Блог им. Collapse

Асимметрия вероятности и прогноз

Асимметрия вероятности и прогноз

Да
Нет
Узнать результат
Всего проголосовало: 27

Считаю, что любой вход в сделку — это прогноз. Но ходят околорыночные легенды, что можно торговать без прогнозов (т.е. «просто» следовать за ценой). Хотелось бы вернуть смысл словам и определиться с терминологией. В связи с этим — опрос.

Есть реальный пример:

  • алгоритм вычисляет точки асимметрии вероятности получения прибыли
  • при их достижении происходит переворот позиции
  • stop/take отсутствуют (хотя stop можно взять -1%)
  • соотношение прибыльных/убыточных сделок может быть меньше 1
  • средняя прибыль на сделку не важна (но она больше издержек)
Являются ли такие торговые сигналы прогнозами?
16 комментариев
ты про реверсивные боты?
ну например пересечение цены со скользящей средней?
avatar
ves2010
ves2010, существенная разница в том, что в моей модели нет параметров, различные значения которых влияют на сам факт наличия/отсутствия прибыли. Но для опроса это не важно.
avatar
Multifractal
Чисто теоретически все так, только для практики это ответ на вопрос «Что делать?»,  но не ответ на вопрос «Как делать?».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., я нашёл какой-то вырожденный случай, который проявляется в основном на минутном таймфрейме. Вы об этом писали:

Рыночные процессы на разных таймфреймах имеют принципиально разные структуры.
avatar
Multifractal
Fractal, ну я писал только о том, что на минутном таймфрейме внутри дня (!) на RI и SPY бОльшую часть времени занимает процесс с отрицательной корреляцией соседних приращений логарифмов цен. При этом на часовиках этого эффекта уже нет.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., т.е. на M1 преобладает антиперсистентность? Разница не только в этом.
avatar
Multifractal
Fractal, не на всем М1, а только внутри дня и внутри основной сессии. А то, что могут быть и другие отличия, я и не спорю.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Нашел одну штуку и все прогнозы ушли, правда, придется немного подправить ввиду суровой реальности и технической реализации той самой штуки, играет злую шутку с пользователем. На определенном моменте времени знаю куда ждать цену (направление) и сам сигнал. 
avatar
Vladimir N.
+1
Теорвер не объясняет рынок целостно, поэтому в применении неэффективен.
avatar
tex
+1
tex, По крайней мере не работает теория в которой функция распределения стационарна. На фондовом рынке это не так.
avatar
sergik99

полезные записи за 24 часа

★19 43 Выступление Максима Орловского на конференции Смартлаба! Основные тезисы!
★11 19 🎓100 способов казаться умнее, чем на самом деле
★7 12 Дивидендные акции нефтяников: кто платит больше?
★7 60 Как повысить рождаемость в России, план CanSee
★7 7 🎭 Финансовая драма: Где прятать деньги, пока рынок сходит с ума?
★5 96 А все поняли, что индекс ММВБ уже допадал?
★5 27 Выступление Элвиса Марламова на конференции Смартлаба! Основные тезисы!
★5 30 морковный суп, спасающий
★4 19 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас
★3 5 Паника на рынках, индекс не растет. Какие мои дальнейшие действия?⁠⁠
+124 43 Выступление Максима Орловского на конференции Смартлаба! Основные тезисы!
+101 18 Отзыв на конфу смартлаба
+74 15 Ну наконец то!
+70 30 морковный суп, спасающий
+65 27 Выступление Элвиса Марламова на конференции Смартлаба! Основные тезисы!
+57 17 Почему долгосрочно юань лучше рубля.
+56 54 В Усть-Луге строят один из самых мощных в мире заводов по переработке газа
+53 31 Силаев умничка, правильные вещи говорит!
+52 0 Reversal свечи в OsEngine. Определяем зоны безоткатного движения. Свечи #9.
+50 16 Модеры удалите ЛОХОТРОН))) Забаньте навечно.

самые обсуждаемые сегодня

5к По поводу договора Северной Кореи и РФ
2к Дискуссия про опционы с bohemian rhapsody
1к Аналитики описали сценарий захвата Тайваня Китаем «без единого выстрела»
1к Людей снова маркируют QR. Так и до инвестиционных консультантов дойдут

теги блога Multifractal

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн