Парадокс иностранца (С) Я

Доброй ночи, коллеги!

Презентую Вам «парадокс иностранца». Копирайт мой, т.к. никто ни до, ни после об этом не писал.

Представим себе 2-х трейдеров. Американца и европейца. Оба торгуют кроссом EURUSD (ну один из них, скорее, USDEUR)

1. Американец (торгует EURUSD) рассуждает так:

Очевидно, евро может как вырасти, так и упасть. Вероятность, что евро вырастет, составляет 50%, с такой же вероятностью она упадет. Пусть евро вырастет в 2 раза. В этом случае я получу $1 на вложенный $1. С той же вероятностью евро может упасть в 2 раза. В этом случае я потеряю $0.5 на вложенный $1. Средний финрез при этом составит +$0.5
ПОЭТОМУ: оптимальная стратегия — это всегда стоять в лонге по евро.

2. Европеец (торгует USDEUR) рассуждает так:

Очевидно, доллар может как вырасти, так и упасть. Вероятность, что доллар вырастет, составляет 50%, с такой же вероятностью он упадет. Пусть доллар вырастет в 2 раза. В этом случае я получу 1 EUR на вложенные 1 EUR. С той же вероятностью доллар может упасть в 2 раза. В этом случае я потеряю 0.5 EUR на вложенные 1 EUR. Средний финрез при этом составит +0.5 EUR
ПОЭТОМУ: оптимальная стратегия — это всегда стоять в лонге по баксу.

Имеем некий парадокс. Я называю его «парадокс иностранца» (foreigner paradox).

У него есть 2 объяснения

1. Элементарное

Предположение о том, что актив равновероятно может как вырасти, так и упасть в 2 раза, неизбежно влечет за собой гипотезу о логнормальном распределении цены актива. В таком формате парадокса нет — один актив логнормально растет, а другой (двойственный к нему) логнормально падает.

2. Для думающих людей

Идеальная ТС должна (ну так хочется) давать одни и те же сигналы на покупку и на продажу вне зависимости от того, чем мы торгуем. Ну т.е. если мы торгуем EURUSD или USDEUR, то идеальная ТС должна в одни и те же моменты времени давать разнонаправленные сигналы на покупку и на продажу )))

Вы будете смеяться, коллеги, но из этого элементарного рассуждения вытекает масса ограничений на формат идеальной ТС.

Подробностей не будет. У каждого из вас есть ручка, бумага и компьютер. Руки вам тоже вроде никто пока не отрезал...

С уважением и не благодарите )))