Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 1.0 | 0.0% | 31.91 | 2.1 | 2025-03-26 | ||
ОФЗ 26207 | 2.3 | 19.3% | 81.148 | 40.64 | 13.62 | 2025-02-05 | |
ОФЗ 26212 | 3.3 | 19.4% | 72.689 | 35.15 | 14.48 | 2025-01-22 | |
ОФЗ 26218 | 7.0 | 17.3% | 67.197 | 42.38 | 2.79 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26219 | 2.0 | 19.3% | 83.171 | 38.64 | 4.03 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26221 | 8.5 | 16.9% | 61.6 | 38.39 | 1.05 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26222 | 0.0 | 19.7% | 99.718 | 35.4 | 33.65 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26224 | 4.6 | 18.3% | 67.308 | 34.41 | 24.77 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26225 | 9.6 | 16.7% | 57.655 | 36.15 | 27.41 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26226 | 2.0 | 19.2% | 83.18 | 39.64 | 39.2 | 2024-10-09 | |
ОФЗ 26228 | 5.5 | 17.7% | 67.49 | 38.15 | 36.26 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26229 | 1.1 | 19.5% | 88.989 | 35.65 | 28.4 | 2024-11-13 | |
ОФЗ 26230 | 14.5 | 16.3% | 54.92 | 38.39 | 1.05 | 2025-04-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.5 | 17.4% | 58.439 | 29.42 | 3.07 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26236 | 3.6 | 19.2% | 67.57 | 28.42 | 21.55 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26237 | 4.5 | 18.4% | 67.419 | 33.41 | 3.49 | 2025-03-19 | |
ОФЗ 26238 | 16.7 | 16.1% | 50.447 | 35.4 | 24.12 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26239 | 6.8 | 17.4% | 61.027 | 34.41 | 12.86 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 26240 | 11.9 | 16.5% | 53.321 | 34.9 | 10.35 | 2025-02-12 | |
ОФЗ 26242 | 4.9 | 18.2% | 72.963 | 44.88 | 8.14 | 2025-03-05 | |
ОФЗ 26243 | 13.7 | 16.8% | 65.463 | 48.87 | 33.3 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26244 | 9.5 | 16.8% | 76.7 | 56.1 | 3.7 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26245 | 11.0 | 16.6% | 80 | 48.33 | 47.67 | 2024-10-09 | |
ОФЗ 26246 | 11.5 | 16.9% | 78.199 | 59.84 | 3.95 | 2025-03-26 | |
ОФЗ 26247 | 14.6 | 16.9% | 77.848 | 65.78 | 48.66 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26248 | 15.7 | 17.0% | 77.31 | 68.13 | 48.66 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29006 | 0.3 | 18.0% | 99.847 | 84.72 | 31.65 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29021 | 6.2 | 0.0% | 98.774 | 0 | 16.64 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29022 | 8.8 | 0.0% | 96.612 | 0 | 33.23 | 2024-10-30 | |
ОФЗ 29023 | 9.9 | 0.0% | 94.3 | 0 | 16.64 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 52005 | 8.6 | 8.5% | 64.799 | 14.13 | 10.62 | 2024-11-20 |
Ретроспективный детерминизм, напишу проще. Меняется номинал. Вместо 1000р тело 100% стоит больше. Сейчас при 70% тело 770, т.е. 100% = 1100 ...
📉 Индекс Мосбиржи впервые за последние две недели снизился сегодня ниже уровня 3100 пунктов, открыв себе дорогу к той самой нашей любимой линии поддержки в 3000 пунктов, которая на протяжении последних 12 месяцев прекрасно себя отрабатывала, думаю отработает и сейчас.
Неминуемое приближение опорного заседания ЦБ, которое запланировано на 26 июля, и на котором с большой долей вероятности ключевая ставка будет повышена (вопрос лишь насколько агрессивно?), безусловно, добавляет нервозности российским акционерам. А тут параллельно ещё и активная пора июльских дивидендных отсечек (Роснефть, Сбербанк, Магнит, МТС и ряд других крупных отечественных фишек), которые также оказывают непосредственное негативное влияние как на стоимость котировок акций самих компаний, так и на российский фондовый рынок и индекс Мосбиржи в целом. Поэтому неуверенность инвесторов легко объяснима и её можно понять.
🧐 Тем не менее, давайте не забывать про турецкий сценарий, где ставка ЦБ составляет сейчас 50% (!!), и при этом с начала года рынок акций там продемонстрировал рост на +43% в национальной валюте.
Добрый день! Кто может подсказать!? Офз ин 52005. Цена 70,168, доходность 7,23%. Инфляция вроде как растёт? А почему тогда тело облигации оф...
Роджер (веселый)., Вы уж приводите цитату целиком тогда, а то как-то не очень получается… «Мы часто критикуем наше государство, возмущаемся,...
Роджер (веселый)., Вы уж приводите цитату целиком тогда, а то как-то не очень получается… «Мы часто критикуем наше государство, возмущаемся,...
Рынок ОФЗ умер! Смотрю объемы торгов за сегодня, а их нет. Как минфин собирается занимать и у кого, мне абсолютно непонятно. И это уже пр...
Объём доходов бюджета в январе-июне 2024 года составил 17 093 млрд рублей (+38% г/г) 🫡💪
Как отмечает Минфин в поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика. Это связанно с опережающим ростом ВВП.
Источник: minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39156-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_v_yanvare-iyune_2024_godaСвидетели краха экономики-изгоя РФ наверно сильно негодуют. То Всемирный банк переводит РФ в категорию стран с высоким уровнем дохода населения, то Минфин отчитывается о бОльших доходах чем планировалось. То премьер-министр Индии первый визит делает в РФ и пишет твиты на русском.
Если посмотреть в разбивке все доходы, то Ненефтегазовые доходы составили 11 395 млрд рублей (+26,6% г/г) и превысили плановый уровень.
Нефтегазовые доходы составили 5 698 млрд рублей (+68,5% г/г). Показатели выше плана. За счёт дорогой нефти (выше заложенного плана). Несмотря на укрепившийся курс рубля последнее время (курс $USDRUBF $CNYRUB ниже плана)
Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. Индекс RGBI опустился ниже 106 пунктов, доходность же самих бумаг продолжает увеличиваться на фоне заявлений главы ЦБ и данных по инфляции, единственным плюсом для Минфина является стабилизация аукционов за счёт флоатеров. На вторичном рынке происходит распродажа, и она образовалась благодаря некоторым факторам:
🔔 Банк России на предстоящем заседании будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔔 По последним данным Росстата, за период с 25 июня по 1 июля ИПЦ вырос на 0,66% (прошлые недели — 0,22%, 0,17%), с начала июля 0,50%, с начала года — 4,51%. Как итог, недельная инфляция в июне составила 0,74%, у меня нет сомнений, что Росстат пересчитает месячную инфляцию и она окажется выше, такое уже происходит на протяжении 5 месяцев (недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами). Проблема в том, что за один день июля ИПЦ вырос на 0,5%, в таком скачке виноваты тарифы ЖКУ, которые ожидаемо выросли на ~10% и ускорили годовую инфляцию до 9,22%, данная цифра в 2 раза выше цели регулятора (4,3-4,8%).
За неделю с 25 июня по 1 июля 2024 года годовая инфляция выросла с 8,61% до 9,22%. Минэкономразвития пояснял, что данный рост был обусловлен разовым фактором — индексацией 1 июля тарифов ЖКХ.
«Напомним, в 2023 году индексация не проводилась. В последний раз это было сделано в декабре 2022 года. Без учета этого фактора фиксируется замедление инфляции по сравнению с предыдущей неделей», — пояснили в пресс-службе министерства «Интерфаксу». Также Минэк прогнозировал, что в ближайшие месяцы сдерживающим фактором для инфляции будут выступать сезонные факторы, например «поступление на прилавки отечественного урожая». Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин поясняет, что тарифная составляющая, после отсутствия индексации два года, вернулась в годовую инфляцию в размере 0,5%.
Главный экономист Т-банка Софья Донец в качестве факторов повлиявших на резкий рост годовой инфляции, помимо индексации цен ЖКХ, выделяет:
РОСТ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ И ОФЗ В ИЮНЕ ОТРАЖАЕТ ГОТОВНОСТЬ РЫНКОВ К ПОВЫШЕНИЮ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
По данным ЦБ (http://www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/), средняя max ставка по вкладам физлиц до 1 года в банках ТОП-10 в июня поднялась на 93 бп до 16.09% годовых – максимум с апреля 2022г. Наиболее сильно поднялись длинные ставки (более года) – на 174 бп до 15.05%.
На рынке ОФЗ в июне также наблюдался рост ставок. Сейчас ОФЗ с годовой дюрацией торгуются в районе 17% годовых, 2-года – 16.5%, 3 года – чуть выше 16%, 5 лет – 15.5%.
И рынок ОФЗ, и депозитный рынок фактически заложили повышение ключевой ставки 26 июля до 17%. Но для 18-го ключа доходности депозитов и ОФЗ низковаты. Поэтому подстройка рынков к ожидаемой 26 июля 18-й ключевой ставке может ещё продолжиться. Данные по инфляции за июнь и первую неделю июля, выходящие в среду, скорее всего, окончательно убедят рынки в неизбежности повышения ключа до 18%.
Хотел пересчитать доходность SbD1R.
Брокер ВТБ и Смартлаб считает одинаково 16,03% (взял цену 90,68%).
Но у меня получается 16,49% годовых.
...
По данным ЦБ, средняя max ставка по вкладам физлиц до 1 года в банках ТОП-10 в июня поднялась на 93 бп до 16.09% годовых – максимум с апреля 2022г. Наиболее сильно поднялись длинные ставки (более года) – на 174 бп до 15.05%.
На рынке ОФЗ в июне также наблюдался рост ставок. Сейчас ОФЗ с годовой дюрацией торгуются в районе 17% годовых, 2-года – 16.5%, 3 года – чуть выше 16%, 5 лет – 15.5%.
И рынок ОФЗ, и депозитный рынок фактически заложили повышение ключевой ставки 26 июля до 17%. Но для 18-го ключа доходности депозитов и ОФЗ низковаты. Поэтому подстройка рынков к ожидаемой 26 июля 18-й ключевой ставке может ещё продолжиться.
Данные по инфляции за июнь и первую неделю июля, выходящие в среду, скорее всего, окончательно убедят рынки в неизбежности повышения ключа до 18%.
В новом выпуске программы «Вот такие пироги» мы смотрим на то, как фактически повел себя рынок акций:
• крупные акции смотрятся сильно, мелкие — слабо (планктон, кто их держал, боится);
• просадки в индексе выкупаются;
• новые факторы для цен скорее хорошие, чем плохие.
А затем смотрим, кого в теории (и по опыту других рынков) и по фундаменталу надо брать, и тут бинго — все сходится (!)
Заодно говорим про 2 важные вещи:
1. Динамику нефти и краткосрочный тренд.
2. Длинные ОФЗ.
Примечание: в этом выпуске я исхожу из того, что вы помните, что мы ранее разбирали про оценки акций (они недорогие) и долг (у голубых фишек низкая долговая нагрузка и дюрация побольше).
Приятного просмотра!
Сергей Пирогов, основатель Invest Heroes
Что за дисбаланс спроса и предложения 1к100, кто-то что-то знает или это глюк квика?
Повышение ставки ранее работало неплохо, ибо страна была включена в рынок международного капитала и были арбитражеры, т.е. кэри трейдеры. Сейчас этого нет.
Не удивительно, что глава ЦБ намекает, на возможное повышение ставки уже в июле. Текущая ставка не справляется с инфляционным давлением.
Нет никаких намеков, что в ЕС и США (если победит Трамп) будут мягче относиться к России.
Нет никаких намеков на скорое окончание СВО.
Есть исторические данные, какой нагрузке подвергалась финансовая система воюющих стран, как победителей, так и проигравших.
В любом случае, думайте сами. Не является инвестиционной рекомендацией.