Доброй ночи, коллеги!

Любая прибыльная ТС (торговая система) равносильна хорошему прогнозу будущего приращения цены. Ибо, если она делает такой прогноз, то понятно, на чем она зарабатывает, а если не делает — то непонятно, на чем она зарабатывает (((

В итоге мы приходим к простому выводу — все прибыльные ТС эксплуатируют какую-то закономерность в поведении цен рыночного актива (вполне возможно, что и неявно). Все убыточные ТС могут эксплуатировать все, что угодно (в самом деле, невозможно заработать денег на случайном блуждании, хотя поток энтузиастов такого рода не иссякает....)

ВОПРОС:
— Лично Вы отдаете себе отчет, почему Ваша ТС стабильно приносит Вам бабло? (и понимаете внутреннюю механику работы своей ТС)
— Ну или Вам пох конкретно — несет ТС бабла — и х… с ней, пусть несет дальше, пока не зарежу...
— Ну или Ваша ТС не несет Вам бабла, но вам неудобно в этом признаться...
— Ну или Ваша ТС не несет Вам бабла — и вы озвучиваете это на СЛ...

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

Добрый вечер, коллеги!

Кто-то что-то понимает?
Не, ну я понимаю, что с такими рублевыми поступлениями в бюджет можно не только строить дворцы и стадионы, но и в войнушку поиграться...
Но совесть надо иметь, не?



Фотожопом не владею — энтузиасты могут переделать данный мем под рубль )))

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Тут один уважаемый чел в соседнем топике написал, что «торговая система должна гарантировать положительное матожидание».

Конечно, это было бы здорово. Но как система может что-то гарантировать?

Призадумался я — и вспомнил старый анекдот:

Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!».
Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла».

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

Добрый день, коллеги!

Подскажите — куда делся пост GoodBargains от 15:16 сегодня?

Единственный приличный комментарий по сегодняшнему рынку, IMHO.

Опять модерация лютует?)))

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

Хочу задать интересный вопрос, ну, или устроить интересную (для меня точно) дискуссию)

За 2 последних дня я провел ряд численных экспериментов, которые могут показывать, что ряды рыночных цен (возможно) обратимы во времени.
Нет, машину времени я не изобрел. Но определенные типы индикаторов одинаково хорошо работают (не теряют свою предсказательную способность в хорошем смысле этого слова, т.е. несут бабло, пока без учета издержек) и при обычном времени, и при инвертированном (текущем вспять).

Вроде бы в этом нет ничего необычного:
1. Если рынки подчиняются законам EWT (волновая теория Эллиотта), то все паттерны вроде симметричны к обращению времени
2. Если на рынке рулят МАшки etc. — тоже не наблюдается никаких нарушений симметрии времени

Однако:
1. Если рынок — это случайное блуждание (или геометрическое СБ) — то энтропия возрастает, не?
2. Если рыночные цены суть сумма независимых приращений цены с меняющимися МО и Д, то что?
3. Если рыночные цены суть сумма зависимых приращений цены с отрицательной корреляцией, то что?

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Сам я не поклонник применения методов ТВиМС в трейдинге (только когда по-другому никак), но свое частное мнение никому не навязываю.
Однако на этом пути пытливого исследователя могут ждать серьезные вычислительные проблемы, которые надо уметь решать.

1. Для максимизации эквити (или ее приращения на баре) очень важно наблюдать за произведениями приращений цен (условно d(i)*d(i-1)). Не хочу никого убеждать, прошу просто поверить на слово.
2. Известно (я приводил массу примеров), что соседние приращения цен не только не являются независимыми, но весьма сильно коррелированы.
3. Допустим, что приращения цен распределены нормально (сам я в это не верю, но признаю, что это общепринятая точка зрения).

ВОПРОС:
Как устроена плотность вероятности распределения случайной величины d(i)*d(i-1), если d(i) и d(i-1) — это зависимые нормально распределенные случайные величины с коэффициентом корреляции r? (разумеется, матожидания и дисперсии также известны)

С уважением

P.S. Эта задача не требует хорошего знания математики — достаточно знать профильные термины и уметь пользоваться поиском Google (хотя решения, полученные руками, всячески приветствуются). Однако, итоговая формула доставляет )))

Bloomberg узнал о влиянии ФСБ на планы Набиуллиной запретить криптовалюту — РБК (rbc.ru)

Опять Овальный виноват...

С уважением

Доброй ночи, коллеги!

С удовольствием презентую уважаемому community интересную задачу из области теории вероятностей.
Решение задачи (когда оно получено) имеет непосредственное отношение к трейдингу.

Итак:
Имеем 3 (возможно, зависимые) случайные величины X1, X2 и X3.
Про них известны МО (матожидания) M1, M2 и M3, Д (дисперсии) D1, D2 и D3 и ковариации C12, C13 и C23.
Теперь составляем линейную комбинацию A1*X1+A2*X2+A3*X3 с неизвестными (пока) коэффициентами A1, A2 и A3.
Требуется найти коэффициенты A1, A2 и A3, при которых соотношение МО/sqrt(Д) для линейной комбинации будет максимальным.
(sqrt — это по-русски просто квадратный корень)

Жду ваших ответов и мнений, коллеги.

С уважением

P.S. 3 величины (а не N) выбраны для упрощения. Для 2-х случайных величин задача тривиальна.
P.P.S. Задача не слишком проста, и, по хорошему, следовало бы объявить платный конкурс. Но:
1. Я не знаю лично ни одного человека, которого забанили бы в Google (хотя поиск в Google не так прост на самом деле...)
2. (почти) Всем доступны пакеты символьной математики (Mathematica, Matllab, Maple), которые позволяют решать сложные задачи, не задумываясь об их устройстве и не владея математикой (но хорошо владея профильным софтом).