Новости рынков | Банк России доработал подход к оценке экономического положения банков (ОЭП). Новая методика отказывается от балльно-весовой системы в пользу оценки влияния рисков на капитал в денежном выражении

Причины реформы: действующая методика (Указание 4336-У) почти 20 лет, она перестала различать устойчивые и проблемные банки. Цель – повысить риск-чувствительность, точнее ранжировать банки и привязать к оценке ставки взносов в ФОСВ.

Количественный скор (от баллов к рублям): вместо усреднения рисков – анализ чувствительности к рискам (потери в деньгах сравниваются с капиталом). Число блоков сокращено с пяти до двух: «Капитал» и «Ликвидность». Итоговая оценка – по наихудшей из двух.

Блок «Капитал»: объединяет чувствительность к кредитному, процентному, валютному, фондовому рискам, концентрацию, иммобилизованные активы, а также корректировки на ВПОДК, ПВФУ и бизнес-модель. Высокая доходность может улучшить оценку на 1 ступень.

Блок «Ликвидность»: два теста – достаточность высоколиквидных активов для покрытия оттоков (для СЗКО – на основе ННКЛ, для несЗКО – упрощённый прокси-ННКЛ) и способность покрыть отток крупнейшей группы вкладчиков.

Качественный скор (шесть направлений): ПОД/ФТ, риски недобросовестного поведения, информбезопасность, структура собственности, внутренний контроль и аудит, система оплаты труда. Оценка – по наихудшей из шести (буквы А–Г).

Итоговая ОЭП: комбинация цифры (количественный скор) и буквы (качественный скор), например «2В». Финансовые проблемы ведут к повышенным взносам в ФОСВ, качественные недостатки – к усиленному надзору.

Консолидированный уровень: ОЭП будет рассчитываться для банковской группы в целом, а не для отдельного банка. Все банки в группе платят единую ставку взносов в ФОСВ (исключение – банки на санации).

Влияние на взносы в ФОСВ: при переходе на новую методику около 30% банков смогут снизить взносы, около 5% (с наименьшим запасом прочности) столкнутся с их повышением. Основная масса будет платить действующую базовую ставку.

Сроки внедрения: нормативный акт планируется выпустить в 2028 году, переход на новую ОЭП – с 2029 года. Отдельные блоки (например, риск недобросовестного поведения) вводятся с IV квартала 2026 года.