Доброй ночи, коллеги!

Топик, конечно, навеян последними дискуссиями старожилов и высерами тактичными комментариями новичков.

Тем не менее, когда я приходил на рынок (это было очень и очень давно) меня живо интересовал данный вопрос. Ибо, если на рынках ловить нечего, то нех и суетиться (IMHO). К сожалению, в ревущие 90-е не было инструментария, позволяющего адекватно исследовать сабж. Любой человек со средними познаниями в ТВиМС и персональным ноутбуком легко мог понять (для себя, и обогнать в этом великого статистика Кендалла), что рынок — это не процесс с независимыми нормально распределенными приращениями цен, так что шанс есть.

Дальше — лучше) Все мы слышали про Баффета, Сороса и 100500 разнообразных успешных перцев, которые рвут рынок, как тузик — грелку (но это неточно). Некоторые (Джим Саймонс?) даже умудряются использовать математику, хотя на СЛ бытует мнение, что арифметики — достаточно. Да что там арифметики — 2 действия уже Ок.

Через 20+ лет я (вроде) подобрал адекватный инструментарий для исследования обозначенного в сабже вопроса.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Я планировал устроить дискуссию в топике smart-lab.ru/blog/934978.php

Но… ничего не получилось.

Все протухло на славном СЛ...

Попробую начать обсуждение с чистого листа

0. Мы не считаем, что что ручной трейдинг дает подтвержденные результаты (малая выборка)
1. Мы топим за алготрейдинг
2. Алготрейдинг — это покупка или продажа по итогам анализа предыдущих данных
3. Если алго — это автоматизация обычного трейдинга — то это сделка по последней цене
4. Эту сделку можно сделать немедленно, в будущем или в прошлом
5. В прошлом эту сделку сделать нельзя — у нас нет машины времени
6. В будущем можно, но это глупо. Задержка сделки = обработка меньшей информации
7. Остается единственный вариант — делать сделку не по последней цене, а ...

Идеи появились?

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Многочисленные посты на обозначенную тему заставляют меня пропустить несколько промежуточных ступеней и сразу обозначить ответ.
Ну т.е., когда я пришел на СЛ в 2018, я видел свою миссию в 2-х ракурсах
1. Приучить резидентов СЛ к использованию математики помимо арифметики
2. Пояснить, почему систематический выигрыш на рынке — это сложно

К моему сожалению, обе инциативы потерпели полное фиаско.
Поэтому сразу перейдем к резолютивной части.

0. Ручная торговля — это полная шляпа

Я ни в коем случае не хочу принизить результаты торговли руками, но их (практически) никогда невозможно повторить. Аналогично, никогда нельзя отличить успешного «ручного» трейдера от survival bias — для этого нужны тесты хотя бы на миллионе баров или сотне тысяч сделок, что слабо допустимо для человека. А, поскольку закон арксинуса никто не отменял (продолжительное пребывание счета в плюсе не имеет никакого отношения к положительности МО), сразу переходим к следующим пунктам.

1. 80% (условно) трейдеров торгуют маркетными ордерами

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

t.me/rian_ru/212242

РИА Новости
В рамках дела Блиновской о неуплате налогов и легализации средств арестовано имущество на общую сумму 64 миллиарда рублей, рассказал адвокат

Жаба душит...

С уважением