Смотрим предыдущий пост 2020 01 21 Продолжаю искать «вишенку на торте»

Текущая ситуация.

Корреляция инструментов подсказывает, что нашелся уровень поддержки. Дальше из флета может отскок вверх.
Далее смотрим динамику OI.

Друг задал вопрос: ”Какой сейчас сигнал выдают индикаторы?”.

С учетом использования в работе большого количества индикаторов (смотрим предыдущие посты) ответ может быть иногда немного длительным, особенно в момент длительного флета, как в феврале месяце.

С целью отказа от построения линий тренда, предлагаю в качестве варианта применение мувингов, то есть использовать функцию срзнач().

А далее, как всегда, проверка условий пересечения индикатора и мувингов)))

Нюансы, как всегда, есть.. .  Например, перепады в период экспирации.

Для примера на листе «Сигналы ТС» для индикатора Poza построены два мувинга.

По аналогии строим мувинги и для других индикаторов.

Логика торговой системы (в рамках значений оси Х):

1. 100 – хороший сигнал лонг;
2. 75 — попытка открытия лонг, если до этого был шорт. Или сокращение части позиций, если до этого был лонг;
3. 50 – флет;
4. 25 — попытка открытия шорт, если до этого был лонг. Или сокращение части позиций, если до этого был шорт;
5. 0 – хороший сигнал шорт.

Дополнение к предыдущей статье в моем блоге https://smart-lab.ru/blog/586456.php

2020 01 12 Краткое обоснование поймать «вишенку на торте». (см. информацию по обозначению индикаторов,... ).

 ---------------

Всю информацию в нижеприведенном скриншоте вы можете самостоятельно увидеть в Excel-файле OI.xlsx    по адресу  yadi.sk/i/wXOQ8w9lB70FBg

Дополнительная возможность для тех, у кого нет офиса: файл можно посмотреть с помощью бесплатного офиса ru.libreoffice.org/

В файле 4 диаграммы с 25 июня по 20 января.  

Сначала PS:
1. Статья написана для блога https://smart-lab.ru/blog/576590.php
2. Пояснения к применяемым индикаторам даны в конце статьи.
3. Исходная информация по значениям открытых позиций представлена на рис. 1. На момент экспирации наблюдаем всплески позиций и, соответственно, всплески по некоторым индикаторам. Это иногда мешает отслеживать динамику информации.
4. Для исключения всплесков в значениях позиций трейдеров с 17 по 19 декабря вручную сделана коррекция – значения позиций в эти дни соответствуют данным за 16 декабря.  Рис. 2 и рис. 3 соответствуют варианту с коррекцией.
5.  Внимательные аналитики заметят информацию в определении времени открытия и закрытия основных позиций Умными Деньгами (УД).

----------.

Описание ситуации
1. Сначала о любимом индикаторе Poza. Отлично показывает динамику тренда и в данный момент он показывает дивергенгию к фьючерсу и к динамике лонговых позиций Long. Это говорит о затухании интереса УД к тренду (уменьшение открытых лонговых позиций).

PS:
1. Обновляемые диаграммы динамики открытых позиций фьючерса RTS в Excel-файле можно скачать по одному и тому же адресу    yadi.sk/i/wXOQ8w9lB70FBg
2. Применяемые индикаторы:
— Long  -  лонговые позиции юр. лиц;
— Short -   шортовые позиции юр. лиц;
— Poza  -   разница лонговых и шортовых позиций юр. лиц;
— L_S  -    соотношение между лонговыми и шортовыми позициями юр. лиц;
— L_OI  -  соотношение между лонговыми  позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— S_OI  -  соотношение между  шортовыми позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— Short_F  — шортовые позиции физ. лиц;
— Long_F -  лонговые позиции физ. лиц;
— Poza_F — разница лонговых и шортовых позиций физ. лиц;
— OI  -  общий открытый интерес;
— Call -   разница  между лонговыми и  шортовыми Call опционными позициями  юр. лиц;
— Put -    разница  между лонговыми и  шортовыми Put опционными позициями  юр. лиц;
— CallPut -  вычисляемый индикатор между  Call и Put опционными позициями  юр. лиц;
— Volume – объем;
— Buys – значение индикатора OpenInterst(AllBars, Buys) из программы TigerTrade;
— Sells — значение индикатора OpenInterst(AllBars, Sells) из программы TigerTrade;
_  (Buys – Sells) – разница между позициями  оптимистов, то есть оптимистами-лонгистами и  оптимистами-шортистами без разделения на физиков и юриков ) ) )

После пика 7 ноября фьюч скорректировался. Это снижение хорошо подтверждено индикаторами: снижались Long и Poza, а Short уже предварительно показывал набор шортовых позиций.

Наступил некоторый флет. Физики «чудненько» отработали ситуацию ))).

ОИ в опционах Put уже с начала месяца показали снижение интереса «давать дорогу в росте фьючерсу», но разворота индикатора вверх пока нету, то есть пока нет интереса работать на снижение  фьючерса. Итоговый индикатор CallPut показал снижение интереса работы в лонг и на данный момент тоже показывает флетовую ситуацию.

Обработка информации в Таблице обезличенных сделок дает информацию на приоритеты нетерпеливых к совершению сделки.  В последнее время нетерпеливыми и верующими в дальнейшем росте тренда были лонгисты (интерпретация индикатора OI_Buys), несмотря на временную коррекцию тренда. Они набирали позиции, правда в последние дни тоже пока затормозились, но набранные позиции не уменьшили. Индикатор OI_Sells не показывает нетерпеливости шортистов. И они давно не показывают рост в индикаторе, то есть нет интереса на понижение тренда и отдали инициативу лонгистам.

Резюме  1 (по применению индикаторов ОИ в моей трактовке):
1. Описание паттернов в книге Александр Элдер «ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ» (на стр. 105  Глава 5.3  Неудовлетворенный спрос) справедливы для  OpenInterest (AllBars,  All),  то есть когда анализ проводится на базе открытых позиций без разделения инициаторов по покупке / продаже актива и без  распределения открытого интереса по группам участников.
2. В настоящее время Московская биржа дает распределение открытого интереса по группам участников в разрезе физических / юридических лиц и в разрезе покупателей / продавцов.
3. Программа  TigerTrade дает информацию в режиме реалтайм по открытому интересу в разрезе трех индикаторов – общий, покупатели, продавцы без учета кто совершает инициативу — физические или юридические лица (на базе обезличенных котировок).
4.При совмещении информации

У фьючерса RTS растут лонги, у фьючерса MIX  шорты.
Пора договариваться ))), то есть хотя бы во флет сначала.. . 

PS:
— 22 диаграммы динамики открытых позиций фьючерсов RTS, SBRF, BR, Si, MXI, MIX, ED, GAZR, VTBR, GOLD.  
  Отдельная диаграмма для наблюдения корреляции фьючерсов RTS, SBRF, BR, инверсный Si,  ES,  RGBI.
  Свежую ежедневную информацию в Excel-файле можно скачать по одному и тому же адресу yadi.sk/i/wXOQ8w9lB70FBg
- файл «Информация по применяемым индикаторам и паттернам.docx»   смотреть здесь yadi.sk/i/Jcf9fjvRUMJADQ

По дневной информации по данным moex.ru за последние дни индикатор Short падает и растут индикаторы Long и Poza.

Индикаторы пока не показывают намеков на остановку тренда.

Рис.1  Взгляд в историю

По движениям OI  и самого фьючерса можно сделать предположению о действиях трейдеров, используя соответствующие паттерны   (см. пост  «2019 10 06   Динамика позиций трейдеров по фьючерсам на Московской бирже»)

Диаграммы динамики открытых позиций фьючерсов    RTS, SBRF, BR, Si, MXI, MIX, ED, GAZR, VTBR, GOLD.  Всего 22 диаграммы.

Дополнительно есть отдельная диаграмма для наблюдения корреляции фьючерсов RTS, SBRF, BR, инверсный Si,  ES,  RGBI.

Свежую ежедневную информацию в Excel-файле можно скачать по одному и тому же адресу   yadi.sk/i/wXOQ8w9lB70FBg

Пояснения по индикаторам, рисунок паттернов  и пояснения к ним смотрите здесь:

2019 10 06 Динамика позиций трейдеров по фьючерсам на Московской бирже