Средняя прибыль на сделку — 0.08%

( Читать дальше )

Ровно 10 лет я с вами.

Поиск информации здесь подобен такому же на youtube (да и в Интернете в целом): всегда можно найти множественные подтверждения любого из прямо противоположных мнений. Поэтому каждый находит лишь отражение себя. Если он на правильном пути изначально, то и информационные ресурсы помогают ему, а если нет — уводят прочь. При этом он счастлив, но часто далёк от истины. А истина — она одна. Для smart-lab «истина» — умение делать деньги на бирже (причём желательно без наития).

В 2019-2021 годах я сохранил себе на диск всё, что было опубликовано на этом портале на тот момент (около 10 GB блогов и столько же комментариев). Естественно, что часть информации с тех пор уже удалена её авторами (например, весь блог Татарина), а часть мне ещё только предстоит загрузить (т.к. давно этим не занимался).

Встроенный поиск у Тимофея работает плохо. Если сочетание букв «мультифрактал» я нахожу у себя в тексте 20-ти постов и в комментариях к 40-ка постам, то сам smart-lab выдаёт только 4 ссылки. Поэтому если вам очень нужно будет что-то найти — обращайтесь. Я не против обладать ещё и статистикой толковых запросов.

Сегодня мне 40 (без малого 10 из них — я на smart-lab). Принимаю:

— поздравления и пожелания
— портфели в ДУ (через QUIK или рекомендации)
— эксклюзивные фрактальные индикаторы, которые (без моей доработки) всё равно вам ничего не дают (и не дадут)

Со своей стороны и у именинника есть для вас ценная информация...

Не секрет, что в похожих ситуациях цена ведёт себя по-разному, исходя из картины на более старших таймфреймах. Так сколько же уровней иерархии необходимо анализировать, чтобы извлекать прибыль? Я алгоритмически доказал (по крайней мере самому себе), что вполне достаточно одного. Причём горизонт прогнозирования (т.е. время в позиции) даже превышает анализируемое историческое окно (размером с сотню-другую свечек).

Ну а касательно 40-ка лет, то тут можно говорить очень много… Но я, пожалуй, ограничусь лишь фразой, сказанной моим начальником в банке почти 20 лет назад:

Главное в жизни — это принимать правильные решения.