2020 01 12 Краткое обоснование поймать «вишенку на торте»

12 января 2020, 19:26
|
Vova Privalov

Сначала PS:
1. Статья написана для блога https://smart-lab.ru/blog/576590.php
2. Пояснения к применяемым индикаторам даны в конце статьи.
3. Исходная информация по значениям открытых позиций представлена на рис. 1. На момент экспирации наблюдаем всплески позиций и, соответственно, всплески по некоторым индикаторам. Это иногда мешает отслеживать динамику информации.
4. Для исключения всплесков в значениях позиций трейдеров с 17 по 19 декабря вручную сделана коррекция – значения позиций в эти дни соответствуют данным за 16 декабря. Рис. 2 и рис. 3 соответствуют варианту с коррекцией.
5. Внимательные аналитики заметят информацию в определении времени открытия и закрытия основных позиций Умными Деньгами (УД).

----------.

Описание ситуации
1. Сначала о любимом индикаторе Poza. Отлично показывает динамику тренда и в данный момент он показывает дивергенгию к фьючерсу и к динамике лонговых позиций Long. Это говорит о затухании интереса УД к тренду (уменьшение открытых лонговых позиций).
2. Перед корреляцией и после нее заметное увеличение значений Long и особенно Short говорит о смене настроений трейдеров. Но в итоге Poza после экспирации упала!
3. Индикаторы Buys и Seels (открываемые позиции без разделения по группам трейдеров) сохраняют свою динамику. И это обычно запаздывающий индикатор.
4. Диаграмма немного ))) перегружена индикаторами. А два дополнительных индикатора всё-таки хочется представить. Это L_OI и S_OI. Так Long и Short после экспирации оба выросли, а вот доля лонгистов резко упала ))), что дополнительно подтверждает уменьшение индикатора Poza.

Резюме

1. Динамика фьючерса «тянется» за ES.
2. Описанная выше дивергенция и резкое изменение показаний некоторых индикаторов после экспирации говорит о смене настроений УД.
3. Готов поймать «вишенку на торте».
--------------

Применяемые индикаторы:

— Long - лонговые позиции юр. лиц;
— Short -   шортовые позиции юр. лиц;
— Poza -   разница лонговых и шортовых позиций юр. лиц;
— L_OI - соотношение между лонговыми позициями юр. лиц и общим открытым интересом;
— S_OI - соотношение между шортовыми позициями юр. лиц и общим открытым интересом;
— Short_F — шортовые позиции физ. лиц;
— Long_F - лонговые позиции физ. лиц;
— Buys – значение индикатора OpenInterst(AllBars, Buys) из программы TigerTrade;
— Sells — значение индикатора OpenInterst(AllBars, Sells) из программы TigerTrade;
— ES     - фьючерс индекса S&P 500.
------

Рис. 1   2020 01 12. OI фьючерса RTS. Исходная информация
---------

Рис. 2   2020 01 12. OI фьючерса RTS. Откорректированные значения позиций перед экспирацией
------------

Рис. 3   2020 01 12. OI фьючерса RTS. Откорректированные значения позиций перед экспирацией