Облигации ОФЗ

Сиделец, там должно быть у вас сообщение… втб купоны на след день начисляет

Минфин РФ рассматривает увеличение выпуска ОФЗ из-за укрепления рубля
Укрепление рубля может подтолкнуть Минфин увеличить планы по выпуску государственных облигаций на 13-17%, что составит 620-810 млрд рублей. (https://t.me/brooella/706) По данным «Ведомостей», это связано с изменением курса доллара, который с начала года снизился на 22,5%, составив 78,85 рублей. По бюджетному правилу, при укреплении рубля необходимо увеличивать выпуск облигаций. Однако представитель Минфина заявил, что дополнительные средства через ОФЗ не планируются — ведомство намерено использовать свободные остатки бюджета. Аналитики ожидают, что в текущем году потребности в долговом финансировании вырастут. Согласно прогнозам, Минфину потребуется занять около 900 млрд рублей. Возможно увеличение программы облигационных займов на 250-500 млрд рублей в зависимости от курса и ситуации на нефтяном рынке.еж.

кто в 248 на открытии отличился закупом по 86.2?

Booppa, у меня в Сбере купоны приходят на банковский счет. Налоги при этом брокер вычитает сразу.

Михаил, это как? налог сразу невычитают на купоны… это же не дивиденд

Помогите разобраться пожалуйста. По 26238 пришел купон в Сбере 6.40р (на этом счету 1 бумага), налог удержан в размере 29р. Почему?

При эт...

26248 Сбер выплатил в 17:19 на обычный счёт, и минут через 20 — на ИИС.
На ВТБ пока пусто.

Пришли купоны 26238. Реинвестировала в этот же выпуск и в акции ИнтерРАО.

Инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня замедлилась до 0,05% с 0,06% с 20 по 26 мая. Годовая инфляция в РФ на 2 июня снизилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая — Росстат

Чего то я не понял, почему купоны по офз не пришли до сих пор, не уж то сбер фигнёй страдает.

«Впервые за долгое время на рынке госбумаг ралли. За неделю доходности снизились на 80-100 б.п. в коротком и среднем участках, и на 60 б.п. — в длинном. Индекс RGBI резко ушел выше 111 п.п., такие уровни до этого наблюдались лишь в марте, — пишут эксперты в комментарии. — Хотя от ЦБ и был достаточно интересный сигнал (Ф. Габуния отметил изменение ситуации, а варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле), в основном, участники рынка все же вдохновлялись многочисленными словесными интервенциями представителей экономического блока».

Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серий 26233 и 26248, в объеме остатков доступный для размещения в указанных выпусках.

ОФЗ 26233 с погашением 18 июля 2035 года, купон 6,1% годовых
ОФЗ 26248 с погашением 16 мая 2040 года, купон 12,25% годовых


Итоги:


ОФЗ 26233
Спрос составил 121,899 млрд рублей по номиналу.  Итоговая доходность 15,29%. Разместили 69,765 млрд рублей по номиналу

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года составила 55,2421% от номинала, что соответствует доходности 15,29% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 69,765 млрд. рублей по номиналу при спросе 121,899 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 40,021 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 55,2230% от номинала, что соответствует доходности 15,29% годовых.

Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона.

Минфин РФ 04.06.2025 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПД серий: 26233 с погашением 18.07.2035 и 26248 с погашением 16.05.2040.

ОФЗ-26233

• Предложение: доступный остаток (100,5 млрд руб.)
• Спрос: 121,9 млрд руб.
• Размещено: 69,8 млрд руб.
• Средневзвешенная цена: 55,24% от номинала
• Средневзвешенная доходность: 15,29%
• Дисконт к открытию дня: -1 б. п.

ОФЗ-26248

• Предложение: доступный остаток (118,6 млрд руб.)
• Спрос: 194,7 млрд руб.
• Размещено: 118,6 млрд руб.
• Средневзвешенная цена: 84,10% от номинала
• Средневзвешенная доходность: 15,49%
• Дисконт к открытию дня: -18 б. п.

План/факт размещения ОФЗ

Размещено ОФЗ по видам с начала 2025 г., млрд руб.

         Минфин России информирует о результатах проведения 4 июня 2025 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26248RMFS с датой погашения 16 мая 2040 г.

         Итоги размещения выпуска № 26248RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 194,651 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 118,553 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 99,746 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 84,0273% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 15,51% годовых;
          — средневзвешенная цена – 84,1020% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 15,49% годовых.

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=312723-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26248rmfs_na_auktsione_4_iyunya_2025_g.

Экономика плавно возвращается к сбалансированным темпам роста после двух лет ускорения. Кредитный портфель замедлил рост, как и текущая сезонно скорректированная инфляция — в апреле она составила 6,2%. Это формирует предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики.

По мнению начальника управления торговых операций Сергея Селютина, реализация такого сценария может привести к росту стоимости длинных ОФЗ. В совокупности с купонными выплатами это могло бы сформировать весомый потенциал для доходности на горизонте 1-3 лет.

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции предполагают, что ставка может снизиться до 8% на горизонте трёх лет. Как изменится доходность длинных ОФЗ при таком сценарии?

🔵Для расчёта дохода от инвестиций рассмотрим ОФЗ 26248 со сроком 15 лет. При снижении ключевой ставки снизится и доходность этой облигации — с текущих 15,7% до 9%. Это приведёт к росту стоимости ценной бумаги, что даст дополнительный доход к текущему купонному.

🔵По расчётам наших аналитиков, на горизонте трёх лет общая доходность рассматриваемой ОФЗ с учётом реинвестирования купонов составит 100%, то есть приведёт к удвоению капитала. Вместе со сложным процентом это транслируется в 26% годовых. При желании позицию можно закрыть раньше: согласно сценарному прогнозу, годовая доходность сохранится на уровне 25% годовых.

         Минфин России информирует о результатах проведения 4 июня 2025 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 г.

         Итоги размещения выпуска № 26233RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 121,899 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 69,765 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 40,021 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 55,2230% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 15,29% годовых;
          — средневзвешенная цена – 55,2421% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 15,29% годовых.
                                    

Этот год вполне может стать «годом облигаций» на фоне начала цикла снижения ключевой ставки.

Индекс гособлигаций RGBI с конца октября прошлого года демонстрирует существенно лучшую динамику по сравнению с индексом МосБиржи. Благодаря росту ожиданий смягчения ДКП ЦБ на ближайших заседаниях эта тенденция только усилилась.

Считаем целесообразным около 50% долгового портфеля аллоцировать на облигации с фиксированной ставкой с фокусом на длинную дюрацию.Так, для 15-летних ОФЗ потенциал полной доходности (с учетом купонов) на горизонте ближайших 12 месяцев сохраняется на уровне ~30%.



Источник