Добрый вечер, коллеги!

Давеча случилось чудо событие — удалось построить линейно-квадратичный прогноз будущего приращения цены по предыдущим приращениям.
И такой нарядный, что статистически значимо превосходит линейные прогнозы, а прибавка к эквити составляет +25% (в смысле умножить на 1.25, что немало, но это только начало).

Соответственно:
1. Если приращения цен образуют многомерное нормальное распределение (и пох на корреляции), то наилучший прогноз будущего приращения цены = условное МО = линейная функция от предыдущих приращений цен
2. Если нелинейный прогноз систематически работает лучше — про Гаусс можно смело забывать

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

P.S. Вопрос скорее к опционщикам, т.к. «нормальные» трейдеры (за редким исключением) не основывают свои ТС на гипотезе нормальности приращений цен

Доброй ночи, коллеги!

Презентую Вам «парадокс иностранца». Копирайт мой, т.к. никто ни до, ни после об этом не писал.

Представим себе 2-х трейдеров. Американца и европейца. Оба торгуют кроссом EURUSD (ну один из них, скорее, USDEUR)

1. Американец (торгует EURUSD) рассуждает так:

Очевидно, евро может как вырасти, так и упасть. Вероятность, что евро вырастет, составляет 50%, с такой же вероятностью она упадет. Пусть евро вырастет в 2 раза. В этом случае я получу $1 на вложенный $1. С той же вероятностью евро может упасть в 2 раза. В этом случае я потеряю $0.5 на вложенный $1. Средний финрез при этом составит +$0.5
ПОЭТОМУ: оптимальная стратегия — это всегда стоять в лонге по евро.

2. Европеец (торгует USDEUR) рассуждает так:

Очевидно, доллар может как вырасти, так и упасть. Вероятность, что доллар вырастет, составляет 50%, с такой же вероятностью он упадет. Пусть доллар вырастет в 2 раза. В этом случае я получу 1 EUR на вложенные 1 EUR. С той же вероятностью доллар может упасть в 2 раза. В этом случае я потеряю 0.5 EUR на вложенные 1 EUR. Средний финрез при этом составит +0.5 EUR

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Почитал камменты про предварительные результаты выборов Эрдогана — и меня аж на слезу пробило...

Так получилось, что за свои годы мне удалось помотаться по миру. Ну, скажем скромно, половину входящих в ООН государств я так или иначе посетил… И даже парочку не входящих )))

И практически везде (за исключением микрогосударств, вроде Сент-Люши) обычный гражданин знает только ФИО руководителя (король/королева, президент или премьер-министр, вождь в конце концов), но никогда не знает состав кабинета министров. Соответственно, он не знает имен руководителей других государств (за редким исключением), тем более имен министров иностранных государств.

В России (и на СЛ) напротив — все знают все.
Мы следим за выборами в США и болеем за Трампа.
Мы следим за выборами в Турции и болеем за Эрдогана.
Мы следим за выборами во Франции и всегда болеем за Мари Ле Пен.
Мы знаем, как зовут министров обороны США, Великобритании и Германии.
Мы знаем имена ключевых фигур в ООН, МВФ и ЕС.

Кому, зачем это было нужно? © Камиль в «Дне выборов»?

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Уже вечер Вс, так что мне в голову пришла идея обсудить практически запретную тему )))

Зайду издалека — театр начинается с вешалки.

А любая крупная компания — это в малом карикатура на ее руководителя.

Этот факт я блестяще усвоил на своей шкуре в период с 1998, когда начал работать с реально крупными компаниями (весь тогдашний топ голубых фишек, кроме LKOH и GMKN). Даже сотрудники СБ на входе — и те карикатура на руководителя )))

Соответственно, логотип компании тоже должен как-то (вроде) отражать личность, характер и предпочтения руководителя (с поправкой на действия платных маркетологов и рекламщиков).

Что мы видим в итоге:

GAZP (Миллер) — голубое пламя. С чего оно должно быть голубым? Любому человеку, изучавшему химию, известно, что природный газ горит бесцветным пламенем. Легко поставить эксперимент с помощью бунзеновской горелки. Голубой цвет — избыток угарного газа (CO), желтый (обычно) — недостаток кислорода. Отдельные присадки так же меняют цвет пламени и делают в бытовой конфорке цвет факела желто-голубым ))) Но желто-голубое пламя для ГП — это перебор, конечно. После долгих совещаний с маркетологами решили просто оставить голубой цвет )))

( Читать дальше )

Дрброй ночи, коллеги!

Внезапно пришел в голову тест касательно оценки вечных ценностей у разных поколений.

(старики) «Опустела без тебя земля. Как мне несколько часов прожить?»
(новички) "

Добрый вечер, коллеги!

Сразу оговорюсь, почему задаю сей вопрос только алготрейдерам. Дело в том, что мануальные трейдеры принимают решения настолько сложным и непонятным мне образом, что вполне могут генерить поток сделок с биномиальным распределением профитов и лоссов, успешно применять формулу Келли, наращивать капитал в разы и на порядки и не жужжать). В любом случае, проверить это практически невозможно).

У алготрейдеров (на первый взгляд) все проще.
1. Запустил тест системы, посмотрел на процент прибыльных и убыточных сделок, на среднюю прибыль и средний убыток
2. Посчитал по Келли плечо и/или долю капитала
3. Первый шаг на пути к хуллиарду сделан

В жизни все, конечно, не так. Жизнь — жестче © Армянское радио.

И сколько бы не называли график курса торгуемого актива похожим на случайное блуждание, последовательность прибыльных и убыточных сделок вовсе не является такой уж хорошей в плане случайности. Ну т.е. она точно не биномиальная — прибыльные и убыточные сделки группируются в кластеры, а также перемежаются причудливым, но не вполне случайным образом.

( Читать дальше )