Облигации ОФЗ

swipe
Я эмитент
  1. Аватар Svoyak
    Минфин обосрался с ОФЗ опять!!!
    Сбербанк готов покупать облигации федерального займа России16 февраля 2021 Прайм
    Сами выпустим сами и купим


    Сбербанк готов покупать облигации федерального займа России, вместе с ВТБ спокойно покроет потребности бюджета в заимствованиях, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

    «Мы как крупный участник рынка приобретаем бумаги, но и, естественно, мы готовы покупать. Объемы, которые Минфин разместил, нестрашные, — в этом году свыше 2 триллионов рублей чистое привлечение. Прямо скажем, это не бог весть какие большие цифры. С учетом рыночной потребности, с учетом возмонжости двух банков — нас и ВТБ — мы спокойно покроем их потребности», — сказал Греф журналистам.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Олег Дубинский
    как заработать на падении ОФЗ, личное мнение: почему падает RGBI
    RGBI (инднекс ОФЗ) по дневным.
    как заработать на падении ОФЗ, личное мнение: почему падает RGBI
    Доходность индекса RGBI уже 6% при ставке ЦБ = 4.25%.

    12 февраля 2021г. Э. Набиуллина на пресс-конференции
    заявила об окончании цикла снижения ставок и переходе на нейтральную ДКП.
    Нейтральная денежно — кредитная политика (ДКП) подразумевает ставку ЦБ РФ 5 — 6% годовых.
    Падение RGBI (индекса ОФЗ):
    фактически, рынок уже отыграл переход на нейтральную ДКП, доходность индекса RGBI приближается к 6%.

    На ФОРТС есть поставочные фьючерсные контракты на корзину ОФЗ.
    Главный недостаток: низкая ликвидность.
    Минимально ликвидны OFZ6-3.21 (корзина 6-летних ОФЗ) и OFZ15-3.21 (корзина 15-леток).
    как заработать на падении ОФЗ, личное мнение: почему падает RGBI



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Marko Kreus
    «Нейтральная денежно — кредитная политика (ДКП) подразумевает ставку ЦБ РФ 5 — 6% годовых.»
    А между тем сегодня доходность некоторых ОФЗ уже превышала 7%...

    Alex666,
  4. Аватар Alex666
    «Нейтральная денежно — кредитная политика (ДКП) подразумевает ставку ЦБ РФ 5 — 6% годовых.»
    А между тем сегодня доходность некоторых ОФЗ уже превышала 7%...
  5. Аватар Олег Дубинский
    вероятно, ЦБ РФ будет в этом году поднимать ставку
    Обратите внимание на резкое падение индекса RGBI (индекс ОФЗ).
    RGBI по дневным.
    вероятно, ЦБ РФ будет в этом году поднимать ставку

    Нейтральная денежно — кредитная политика (ДКП) подразумевает ставку ЦБ РФ 5 — 6% годовых.
    Думаю, что рубль в пятницу, 12 ФЕВРАЛЯ,  укрепился
    на заявлении Э. Набуллиной о окончании цикла снижения ставок и переходе на нейтральную ДКП.
    Падение RGBI (индекса ОФЗ):
    фактически, рынок уже отыграл переход на нейтральную ДКП, доходность индекса RGBI приближается к 6%.

    Фактическая доходность на размещении новых ОФЗ уже 6,5% (как при нейтральной ДКП, о которой говорила Э. Набиуллина).
    Итоги аукциона по размещению ОФЗ 10 февраля 2021 года
    10 февраля 2021 г. на ПАО Московская Биржа состоялся аукцион по размещению выпуска 26235RMF (ОФЗ 26235)
    Дата погашения: 12 марта 2031 г.
    Спрос по номиналу: 47656.357 млн. руб., объем выпуска 28млрд.р.

    С уважением,
    Олег.







    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Тимофей Мартынов
    Промсвязьбанк: спрос на подешевевшие ОФЗ поддержит рост нефтяных цен; ожидаем закрепления 10-летних ОФЗ в диапазоне 6.4%-6.5%
  7. Аватар Сергей
    Йа блондинко! Почему падает RGBI и Si? Объясните пожалуйста!
    Почему падают в цене облигации при падающем долларе? Мне не хватает фундаментальных знаний экономики. Есть и то и то. Был хитрый план, растут баксы — продаем немного, покупаем немного дешевые облигации, на купоны покупаем баксы, если они дешевые, если дорогие докупаем облигации.
    Но хитрый план не сработал. Облигации бурят дно, и бакс падает тоже! Почему так? Что это значит? И почему подобные раскорреляции происходят в других инструментах, например нефть и индекс доллара?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Valery1983, Санкционные риски и скорое повышение ставки ЦБ отсюда и рост доходностей.
  8. Аватар Valery1983
    Йа блондинко! Почему падает RGBI и Si? Объясните пожалуйста!
    Почему падают в цене облигации при падающем долларе? Мне не хватает фундаментальных знаний экономики. Есть и то и то. Был хитрый план, растут баксы — продаем немного, покупаем немного дешевые облигации, на купоны покупаем баксы, если они дешевые, если дорогие докупаем облигации.
    Но хитрый план не сработал. Облигации бурят дно, и бакс падает тоже! Почему так? Что это значит? И почему подобные раскорреляции происходят в других инструментах, например нефть и индекс доллара?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Ретроспективный детерминизм
    Смартлаб-сборище профанов
    В пт на рынке произошло наиважнейшее событие за последние полгода наверное. На рынке офз пробита важнейшая поддержка и десятилетки теперь смотрят на уровень около 7%. Это значит, что рынок уже сейчас закладывает рост инфляции дальше и разворот дкп в сторону повышения ставки. Для рынка акций само собой это будет иметь важнейшее значение. И вот смотрю за все эти 3 дня не одного поста про это событие. Тимофей создал отличный сайт про околорынок и его обитателей. К рынку он не имеет никакого отношения даже если иногда кто-то тут что-то пишет толковое. И это факт!!!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Хуан Диего из Севильи, и что же по вашему для рынка акций это означает?
  10. Аватар Ретроспективный детерминизм
    Еще как негатив для облигаций это налог в 30% для нерезидентов с этого года. Какой нормальный инвестгор с таким налогом будет брать рублевые бонды??? Нерезиденты все на выход. Набиулина сама себе яму роет с Минфином такими налогами

    Леонид Чернов, Набиулина меньше понимает в экономике чем вы?
  11. Аватар MOEX Stocks
    ОФЗ и Центробанк
    ОФЗ и Центробанк

    Индекс государственных облигаций RGBI продолжает своё падение. Можно предположить, что это связано с очередным заседанием центробанка, которое состоится уже завтра. Учитывая исторически низкое значение ключевой ставки и возросшую инфляцию, регулятор может принять решение о повышении ставки (или обозначить такую возможность в будущем) впервые с 2018 года. Это, в свою очередь, может спровоцировать выход нерезидентов из ОФЗ и дополнительно надавить на курс рубля.

    Наш Телеграм канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар Олег Дубинский
    мнение о RUB, RGBI пробил вниз min 2021г., итоги аукциона ОФЗ 11 02 21 (еле разместили 28 млрд.д. по 95% номинала с доход.6,5%), USD / RUB ОКОЛО 73Р. - ВЫГОДНЫЙ УРОВЕНЬ ПОКУПКИ
    Обратите внимание на RGBI (индекс ОФЗ): все ниже и ниже (индекс облигаций обычно — опережающий индикатор рынка акций):
    мнение о RUB,  RGBI пробил вниз min 2021г., итоги аукциона ОФЗ 11 02 21 (еле разместили 28 млрд.д. по 95% номинала с доход.6,5%), USD / RUB ОКОЛО 73Р. - ВЫГОДНЫЙ УРОВЕНЬ ПОКУПКИ
    Итоги аукциона по размещению ОФЗ 10 февраля 2021 года

    10 февраля 2021 г. на ПАО Московская Биржа состоялся аукцион по размещению выпуска 26235RMF (ОФЗ 26235)
    Дата погашения: 12 марта 2031 г.
    Спрос по номиналу: 47656.357 млн. руб.
    Размещенный объем выпуска по номиналу: 28846.114 млн. руб.
    Цена отсечения: 96.3050 % к номиналу.
    Доходность по цене отсечения: 6.5000 % годовых.Средневзвешенная цена: 96.5309 % к номиналу.
    Доходность по cредневзвешенной цене: 6.4700 % годовых.

    РАЗМЕЩЕНИЕ СЧИТАЮ ПРОВАЛЬНЫМ:
    РАЗМЕСТИЛИ ТОЛЬКО 28 МЛРД. И ДОХОДНОСТЬ ДАЛИ 6,5% ПРИ СТАВКЕ ЦБ РФ 4,25%.

    Валютная секция Мосбиржи,
    USD_RUB TOM по дневным.
    мнение о RUB,  RGBI пробил вниз min 2021г., итоги аукциона ОФЗ 11 02 21 (еле разместили 28 млрд.д. по 95% номинала с доход.6,5%), USD / RUB ОКОЛО 73Р. - ВЫГОДНЫЙ УРОВЕНЬ ПОКУПКИ



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Размещение ОФЗ
    Очередное размещение от Минфина. Предложено три выпуска, ОФЗ-ПД серии 26235 и 26234 в объеме остатка, доступного для размещения в указанных выпусках, а так же ОФЗ-ИН серии 52003 в объеме 10,131 млрд. рублей.

    ОФЗ 26235 с погашением 12 марта 2031 года, купон 5,9% годовых
    ОФЗ 26234 с погашением 16 июля 2025 года, купон 4,5% годовых
    ОФЗ 52003 с погашением 17 июля 2030 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.

    Итоги:

    ОФЗ 26234
    Спрос составил 44,303 млрд рублей по номиналу. 


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Кашин ЕВгений
    Почему ЦБ РФ изымает ликвидность пред тем, как МинФин размещает свои ОФЗ.

    Я продолжаю не понимать политику ЦБ и нашего минфина, Зачем изымать ликвидность со стороны ЦБ перед аукционами Минфина.

    Минфин завтра видимо опять провалит размещение, было написано мною вчера.
    www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5408374

    www.rusbonds.ru (https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=5408005)

    ЦБ РФ разместил купонные облигации 42-го выпуска на 234,63 млрд рублей — Новости — Rusbonds


    Так и вышло

    Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 28,846 млрд рублей при спросе в 47,656 млрд рублей.

    Цена отсечения составила 96,305% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,5% годовых. Средневзвешенная цена – 96,5309% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6,47% годовых.

    Кто может объяснить.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Мурен(а)
    Какой фьючерс на ОФЗ для вас важнее?
    в продолжении темы smart-lab.ru/blog/674637.php#comments
    Предлагаю оставить только 1 фьючерс. Тогда можно средства, сэкономленные на маркетмейкере для других 4х офз, можно направить на один фьючерс. И там будет нормальная ликвидность.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов
    Очередное размещение от Минфина. Предложено три выпуска, ОФЗ-ПД серии 26233 и 26236  в объеме остатка, доступного для размещения в указанных выпусках, а так же ОФЗ-ИН серии 52003 в объеме 10,113 млрд. рублей.

    ОФЗ 26233 с погашением 18 июля 2035 года, купон 6,1% годовых
    ОФЗ 26236 с погашением 17 мая 2028 года, купон 5,7% годовых
    ОФЗ 52003 с погашением 17 июля 2030 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.

    Итоги:

    ОФЗ 26233
    Спрос составил 24,858 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,84%. Разместили 9,724 млрд рублей по номиналу. 
     


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Олег Дубинский
    Минфин России впервые с августа признал несостоявшимся аукцион по продаже гособлигаций (ОФЗ 26236) - не оказалось заявок по приемлемым ценам
    Размещение ОФЗ 26236.
    Минфин России впервые с августа признал несостоявшимся аукцион по продаже гособлигаций (ОФЗ 26236) - не оказалось заявок по приемлемым ценам

    Размещение 26233 (94% от номинала).
    Итоги аукциона по размещению ОФЗ 3 февраля 2021 года
    3 февраля 2021 г. на ПАО Московская Биржа состоялся аукцион по размещению выпуска 26233RMFS:
    Дата погашения: 18 июля 2035 г.
    Спрос по номиналу: 24858.106 млн. руб.
    Размещенный объем выпуска по номиналу: 9723.595 млн. руб.
    Цена отсечения: 94.0000 % к номиналу.
    Доходность по цене отсечения: 6.8700 % годовых.
    Средневзвешенная цена: 94.2508 % к номиналу.
    Доходность по cредневзвешенной цене: 6.8400 % годовых.

    RGBI (индекс ОФЗ): падение в моменте -0,28%.
    RGBI по дневным: среднесрочное падение.
    Минфин России впервые с августа признал несостоявшимся аукцион по продаже гособлигаций (ОФЗ 26236) - не оказалось заявок по приемлемым ценам


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Олег Дубинский
    размещение ОФЗ 03 февраля 2021г.: интерес к рублю и к ОФЗ падает.
    Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ)
    с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года на 
    9,724 миллиарда рублей при спросе в 24,858 миллиарда рублей.

    Цена отсечения составила 94% от номинала, средневзвешенная цена — 94,2508% от номинала.
    Доходность по цене отсечения составила 6,87% годовых, средневзвешенная доходность — 6,84% годовых.

    Напоминаю: ключевая ставка ЦБ РФ = 4,25%.

    Доходность по ОФЗ на размещении растет, объемы ниже плановых. 

    RGBI среднесрочно падает.
    Сейчас RGBI (индекс ОФЗ) = 150,56 (-0,28%).

    ВЫВОД: интерес к рублю и к ОФЗ падает.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар AlexGood
    Различия в доходностях ОФЗ
    Друзья и коллеги, приветствую, приятного вечера!)
    Есть у нас на сайте такое полезное сравнение ОФЗ (как и других облиг): 
    smart-lab.ru/q/ofz/
    но думаю, новичков в облигациях интересует чем отличаются разные виды доходностей, на какую нужно ориентироваться при выборе ОФЗ?
    1) Кривая бескупонной доходности 
    2) Кривая купонной доходности
    3) Доходность от срока до погашения 
    4) Купонная доходность от срока до погашения

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар AlexGood
    Сдача квартиры в обл. центре в аренду vs ОФЗ
    Цель: фин поток на текущие жизненные нужды, аргументы весьма приветствуются!)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар Torres
    Почему ОФЗшка так падает в цене? 26233
    Почему по облигациям растет премия? Это из за налога в 13% с 2021 года?.. На картинке ОФЗ 26233Почему ОФЗшка так падает в цене? 26233



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Олег Дубинский
    Провал аукциона ОФЗ
    Очередной выход Минфина на рынок рублевых займов для покрытия дефицита бюджета закончился с худшим в этом году результатом. По итогам аукциона 10-летних инфляционных ОФЗ 52003 ведомству удалось привлечь в казну лишь 9,9 млрд рублей.

 Близкий к провальному итог оказался неожиданностью для рынка: накануне аналитики «АльфаСтрахования» прогнозировали, что Минфин продаст бумаги минимум на 30 млрд рублей, а максимум — на 70 млрд, если согласится дать премию по доходности.

 Сбербанк CIB ждал, что размещения принесут бюджет от 20 до 40 млрд рублей.

    Обратите внимание на индекс RGBI
    (индекс ОФЗ)по дневным.
    Падение на лицо: ставка ЦБ 4,25% (купонная доходность индекса около 5,5%) не покрывает ни инфляцию, ни политичесеие риски.

    Провал аукциона ОФЗ

    Посмотрим, какие меры примет ЦБ РФ для выполнения плана заимствований.
    Возможно, как в 20г., увеличат РЕПО или предпримут другие действия. Будем мониторить.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Размещение ОФЗ
    Очередное размещение от Минфина. Предложен один выпуск, ОФЗ-ИН серии 52003 в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

    ОФЗ 52003 с погашением 17 июля 2030 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.

    Итоги:

    ОФЗ 52003
    Спрос составил 33,848 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 2,44%. Разместили 9,942 млрд рублей по номиналу.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Сергей Пирогов
    Как заработать на коррекции в ОФЗ

    Друзья, добрый день!

    Многие из нас вкладывают часть средств в ОФЗ, как в безрисковый актив и альтернативу банковскому вкладу. При этом на рынке бывают периоды, когда облигации падают в цене из-за разных событий. В сегодняшней небольшой статье мы хотим рассказать вам про инструмент, с помощью которого можно:

    • защититься от коррекции в ОФЗ, если они есть у вас в портфеле;
    • заработать на падении цен ОФЗ, если вы в них не инвестируете.


    Что же это такое


    Речь идет об OVH1 — это фьючерс на 10-15 летние ОФЗ, который можно шортить.

    Пара слов о том, почему в ОФЗ бывают просадки цен


    При росте рисков на рынке происходит рост доходности ОФЗ, и одновременно падают цены. Все риски можно разделить на:

    • рыночные (геополитика, санкции, дефолты);
    • процентные (рост инфляции, отрицательные реальные ставки, повышение ключевой ставки).

    В условиях нарастания рисков, инвесторы предпочитают продавать рисковые активы и перекладываться в более консервативные. Поскольку Россия относится к Emerging Markets (EM — развивающиеся рынки), то российские активы на глобальной арене считаются рискованными. В том числе, это касается наших ОФЗ. Хотя для нас, как для граждан РФ, госбумаги являются безрисковым бенчмарком, для иностранных инвесторов — это рисковый актив. Нерезиденты являются одними из ключевых держателей ОФЗ — их доля на 01.12.20 составила 23,7%. На этих продажах происходит коррекция в госбумагах. Но на этом также можно зарабатывать.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Николай Витальевич Ефремов
    ОФЗ 230 ликвидные или нет?
    Смотрел ролик от Верникова youtu.be /hjjaBaalET0
    И увидел на 9:35, что Роман говорит: как только появлялся бид, то по нему били.
    Ответьте люди, которые покупают дальние офз, они ликвидные или действительно все так плохо?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    Мурен(а), конечно ликвидные. И покупать их надо на минимуме индекса- как раз сейчас или подождать может он упадёт ещё. Сейчас доходность длинных ОФЗ около 7%.

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: