Блог им. UN_Alex

Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.

    • 03 октября 2023, 21:13
    • |
    • Aleksey
      Smart-lab премиум
  • Еще
Добрый вечер

начало smart-lab.ru/blog/946150.php
в продолжение smart-lab.ru/blog/946381.php
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.
Утро, дочу в школу, далее хозяйственные дела, купить таблетировнную соль, для регенерации смолы в системе умягчения воды
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.
Кот поджирает с трудом вырощенный укроп на грядке
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.
Сын исследует участок
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.

а я продолжу 

Упоминал, что в далеких 2009-2011 занимался, как потом узнал скальпингом. Материалов наглядных особо не найти, из более позднего
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.
как то так примерно это выглядело.

Процесс в целом выглядел грустно и красивого, модного, молодежного там ничего не было. Совершал бесчисленное количество сделок, в основном на «мне кажется будет так, куплю», но мотивации для входа в сделки старался записывать, и вот со временем, были обнаружены явно выпирающие, как их называю явления, которые повторяются и явно отличаются от случайного блуждания цены. В основном были случайным тыком найдены места, где другие участники ставят стопы, то есть то, что повторяется изо дня в день за счет действия других участников, именно они и обеспечивали системность, повторяемость результата. 

Так как надо хоть что то визуализировать, раз уж пишу об этом, то подкачал данные и очень грубо, да простят меня коллеги, покажу примерные следы одного из процессов который пытался тогда торговать
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.

Картинки тут не отражают «что где то тут все деньги мира» а лишь иллюстрируют, что существует какой то повторяемый на разных инструментах процесс, явление, а когда ты его нашел, сделал предположение что это, проверил предположение и нашел такой же или похожий процесс уже на индексе например то веры в это дело чуть больше. Но это я сейчас так говорю конечно, тогда даже multicharts не знал, но была статистика из сотен и тысяч сделок, она и была бэктестом своего рода. Еще раз, суть картинок лишь показать, что есть что то, что повторяется, в данном случае участники ставили стопы примерно в одни и те же места, видимо их так учили. Эксплуатация этого требовала посматривать в ленту сделок и стакан. Не всегда реально существующий процесс можно торговать, например потому что вы не успеваете или перестали успевать, конкуренция все таки, или по издержкам не пролазите ...

Вот как пример, попытка торговать от плотности в сткане, которая образовывалась вероятно от алгоритмических заявок крупных участников, если память не изменяет это vwap 
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.
для коллег, я понимаю, картинки не информативны, но простите, у меня нет цели кого то убедить в чем то, у кого есть тестер или опыт, те даже по описанию процесса понимают как торговать vwap, понимают, что там большое количество сделок, малая средняя, а это всего лишь иллюстрация.

Так как плана нет, то мысль петляет.
Торговал я так торговал, устал, во всяких M&A корпоративных участвовал, ростелеком, ГмкНН и еще чего то менее запоминающееся, но уже примерно выкристаллизовывалось направление куда я хочу двигаться.

А хотелось входить со скальперской точностью и высиживать большие тренды, и поехал я на обучение, естественно в межгалактический центр скальперов, во Псков
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение.

продолжение следует… наверное

www.instagram.com/quant_alex/
t.me/+ySTXt5rJm6s0Mzky       Quantitative finance chat

★6
18 комментариев
Скальпинг на МОЕХ ныне не актуален. У же с год, наверное. Думаю и ранее тоже, года с 14, этак. С олимпиадой совпадает.)
avatar
3Qu, и в 2015 еще все актуально было, у лучших представителей данного навыка
avatar
3Qu, Kir с тобой не согласен
avatar
3Qu, очень даже актуален и всегда будет…
avatar
Помог тебе Беритц?
avatar
Adec59ru, Он давал реально существующие на рынке явления, каждый далее торговал в меру своих возможностей. Не хочу спойлерить. Андрея очень уважаю и ценю, то редкое общение, которое у нас бывает.
avatar
Так и не понятно, каким способом (методом) торгует Автор сейчас? На чем он остановился? Чистое Алго?
avatar
alpha808, если сильно г… м не закидают, то надеюсь я дойду до текущего момента в повествовании, расскажу что сейчас, мой опыт, мои текущие взгляды, в каком направлении вероятно планирую развиваться и т.д.
avatar
Aleksey, говнометов в ЧС и продолжайте спокойно.
Хочется конкретики побольше и… поскорее, тем более подозреваю, что ваш путь похож на мой (не 100%, но по сути).

При всём уважении и всех ожиданиях этот пост не плюсую, т.к. ни один из рисунков с графиками не понял от слова совсем. Хотя вроде… не очень далёк от этой темы.
А коммент плюсанул… за обещания )
avatar
VladMih, спасибо на добром слове, честно говоря я не очень понимаю, что дают +, вроде как одобрение, так воспринимаю.

Продолжу.

По графикам, есть явление, многие участники ставят стопы в одним и тех же местах, я взял свой старый код, подкачал свежие данные по тем тикерам, которые когда то тестировал и обновил так сказать OOS. Эквити вверх показывают только, что эксплуатируя данное явление, а именно входя перед срабатыванием стопов, или самим являясь инициаторами их срабатывания и закрывая позицию об эти же стопы, мы имеет какое то +мат ожидание. Короче, рынок не случаен, участники делают одно и тоже, до сих пор, и понимая это, иногда, можно зарабатывать торгуя других участников. Все, ничего более сказать не хотел.
avatar
Aleksey, а сколько по времени удерживается такая сделка? Очень короткая? Позволяет отбивать новые комиссии, вход выход по рынку?
avatar
EY, давно не торгую это, тест на минутках! ну то есть вы понимаете, что так в данном случае нельзя, это просто иллюстрация. Удержание очень короткое, иногда менее минуты, тайм стоп считанные минуты. Уверен, сейчас не торгуемо, хотя есть чудо пропы, с какими то невероятными судя по рассказам условиями в части комиссии. Не понимаю как так может быть, но говорил уважаемый мной человек.
avatar
Aleksey, плюсы — одобрение, конечно ) Ну и рейтинг для того, чтобы пользоваться личкой. Годится вместо доброго слова, которое и кошке приятно )) Ну, типа, я пост не оценил (предыдущий плюсовал, но два ни о чём — перебор), а коммент в плюс, т.к. дарит надежду услышать желаемое. Типа авансом. ))
__________По сути._________
Это я понял, а вот что на картинках — совсем не понял.

Кстати, срабатывают там, где вы думаете, стопы, или не срабатывают (а главное — сколько их там и способны ли они (именно они!) спровоцировать или усилить движение) — давайте оставим за скобками, как и разговоры про больших и маленьких участников рынка.
Есть более нейтральный древний постулат — «значимый экстремум», за который часто ставят СЛ, но… Ох, длинная тема, пока остановлюсь.

То, что рынок неслучаен, для меня аксиома. Он не хаос, как многие считают, а ГАРМОНИЯ, настолько же гармоничная гармония (сорь), как сама мать-природа. Ну и подчиняется он исключительно законам природы, а люди в нём могут «хулюганить» исключительно в рамках этих законов.
avatar
проблема скальпа в его немасштабируемости

а проблема стакана в том что на америке нет стакана
avatar
ves2010, Америку не скальпировал, ничего сказать не могу, про немасштабируемость согласен, но на начальном этапе это было интересно, и с другой стороны часть ребят мигрировала на крипту и я вижу их успехи, да, ребята уникальные, мне такое не воспроизвести, но и результаты потрясают.
avatar
Makstrade, думаю сделаю как доформулирую отдельный пост на эту тему
avatar

теги блога Aleksey

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн