Блог компании TSLab | Подстраивание под текущие реалии используя процент вместо константы

Приветствуем. 

Иногда ну очень сложно придумать заголовок статьи… потому сильно не ругайтесь)

Основная идея заключается в том — что при работе с объемами, или размером бара, при составлении паттерна — часто используется фиксированная константа. ну например размер бара должен превышать 200пунктов, дельта должна быть больше 900, а объем не меньше 9000 — иначе не входить. Конечно же это все работает с периодичностью, но рынки меняются в любом случае, и такие строгие условия могут хорошо работать сейчас, а завтра или вчера уже не так хорошо.
Вот пример линии, которая строится при определенных условиях от константы


Снизу это объемы, и заметно что до 15года они были больше, чем после, и горизонтальная линия которая строилась по условиям объема — менялась чаще в тот период, а в текущем же времени меняется крайне реже, что говорит о том — что данные условия просто-напросто — не выполняются. Учитывайте сильно сжатый график) то есть последнее время целый год могут не складываться условия, которые каждую неделю случались в 11м году.
Далее поменяли алгоритм и взяли не константу -  а процент от предыдущих дней. ну например среднее значение дневных объемов за последнюю неделю у нас 780т контрактов, берем от этого 0.003% и получаем значимый объем который будет меняться вместе с рынком. Ведь если объемы снижаются или растут — мы так же будет «плавать».


Теперь наглядно видно как более «шумная» линия построенная в проценте — не отстает от рыночных реалий. 

Важно при этом понимать — это не граали, то есть объем за день может не меняться со временем — но будет меняться его распределение и в конечном итоге паттерн уже может «изжиться». 
Представленный скрипт в статье — крайне посредственный, но если вам интересно — эквити такой. 


Таким образом можно быть «ближе к рынку» и не привязываться к подгонке какой то конкретной константы.
Всем кто читает и комментирует огромная благодарность.)Подписывайтесь к нам в телеграмм канал — следите за свежими изменениями и новостями. (кто возможно пропустил — сейчас начали закрытое тестирование автоследования!)