Блог компании Go Invest | Свинг-трейдинг плюсы и минусы

Друзья, сегодня разберем такой тип торговли, как свинг-трейдинг. Терминал от Go Invest отлично подойдет как для свинг-трейдинга, так и для дей-трейдинга, в нем есть все необходимое для этого. 

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг (в англ. варианте swing trading, от swing — поворот, колебание, размах) — стратегия (чаще ее называют стилем торговли), основной составляющей которой является обнаружение и использование ценовых колебаний различных активов (акции, фьючерсы, валюты, сырье) для извлечения прибыли. 

Свинг-сделка может длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Преимущества свинг-трейдинга

Сделки в этой стратегии идут долго, поэтому свинг-трейдеру не нужно быть целый день прикованным к монитору. Психологически это проще и комфортнее. Если свинг-трейдер использует профессиональную платформу, он может заранее автоматизировать торговые приказы в зависимости от поведения цены, выставив и настроив различные типы ордеров. 

В платформе Go Invest есть все необходимые типы ордеров для комфортной работы. Свинг-трейдер может спокойно совмещать торговлю на бирже с другими делами, так как не прикован целый день к монитору, а все позиции выставляются заранее и это не занимает много времени. 

Свинг-трейдинг, в сравнении с дей-трейдингом, требует меньших первоначальных вложений как на торговом балансе, так и в торговую инфраструктуру. 

Многие свинг-трейдеры используют всего один монитор для торговли. 

При этом прибыль от сделок по свинг-трейдингу может в разы превышать прибыли от дей-трейдинга, поскольку трейдеры могут находиться в сделках по активу при его движении на десятки процентов.      

Недостатки свинг-трейдинга

Основной недостаток свинг-трейдинга — перенос позиций через ночь или через выходные дни, потому что сделки могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. В неторговое время в мире могут произойти события, способные сильно отразиться на цене активов, и при открытии рынка могут возникнуть гэпы (гэп — существенная разница между ценой закрытия предыдущего дня и ценой открытия следующего). Они, в свою очередь, могут привести к проскальзыванию стоп-ордеров и неконтролируемым убыткам. 

Свинг-трейдинг считается менее интересным и менее захватывающим стилем торговли, поскольку не приносит моментальных результатов, хотя является более прибыльным. 

Стратегии свинг-трейдинга

Уровни поддержки и сопротивления



Уровни поддержки и сопротивления бывают двух типов: статические и динамические.

Статические уровни как правило горизонтальные, они строятся  на локальных экстремумах. Это предыдущие максимумы и минимумы цены, также это могут быть максимумы минимумы дня, недели, месяца, года. На этих уровнях большинство игроков рынка выставляют свои заявки. На этих уровнях много стоп-заявок, и, когда при пробое срабатывают стоп-ордера, можно заработать на импульсе.

Динамические уровни – это изменяющиеся с течением времени уровни. Они могут определяться инструментами технического анализа, к примеру каналом цены. Каналы цены в свою очередь определяются двумя точками  предыдущих максимумов или предыдущих минимумов.

На скриншоте ниже показан пример с акциями ROSN: есть восходящая тенденция, построен канал через две точки предыдущих минимумов, тенденция подкрепляется динамикой скользящих средних. По состоянию на 30.05 видна попытка слома растущего тренда и закрепления новой тенденции, о чем свидетельствует  заворачивание EMA и отсутствие агрессивных покупателей, возвративших  котировку в канал.

Также к динамическим уровням можно отнести уровни, которые формируются при помощи индикаторов технического анализа, например  “Скользящие средние” или индикатор VWAP. 

Для индикатора VWAP в терминале предусмотрен “якорный” и динамический варианты, с возможностью выставлять уровни отклонения на 1, 2 и 3 сигмы.

На скриншоте – VWAP + 3 сигма.

Третий тип динамических уровней – это объемные уровни. Для определения объемных уровней в терминалах Go Invest есть индикатор Volume Profile, который на реальных объемах показывает, где происходил максимальный объем по сделкам в разных инструментах. 

Метод торговли от всех уровней может быть двух типов – либо пробой и импульс, либо, наоборот, откат от уровня. Определить, как будет вести себя цена, когда пробивает или подходит к экстремуму, вам поможет лента сделок.  

Также стоит обратить внимание на классический индикатор – Donchian Channel, на котором была построена легендарная торговая система черепах-трейдеров Ричарда Денниса. 

Эту систему мы подробнее разберем в одной из будущих публикаций, а пока сам индикатор:

Разворотные графические паттерны и фигуры продолжения

К разворотным графическим паттернам относятся свечные паттерны, которые сигнализируют нам о вероятности разворота текущей тенденции.

Самый известный разворотный графический паттерн, о котором все наверное слышали — это “голова и плечи” 

Также стоит обратить внимание на следующие разворотные паттерны:

Двойное дно, двойная вершина:

Восходящий и нисходящий клин:

Почему торговые стратегии, основанные на паттернах, работают, как правильно строить фигуры технического анализа, как рассчитывать уровень риска и цели по прибыли – вы можете узнать из нашего курса.

В веб-терминале Go Invest реализовано отображение периодического объемного профиля – дневного, недельного, месячного, а также композитного профиля (за выбранный период).

Чтобы добавить объемный индикатор, нужно  перевести выбранное окно графика в интервальный режим (когда данные загружаются за выбранный период с определенной даты в прошлом).

Чтобы график всегда отображался в реальном времени, правую дату нужно оставить открытой. 

Для каждого профиля доступно регулирование расчета Value Area в % от общего объема, а также регулирование цветовых настроек Value Area и профиля.

Индикаторы. В терминале Go Invest есть более 120 индикаторов, также есть все необходимые индикаторы для свинга.

Вот некоторые из них 

Индикатор объема – один из самых важных для свингтрейда. Индикатор отображается гистограммой под графиком. Индикатор дает понимание для трейдера, насколько реален недавно сформировавшийся тренд. Также индикатор полезен во время пробоя уровней для определения истинных и ложных пробоев.  

В терминалах он доступен в виде отдельной панели (Volume Chart), а также в виде прозрачного слоя поверх графика ( Volume Underlay).

Полосы Боллинджера – это индикатор, который состоит из трех линий: скользящей средней и двух стандартных линий отклонения, позитивной и негативной. Свингтрейдеры любят этот индикатор за то, что он может быстро выявить тренд, уровни перекупленности и перепроданности, а также волатильность.

Ширина канала Полос Боллинджера растет и уменьшается вслед за волатильностью. Чем шире канал, тем выше волатильность. 

Многие трейдеры торгуют откаты цены от максимума минимума канала. Наиболее эффективно это применять по ходу движения тренда. То есть при нисходящем тренде нужно открывать короткие позиции от максимального уровня канала, при восходящем тренде – открывать длинные позиции от минимального уровня канала.

Идея в том, что цена всегда будет стремиться ближе к центру Полос Болинджера. Если полосы расширяются, значит формируется новый тренд, и в этой области больше торговать не нужно.

Мультитаймфреймовый анализ. Интерфейс терминала Go Invest очень адаптивный, каждый сможет настроить его под свои нужды. В данном случае очень удобно будет расположить все окна терминала на разных мониторах. 

В мультитаймфреймовом анализе  часто используется система трех графиков с различными таймфреймами. Это позволяет анализировать что происходит на более старших таймфреймах и открывать позиции по основному тренду,  используя на младших таймфреймах инструменты технического анализа. 

Каждый график должен быть пять раз меньше предыдущего и выстраиваются они от большего к меньшему. Основным экраном считается центральный, слева будет график с большим таймфреймом, а справа – с меньшим.

• Долгосрочные трейдеры могут использовать таймфреймы с периодами: W1, D1, Н4;

• Для среднесрочных трейдеров актуальным временным масштабом считается: Н4, Н1, М15;

• Для скальпинга и внутридневной торговли подойдут временные масштабы: M30, М5, М1;

Система трех экранов была разработана известным трейдером Александром Элдером в 1986 году и до сих пор остается актуальной.