Блог компании TradingView | Теория про фибы

В своём анализе и прогнозах я очень часто использую уровни Фиббоначи (оно же «фибы»). Замечу что никакого правильного использованиях фиб не существует, так как различные авторы предлагали очень разные варианты применения, в том числе и прямо противоречащие идеям других теоретиков. Правильного понимания фибкам тоже поэтому не существует, а потому появляется возможность сраться в коментах и вычислять по айпи. Я опишу то что мне понравилось, и оно может сильно расходится с другими теориями что такое правильные фибки.

Кратко

Если совсем кратко: есть движение цены (допустим наверх), при каждом движении цены в идеальной ситуации имульс должен превысить уровень Фибоначчи и чуть выше него развернуться вниз на коррекцию (в более редких случаях разворачивает в аккурат на уровне фибе до копейки, ниже объясню почему так бывает). Но это в идеальной ситуации только, которых вообще не бывает. А в реальном рынке одни фибки сработают, другие — нет. Вот пример реального движения как оно было.

Вероятность до куда

Движения цены условно делят на 2 типа: коррекционные и импульсные. Импульсное движение цены это когда цена уходит за пределы предыдущего движения цены. Коррекционные это наоборот, когда движение цены оказалось меньше предыдущего движения цены. Например, на картинке выше движение цены BTC с $28.800 до $69.000 является импульсным. Так как оно вышло выше прошлого движения цены. А прошлое движение цены было с локального максимума $65.000 до $28.800. Цифры примерные, на разных биржах цены слегка отличаются.

Если не понятно: если бы последний рост остановился ниже $65.000 (ниже прошлого максимума) — то это было бы коррекционное движение. А так как ушло выше $65.000 значит движение импульсное.

Фибы помогают предугадать до куда будет коррекционное движение, при условии если оно вообще именно коррекционным, а не импульсным. Впрочем, фибы полезны в обоих случаях и для коррекционных движений и для импульсных.

Вероятность до куда дойдет цена при коррекции можно описать так вот:

Цифрой 1 помечено прошлое движение цены. От которого считаем фибки. При этом совершенно не важно коррекционным было движение 1 или импульсным (по не которым другим теориям разница есть). А мы тут выванговываем до куда будет движение 2. Тоже пометил цифрой 2.

С шансом в 100% цена побывает на локальном своём минимуме, откуда и рисуются фибки. Далее на каждой следующей фибке шанс что цена до туда дойдет понижается. Если подумать то это не удивительно. Ведь если цена дошла до фибо 382, значит она уже точно прошла фибу 236. Обойти то она её никак ведь не может. Вот почему на каждой последующей фибке шансы меньше.

На значении 1.0 шанс составляет уже 50%. Тут тоже не сложно догадаться — шанс что цена пойдет вверх или вниз составляет примерно 50% на 50% :) Так с шансом 50% движение окажется коррекционным, и с шансом в 50% — импульсным.

Нюансы

Однако, «рынки в долгосроке всегда растут» (это кстати не относится к умирающим шиткойнам, коих большинство). Поэтому вероятность что цена будет расти чуточку больше, чем вероятность что цена будет падать. Если посчитать количество зеленых свечек у BTC за всю историю на дневном ТФ, то окажется что зеленых свечек примерно 54%. А не 50% как ожидалось. Красных соответственно около 46%. Потому как «биток всегда растет в долгосроке». Ну или рос :)

Это значит что на самом деле при движении цены снизу вверх вероятность достижения фибки на пару процентов больше, чем эти цифры. Но верно и обратное, при движении цены вниз вероятность достижения фибки на пару процентов меньше.

Так же важен ТФ. Чем больше ТФ — тем сильнее это смещение вероятности в пользу роста. Например на дневном ТФ 54% зеленых свечек, а на 4-часовом уже 52%, на 1-часовом уже 50,5% зеленых свечек. Все цифры весьма примерные, чтобы был понятен смысл.

И еще один очень противный нюанс. На одной бирже цена может достигла фибку и пошла на коррекцию. Но на твоей бирже, на график которой ты смотришь, цена фибку могла не задеть еще. Поэтому ты ждешь что цена дойдет до фибки, а она на самом деле уже дошла и развернулась. Такой вот облом бывает иногда. Чтобы этот шанс минимизировать лучше смотреть именно спотовые цены (а не фьючерсы) на бирже где самые большие объемы торгов по нужной тебе паре. Сейчас это зачастую биржа Binance.com если речь о криптовалютах. На сайте Coinmarketcap в разделе «Рынки» (Markets) можно удобно посмотреть где самые большие объемы торгов — лучше всего юзать график именно с этой биржи, где объемы максимальные. Так просто чуть надежнее.

Еще лучше юзать средневзвешенную по объемам цену со всех бирж. Ака индекс всех бирж. Но увы, на TradingView такой индекс есть только для пары BTC USD, и для других пар нет.

Пересечение

Трейдеры и аналитики часто пишут слово «пересечение», но не уточняют почти всегда а что именно то они считают пересечением? Говорят «цена пересекла линию/уровень», а какая цена то? Последняя цена? Цена закрытия свечи? Цена закрытия какой свечи, дневной или часовой? А может хитрая HLC3-цена? Цена с какой биржи? :) Что-то полно вопросов. Отсюда еще один источник неопределенности.

Допустим вчерашняя дневная свеча любым способом касалась уровня Фибоначчи. Не важно чем, хвостом или телом. А сегодня цена закрылась полностью выше уровня Фибоначчи. То есть Low свечи находится выше уровня Фибонначи. Вот это для меня значит пересечение. Пока Low свечей находятся ниже уровня Фибоначчи то для меня это пока что не пересечение. Не факт что это будет пересечение. Можно так выразиться: «Цена трётся об фибу» :)

Идеальная

Идеальная ситуация, каких вообще почти не бывает. Допустим движение будет коррекционным и дойдет до 618-ой. Идеальная ситуация это когда цена разворачивает каждый раз когда коснулась фибу. На деле таких почти не бывает. Цена может получить сопротивление на фибе, а может её пролететь как будто никакого сопротивления и нет. Так каждая фибка это лишь вероятность что тут начнется разворот. Может 2 фибки пролететь, а на 2 другие фибки отреагировать. И для крипты тут разная вероятность.

Вероятности

Сильнее всего и чаще всего цена реагирует на фибу 618 у криптовалют. У любых. На парах и к доллару и на парах к биткойну. Далее список в порядке вероятности:

1) Фиба-618 (самая волшебная)
2) Фиба-382
3) Фиба-236
4) Фиба-500

То есть наименее вероятно цена будет отбиваться от фибы-500. Для крипты это, любой ТФ.

Зигзаг

Фибы протягивают от минимума до максимума цен, вот только для одного это минимум, а другой будет считать что это не минимум. Чтобы не сраться проще использовать индикатор ЗигЗаг с настройками по умолчанию. Тогда у всех одинаковые значения. Вот обычный ЗигЗаг на недельном ТФ.

А далее я скрыл ЗигЗаг и вручную дорисовал тонкую линию для наглядности:

С моей точки зрения тут произошел отбой от волшебной фибы, так как high всех свечей оказался выше фибы. То есть цена только «тёрлась» об неё, но ни разу не пересекла.

Повторим манёвр для следующего движения цены. Тоже самое:

Снова отключаю ЗигЗаг и вручную добавил линию:

Источник: ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/YnxZcdPK-teoriya-pro-fiby/