Облигации ОФЗ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26251 | 14.9% | 4.6 | 500 000 | 3.57 | 84 | 49.19 | 41.64 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26238 | 14.1% | 15.3 | 750 000 | 7.59 | 58.46 | 35.4 | 12.06 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26254 | 15.0% | 14.7 | 1 000 000 | 6.34 | 91.139 | 64.82 | 37.04 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26248 | 14.8% | 14.3 | 1 000 000 | 6.50 | 87.594 | 61.08 | 20.81 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26230 | 14.6% | 13.2 | 449 489 | 6.89 | 62.33 | 38.39 | 26.37 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26250 | 15.0% | 11.4 | 750 000 | 6.04 | 86.183 | 59.84 | 13.48 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26253 | 15.0% | 12.7 | 750 000 | 6.05 | 91.487 | 64.82 | 37.04 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26247 | 14.9% | 13.3 | 1 000 000 | 6.32 | 87.483 | 61.08 | 23.16 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26246 | 15.0% | 10.1 | 1 000 000 | 5.57 | 87.091 | 59.84 | 43.4 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26252 | 15.0% | 7.7 | 500 000 | 4.86 | 91.1 | 62.33 | 35.62 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26237 | 14.5% | 3.1 | 418 953 | 2.75 | 82.058 | 33.41 | 25.52 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26228 | 14.7% | 4.2 | 592 019 | 3.49 | 79.799 | 38.15 | 23.27 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26245 | 15.0% | 9.7 | 750 000 | 5.48 | 87.4 | 59.84 | 38.8 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26243 | 15.0% | 12.3 | 750 000 | 6.46 | 73.694 | 48.87 | 16.65 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26242 | 14.6% | 3.6 | 529 357 | 2.97 | 86 | 44.88 | 37.73 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26240 | 14.5% | 10.5 | 550 000 | 6.39 | 62.121 | 34.9 | 33.37 | 2026-02-11 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.8 | 500 000 | - | 97.349 | 0 | 27.04 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26244 | 14.9% | 8.1 | 750 000 | 5.07 | 85.359 | 56.1 | 40.69 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 26207 | 13.8% | 1.0 | 370 300 | 0.94 | 95.299 | 40.64 | 40.42 | 2026-02-04 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 6.2% | 7.4 | 8 000 | 5.85 | 104.957 | CNY352.88 | CNY1188.188148 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26219 | 14.3% | 0.6 | 362 077 | 0.60 | 96.498 | 38.64 | 29.51 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.8 | 1 000 000 | - | 94.908 | 0 | 5.19 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26226 | 14.5% | 0.7 | 367 211 | 0.66 | 96.194 | 39.64 | 25.7 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26249 | 14.9% | 6.4 | 500 000 | 4.55 | 86.067 | 54.85 | 12.36 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26235 | 14.7% | 5.1 | 633 817 | 4.21 | 70.673 | 29.42 | 22.47 | 2026-03-18 | |
| ОФЗ 26225 | 14.9% | 8.3 | 497 974 | 5.74 | 66.092 | 36.15 | 15.1 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26239 | 14.7% | 5.5 | 549 052 | 4.48 | 72.855 | 34.41 | 1.13 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26212 | 14.3% | 2.0 | 356 982 | 1.86 | 88.779 | 35.15 | 2.51 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 26221 | 14.8% | 7.2 | 396 269 | 5.12 | 71.208 | 38.39 | 26.37 | 2026-04-01 | |
| ОФЗ 26236 | 14.5% | 2.3 | 498 594 | 2.14 | 84.177 | 28.42 | 11.87 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26224 | 14.6% | 3.3 | 446 913 | 2.93 | 81.449 | 34.41 | 13.05 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 4.8% | 3.1 | 12 000 | 2.84 | 103.452 | CNY141.37 | CNY1018.41593 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 26218 | 14.6% | 5.6 | 347 608 | 4.28 | 78.708 | 42.38 | 30.74 | 2026-03-25 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.6 | 1 000 000 | - | 97.05 | 0 | 27.04 | 2026-03-04 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.8 | 1 000 000 | - | 94.6 | 0 | 5.19 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.5 | 1 000 000 | - | 97.099 | 0 | 2.57 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 52005 | 7.9% | 7.3 | 273 324 | 6.52 | 71.46 | 15.5 | 6.45 | 2026-05-20 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Добрый день, подскажите новичку)) почему принято брать ОФЗ на короткий срок если я собираюсь инвестировать на 3-5 лет, и чтобы ОФЗ заканчивалось к данному сроку.
Но если у ОФЗ которые на 15 лет, доходность к погашению больше чем у тех которые на 3-5, и это разница в 1-2%, зачем мне брать краткосрочные если я могу получать больше купонный доход, а потом через 3-5 лет продать их также. Где я ошибаюсь не могу найти статьи по этому поводу.
Например сравним из подборки Тинькофф коллекции гособлигации ( на первом месте 26209 у неё мизерная доходность (она на 31 месте по доходности ) но Тинькофф рекомендует купить её больше всего. Зачем её брать если можно купить 26233 она и стоит 97% и доходность гораздо больше, но она на 15 лет, но в чем загвоздка если я её могу продать в любой момент. Зачем мне брать эту краткосрочную?
Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложен один выпуск, ОФЗ-ИН серии 52003 в объеме 10,067 млрд. рублей.
ОФЗ 52003 с погашением 17 июля 2030 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.
Итоги:
ОФЗ 52003
Спрос составил 34,132 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 2,48%. Разместили 10,067 млрд рублей по номиналу (100%).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Неколеблющийся флоутер ОФЗ
Динамика цен на различные виды ОФЗ (ОФЗ-ПК нового и старого формата, ОФЗ-ПД) в период весенней рыночной коррекции. Источник: Локо-Банк
Интересную тенденцию по госбумагам выделили аналитики Локо-Банка. В новых выпусках ОФЗ с плавающим купоном (24020 и 24021), размещаемых Минфином, купон рассчитывается по новой схеме. Если в прежних флоутерах существовала возможность временного арбитража до оглашения новой ставки купона (бралось среднеарифметическое за 182 дня), то на этих выпусках такой возможности уже нет. Плавающая ставка в них рассчитывается как среднеарифметическое значение ставки RUONIA уже за семь дней до определения купона. И отсутствие пространства для спекуляций не является плохой вещью.В том числе за счет этого новшества, в момент весенней коррекции цена облигаций почти не изменилась. В то же время, по старым флоутерам просадка цены произошла на 2%, а по классическим выпускам ОФЗ — еще сильнее.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
В ЦБ заявили, что системно значимые банки выкупили около 80% размещенных в ноябре ОФЗРоссийские системно значимые кредитные организации (СЗКО) в ноябре выкупили около 80% размещенных Минфином облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.
«В ноябре продолжился рост вложений в долговые ценные бумаги. Как и в октябре, основной прирост пришелся на ОФЗ: Минфин России разместил облигаций на 0,8 трлн руб., из которых около 80% было выкуплено СЗКО и затем частично заложено по операциям репо с Банком России», — отмечает регулятор.
В целом участие банков в выпусках ОФЗ в сентябре ноябре составило более 2,6 трлн руб. из общего объема выпуска 3,1 трлн руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
🔥🇷🇺#ЦБ #дкп #россия #инфляция
КОММЕНТАРИИ
Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля. Однако данные факторы могут оказывать более длительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения. — ЦБ- 🔥🇷🇺#ЦБ #дкп #россия
КОММЕНТАРИИ
ЦБ будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. - 🔥🇷🇺#ЦБ #дкп #россия
КОММЕНТАРИИ
Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения. Ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность, чем в II квартале. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшилась на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин. Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. - [ Фотография ]
⚡️🔥🇷🇺#ЦБ #дкп #россия
РОССИЯ — СТАВКА ЦБ РФ = 4,25% (ПРОГНОЗ 4.25% / ПРЕД 4,25%) - Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26234 и ОФЗ-ИН серии 52003 в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.
ОФЗ 26234 с погашением 16 июля 2025 года, купон 4,5% годовых
ОФЗ 52003 с погашением 17 июля 2030 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.
Итоги:
ОФЗ 26234
Спрос составил 22,095 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,3%. Разместили 13,724 млрд рублей по номиналу
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26233 и ОФЗ-ПД серии 26236, в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.
ОФЗ 26233 с погашением 18 июля 2035 года, купон 6,1% годовых
ОФЗ 26236 с погашением 17 мая 2028 года, купон 5,7% годовых
Итоги:
ОФЗ 26233
Спрос составил 26,955 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,33%. Разместили 25,654 млрд рублей по номиналу.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года составила 98,7556% от номинала, что соответствует доходности 6,33% годовых.
Всего было продано бумаг на общую сумму 25,654 млрд. рублей по номиналу при спросе 26,955 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 25,875 млрд. рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Неужели полученных купонов с 200шт офз не покрыть эту сделку?
Yudmen, вы в вашей формуле забыли про НКД. Вы не купите по 1К. А купите по 1К + НКД.
Например возьмем ОФЗ 25083. Купон 16/12/2020 будет 34,9 руб. Но НКД уже сегодня 33,17. Т.е. если не рассматривать пока рыночную стоимость, то купить можно минимум по 1033,17. Ну займете вы у брокера, отдадите ему комиссию, например, 200 р со 100 шт. (или 2 рубля с бумаги), и получите свой купон. Доходность будет у вас отрицательная: 34,9-33,17-2 = -0,27.
Брать плечо имеет только в одном случае: вы по какой-то причине не можете купить новую бумагу на первичном размещении. Например, Мечел выпустит облигацию под 7,9% купонных годовых. Вы понимаете, что ее рыночная цена в считанные дни вырастет до космических величин, например до 150%. Именно доходность к погашению упадет, но не купоны. И вы решите в первый же день, как бумага начнет торговаться ее купить. Но денег нет, зарплата через неделю. Пусть по 110-120% купить, т.к. вы понимаете, что потом, когда получите зарплату, вы ее просто не купите дешевле. Не успели — посмотрите «Мечел 4об» торгуется по 150%.Други, помогите новичку разобраться ответив на парочку вопросов:
3 — потому, что смысла нет.
Спасибо большое за ответ.
Можно я вас еще помучаю по 3 пункту..
я имел в виду, что плата за плечи идет каждодневная, из расчета ставки годовых.
и моя схема (пока в мозгу) была такой: я куплю офз на плечи, получу купон, закрою плечи.
вот за эту операцию, как мне видится, я не должен заплатить брокеру много, ведь беру на пару-тройку дней...
Пример:
100 офз по 1К на свои, и 100 офз на плечи = 200К руб
комиссия за сделку — х руб
комиссия бирже — х руб
плата за плечи — х руб
Итого чтото около 200р расходов к стоимости 200шт. офз
Неужели полученных купонов с 200шт офз не покрыть эту сделку?
Други, помогите новичку разобраться ответив на парочку вопросов:
Yudmen, 1-полностью. Всю сумму купона за минусом удержанного налога.
2 — зачисляют деньги на ваш брокерский счет обычно на второй банковский день после указанной даты. Т.е. если вам надо бумагу продать, продавайте на следующий день (см. ниже п.3)
3 — потому, что смысла нет. Облигации растут или падают очень медленно. Тут не бывает ям, «ракет» и «дивидендных гэпов». Условно, вы возьмете у брокера на неделю под 0,05%, а рост будет 0,01%. Резкие колебания бывают только у проблемных бумаг. Но оно вам надо?
Облигации чаще держат не ради роста их стоимости, а ради купонного дохода. Наоборот, рост стоимости скорее нежелателен, т.к. при усреднении снижает доходность. Ведь при погашении вам все равно вернут только номинал, не важно по какой цене вы покупали. А наличие НКД сводит на нет механизм покупки бумаг ближе к купону.- Други, помогите новичку разобраться ответив на парочку вопросов:
1. купон выплачивается полностью или только его НКД? (если написано что в хх дату выплатят 20р на облигу, я получу 20р или часть этой суммы?)
2. да когда надо держать облигу чтобы 100% выплатили купон? (в див.акциях до конца торговой сессии, а в облигах?)
3. почему не выгодно брать облиги на плечи, даже с учетом того, что брокер кредитует под гораздо больший %?
ведь сумма процентов брокера — годовая, а плечи собрался держать пару-тройку дней, и плата составит совсем ничего (мои размышления)
буду благодарен за развернутые ответы, если можно. Узнал, что ИИС типа Б даёт право ...
vtlmrtnv, можно пруфы? Откуда узнал? Ссылки на документы или письмо налоговой?
IZIB,
Вот на одном из форумов наткнулся на обсуждение.
www.banki.ru/blog/BAY/10565.php- Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26235 в объеме остатка, доступного для размещения в данном выпуске и ОФЗ-ПД серии 26234 в объеме 30 млрд. рублей.
ОФЗ 26235 с погашением 12 марта 2031 года, купон 5,9% годовых
ОФЗ 26234 с погашением 16 июля 2025 года, купон 4,5% годовых
Итоги:
ОФЗ 26235
Спрос составил 14,143 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,04%. Разместили 8,987 млрд рублей по номиналу.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Узнал, что ИИС типа Б даёт право вернуть купонный доход, полученный по облигациям, НО
на практике, владельцы всех типов ИИС получают купоны с уже удержанным НДФЛ.При закрытии ИИС, налог удержанный брокером с купонного дохода по облигациям, переходит в разряд излишне удержанного НДФЛ. Придется при закрытиии ИИС писать заявление налоговую о возврате излишне удержанного налога. К заявлению приложить пакет документов: договор об открытии ИИС, справку брокера и депозитария о доходах по счету (по форме 2-НДФЛ), размере купонных выплат и удержанных с них налогов. Такой вариант кому-то может подойти.
Я в интернете нашел такую формулу простой доходности к погашению. Единственная поправка это из купонов 2021 и дальнейших годов вычесть 13%.
Ставка к погашению рассчитывается по формуле:
((Номинал − Полная цена покупки + Все купоны за период владения) / Полная цена покупки) × (365 / Количество дней до погашения) × 100%
Для ОФЗ-25083 у меня получилась простая доходность к погашению: ((1000 − 1057 + 95.64) / 1057) × (365 / 383) × 100% = 3,48% годовых.
vtlmrtnv, А почему бы не использовать ИИС, чтобы избежать налогообложения.
Я в интернете нашел такую формулу простой доходности к погашению
vtlmrtnv, так и есть. Это справедливая формула, хотя доход по ней окажется ниже «рекламного» на некоторых сайтах и мобильных приложениях — «инвесторах».
Только не забудьте, что полная цена покупки включает НКД и комиссии. А из купонов надо вычесть налог, если применимо. И если купили дешевле номинала, тоже не забудьте маржинальный налог. Формула несколько усложняется, но в excel вполне прописывается.
Гораздо сложнее, если не все купоны известны. Или идет амортизация стоимости с уменьшением купона. Тут — пока только вручную. Или «методом допущений».
Когда я пересчитал так ОФЗ, то постепенно перешел в корпоративные облигации ;))) Там пока доходность по этой формуле можно получить до 10-11% годовых. Но и она снижается. Раскупают.- Я в интернете нашел такую формулу простой доходности к погашению. Единственная поправка это из купонов 2021 и дальнейших годов вычесть 13%.
Ставка к погашению рассчитывается по формуле:
((Номинал − Полная цена покупки + Все купоны за период владения) / Полная цена покупки) × (365 / Количество дней до погашения) × 100%
Для ОФЗ-25083 у меня получилась простая доходность к погашению: ((1000 − 1057 + 95.64) / 1057) × (365 / 383) × 100% = 3,48% годовых.
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
