Облигации ОФЗ

1) открываем длинные позиции по ближайшему фьючерсу, если за предыдущие три месяца темп прироста RUGBICP5Y выше нуля;

2) открываем короткие позиции по ближайшему фьючерсу, если за предыдущие три месяца темп прироста RUGBICP5Y ниже нуля

Частота совершения сделок – 1 раз перед началом месяца. Так, позицию, которую будем держать весь декабрь, открываем в последний торговый день ноября. Нюанс: фьючерсы поставочные. Чтобы не попасть на поставку облигаций, будем открывать позиции на более дальний фьючерс, если до экспирации остался месяц. Так, если OFZ4-12.21 выходит на экспирацию в декабре 2021, то в последний торговый ноября позиция будет открыта по OFZ4-4.22 (все фьючерсы являются трехмесячными: временной промежуток в датах экспирации составляет три месяца)

Разгрузка ОФЗ на почти 600.000.000 рублей
Ох и не просто же большим фондам и дядям. Захочешь разгрузиться, а никак... 





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Здравствуйте, коллеги!

Отслеживал феномены заработка на банковской вкладе в национальной валюте, который в пересчёте в валюту, превышает вклад в валюте в разы. Данная аномалия происходила с 27.02.2017 года и длилась полгода (писал о ней в топике Спекуляции на банковской доходности. (2)  ). Тогда в качестве примера выступали вклады в гривне в украинской дочке ВТБ, при перерасчёте в доллару США итог ~13%.

Сейчас такой феномен… Курс USDUAH (курс доллара к гривне) в период с 03.11.2020 г. по 05.11.2021 г. упал на -8.69%:
 (дневной план с MML )

Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26239 и ОФЗ-ПД серии 26240 в объеме 20 млрд рублей в каждом выпуске.


ОФЗ 26239 с погашением 23 июля 2031 года, купон 6,9% годовых
ОФЗ 26240 с погашением 30 июля 2036 года, купон 7% годовых


Итоги:

ОФЗ 26239
Спрос составил 87,658 млрд рублей по номиналу.

По офз, особенно дальним, уже несколько сессий приличный рост цен. Нерезы тарить начали что ли?

Alex666, Нерезы + шортокрыл прилетел

По офз, особенно дальним, уже несколько сессий приличный рост цен. Нерезы тарить начали что ли?

Посоветуйте какую ОФЗ взять
Появилась приличная сумма денег.
Деньги понадобятся через полтора месяца.
Сейчас не хочу чтобы все лежало просто кешем, акции соответственно тоже не вариант, так как риски.
Верно ли я понимаю, что взять офз будет выгоднее, чем оставлять деньги на депозите, под 4%?
Посоветуйте какую конкретно офз в моем случае лучше всего взять.

Благодарю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Посоветуйте какую ОФЗ взять
Появилась приличная сумма денег.
Деньги понадобятся через полтора месяца.
Сейчас не хочу чтобы все лежало просто кешем, акции соответственно тоже не вариант, так как риски.
Верно ли я понимаю, что взять офз будет выгоднее, чем оставлять деньги на депозите, под 4%?
Посоветуйте какую конкретно офз в моем случае лучше всего взять.

Благодарю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Посоветуйте какую ОФЗ взять
Появилась приличная сумма денег.
Деньги понадобятся через полтора месяца.
Сейчас не хочу чтобы все лежало просто кешем, акции соответственно тоже не вариант, так как риски.
Верно ли я понимаю, что взять офз будет выгоднее, чем оставлять деньги на депозите, под 4%?
Посоветуйте какую конкретно офз в моем случае лучше всего взять.

Благодарю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Посоветуйте какую ОФЗ взять
Появилась приличная сумма денег.
Деньги понадобятся через полтора месяца.
Сейчас не хочу чтобы все лежало просто кешем, акции соответственно тоже не вариант, так как риски.
Верно ли я понимаю, что взять офз будет выгоднее, чем оставлять деньги на депозите, под 4%?
Посоветуйте какую конкретно офз в моем случае лучше всего взять.

Благодарю.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

1. Ну, во первых, мы не знаем: заявит ли сегодня ФРС об уменьшении выкупа трежерис и ипотечных облигаций. Поэтому, медианный сценарий — да заявит, но в весьма скромных объемах.
2. В ответ на это доходность трежерис должна вырасти — если нет, то идёт хитрое перекладывание обязанностей выкупа с самой ФРС на уполномоченные банки. А это уже какая-то фантасмагория, а не рыночные финансы. Итак, доходность трежерис выросла, цена заимствований в долларах — выросла и получен сигнал:и дальше будут расти!
3. Все операции carry-trade находятся в двойной рисковой зоне. А именно: цена заимствования в долларах будет расти. Это уже плохо. Второе, черт с ней знает с Россией, вдруг доллар к рублю продолжит падать, а это уже плохо совсем.
4. Мой вывод: изменение риторики ФРС на более агрессивную приведёт к падению цен и соответственно увеличению доходностей ОФЗ, за счёт распродаж нерезидентами.
5. Но не факт!) В любом случае в 21:00 по Москве запасаемся попкроном…

рост ставки сейчас — это показатель роста стоимости денег. 

Интересны ли вам ОФЗ с нынешними доходностями (8%+)?


Индекс чистых цен ОФЗ (RGBI) вчера на закрытии оказался ниже минимальной цены закрытия последних полутора лет. Сегодня попробовал вернуться выше, но возврата не получилось. Между тем, доходности однолетних ОФЗ — 8%. Есть ли у вас мнение, чего ждать от ОФЗ дальше? Интересны ли они вам для покупки?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, при таргете ЦБ по инфляции 4%, ОФЗ с доходностью 8% весьма интересны.

Интересны ли вам ОФЗ с нынешними доходностями (8%+)?


Индекс чистых цен ОФЗ (RGBI) вчера на закрытии оказался ниже минимальной цены закрытия последних полутора лет. Сегодня попробовал вернуться выше, но возврата не получилось. Между тем, доходности однолетних ОФЗ — 8%. Есть ли у вас мнение, чего ждать от ОФЗ дальше? Интересны ли они вам для покупки?



Авто-репост. Читать в блоге >>>