Блог им. Buybuy

Дискуссионный вопрос - зачем вообще нужны SL и TP?

Добрый вечер, коллеги!

Все гуруучебники вещают, что для торговли обязательно нужны стоп-лоссы и тейк-профиты.

Я с этим не согласен — и призываю вас подискутировать.

С моей точки зрения (чистое IMHO) SL и TP — это просто лимитные ордера, открывающие позицию, противоположную по отношению к текущей.
Ну т.е., используя их, мы ставим на то, что цена развернется по достижении определенных уровней.
Таким образом, занимаем позицию, противоположную по отношению к текущей.

Логично предположить, что это означает отказ от текущей торговой позы в сторону противоположной.
Ну т.е. в таком случае нам следует скорректировать нашу ТС таким образом, чтобы она просто закрывалась или осуществляла переворот по достижении выставленных уровней SL и TP?
Или нет?

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

P.S. Ни одна из моих хороших боевых систем не улучшала свои показатели при установке статических или динамических (трейлинг) SL и TP. Поэтому, коллеги, если у вас есть опыт значимого улучшения характеристик системы при постановке ордеров такого типа — прошу поделиться в несекретной части.
★1
67 комментариев
тейки обязательно, ведь если не забирать прибыль, то рынок рано или поздно разворачивается и отнимает все обратно!
а вот стопы действительно не нужны
avatar
Pringles, хмммм

Если система как-то реагирует на текущее направление рынка, то в будущем должна как-то реагировать на его будущее направление.
ВОПРОС:
Чем TP лучше, чем переворот системы в противоположном направлении?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, можно и переворот...
но я беру перерыв — отдыхать тоже надо 
avatar
Мальчик buybuy, Ну а основное их отличие заключается в целях применения: стоп-лосс нужен для уменьшения убытков, а тейк-профит – для извлечения прибыли. binance.com
avatar
CyberHub, это шляпа

И то, и другое — просто переворот позы (IMHO)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, допустим ты купил цена снижается 1 час, ты продал цена растет 1 час, ты купил цена опять снижается 1 час ? 
avatar
CyberHub, ну Ок

Ничего не понял, если честно
Как это помогает профиту ТС?
А если цена ведет себя в точности наоборот?
А если не колеблется, а плавно уезжает вверх или вниз?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, ошибка в том что СЛ и ТП закрывают существующую сделку, а по твоей системе нужны дополнительные средства, вдвоем большие чем сумма сделки. 
avatar
Мальчик buybuy, по такой стратегии тебе нужно будет попращаться с 5% от депозита потому что они всегда будут в рынке, следовательно тебе нужно будет окупить минимум 5% от депозита плюс комиссии
avatar
Мальчик buybuy, фактически так и происходит, купил рынок развернулся продал только со стопами
avatar
Мальчик buybuy, из-за спреда по одной цене не получится открываться и из-за гэпа 
avatar
Мальчик buybuy, «будущее направление» вполне может быть «случайным» для системы, поэтому торговать его не имеет смысла.
avatar
vlad1024, хммм

А с чего оно может быть случайным?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, ну простейший пример, торговли по тренду, тренд закончился, рынок перешел в фазу флэт-случайность, торговать нет смысла.
avatar
vlad1024, ну Ок

А что такое тренд?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, написал ниже, в простейшем случаи это локальное смещение мат.ожидания приращений.
avatar
Pringles, стоп лосс ограничивает риск потери депо в какой то степени. Сразу видно что по стакану не скальпили, с ограниченной просадкой на день. Там быстро понимаешь зачем стоп нужен
avatar

Давай логически рассуждать...

Предположим у тебя есть некий интервал рынка, где есть некая «связность» цен, ты открыл позицию, эту связность забрал, выставив тейк.

Тейк же может быть не по уровню, а по какому-то еще условию? Например, по времени. 

Система может тебе говорить, что например, через N часов, связность пропадает, и держать дольше позицию бессмысленно, так как дальше результат начинает стремиться к случайному.

Тимофей Мартынов, ну это, бро, очень сложная гипотеза

По сути ты утверждаешь, что трендовые участки перемежаются чисто стохастическими. Я с этим не согласен. А именно:
1. Чисто стохастических участков на рынке нет
2. Трендов на рынке тоже нет
Но все это мое чистое IMHO

Поэтому предлагаю вернуться к дискуссии.
Я предлагаю 2 варианта действий в случае, когда поза начинает себя исчерпывать.
1. Закрыть текущую позу
2. Открыть противоположную позу
И то, и другое легко имплементируется в действующую ТС.
ВОПРОС: Зачем нужен отдельный ордер?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, то что вы говорите напрямую противоречит тому что торгует к примеру А.Г. и его модели стохастического тренда. Есть периоды когда смещение мат.ожидания приращений создает тренды, есть периоды когда оно нулевое. Там где нулевое это просто случайное блуждание, торговать которое бессмысленно.
avatar
vlad1024, И?

Лично я считаю, что в обычном понимании тренда нет.
В понимании уважаемого А.Г. — тоже
(правда, пока не могу это опровергнуть)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, я думаю что вполне можно доказать существование участков со смещением среднего с 99.9% p-value. Поэтому вопрос в том, что жопа все таки есть, а как вы ее назовете это другой вопрос.
avatar
Мальчик buybuy, да и вообще тренды это вопрос вторичный. Система может давать положительное мат.ожидание прибыли лишь на определенных участках, на остальных — нулевое. Торговать нулевое мат.ожидание бессмысленно, оно дает лишь комиссию, проскальзывание и дополнительную дисперсию в прибыль.
avatar
Спасибо за интересные темы!
Тимофей Мартынов, их много есть у меня...

Жаль, что когда я пытаюсь написать пару формул, интерес к обсуждению пропадает мгновенно...

Еще жальче, что важные темы на пальцах ну вообще никак обсудить невозможно...

С уважением
avatar
Андрей Викторович, нивапрос

Пруф в студию, плз

С уважением

P.S. Мои системы вообще не знают слова «тренд»
avatar
Мальчик buybuy, а как без SL входить % от депозита?
avatar
Darkhan Inkabekov, сорри

Вообще не понял вопрос. Поясни, плз

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, ну допустим я хочу войти в сделку 5% от депо, как не зная сколько пунктов SL я рассчитаю лот? (говорю про форекс)
avatar
Darkhan Inkabekov, тем более не понимаю

Я вообще не использую SL/TP

С уважением
avatar
Не было бы 10-20-30 плечей, не надо было бы и SL и TP.

А без них скучно, жизнь не полна приключений.
Андрей Викторович, нивапрос

Еще один пруф в студию, плз

С упором на «собрать все движение» на конкретном примере

С уважением
avatar
Андрей Викторович, не, не канает

Не люблю картинки )))
Хочу 2 теста
1. Без стопов и тейков
2. Со стопами и тейками
Желательно хотя бы за год

С уважением

P.S. А то получится, как в анекдоте про Вовочку: «Это еще что, он на двери в туалете такую п@#$у нарисовал...»
avatar
Андрей Викторович, не, на слово я никому не верю

Даже себе )))
Будет минутка, свободная от торговли — ТСЛаб легко выдаст такую статистику
А я просто подожду

С уважением
avatar
Всегда использую стоп и тейк, который >= cтопа!
avatar
AlexGood, ну Ок

А если (вдруг) не использовать — результат становится хуже?
А если переворачиваться по SL/TP?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, где вы торгуете? (фонда, форекс или еще че то)
avatar
Darkhan Inkabekov, в разных местах

FX (LMAX Global)
Крипта (LMAX Digital, Binance, OKX, BitMEX, Deribit)

Готовлюсь к выходу на NYSE/NASDAQ, но там денег очень много надо. Возможно, стартую в 2024.

С уважением
avatar
Условные заявки используются, что бы ТС работала на сервере брокера, без участия каких либо алгоритмов.
avatar
Nekto Finkelmaer, ну да, ну да)

В моих ТС ВСЕ заявки лимитные, т.е. всегда работают на сервере БИРЖИ (брокера не использую, сорри).

Что я делаю не так?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, у вас прикручен алгоритм, который постоянно следит за рынком.

Я же выставляю заявки с утра и за рынком не слежу.

Оба подхода имеет право существовать.
avatar
обычные заявки вечером сбрасываются, стопы то нет.
Петров Сергей, это техника

Бот всегда переставит, если что

С уважением
avatar
От типа систем зависит.
Если трендоследящая или пробойная, то стоп, вероятно, лучше иметь, что проще для управления капиталом.

Если торговать какую-нибудь краткосрочную ситуация (паттерны или сетапы), то скорее всего лучше иметь и стоп и ТП.
Если торговать возврат к среднему, то может и не нужны стоп и ТП.
Если логика основана на прогнозе направления следующего бара, то возможно там тоже не нужны стоп и ТП.
avatar
Андрей Викторович, ну не знаю, у меня sl всегда в итоге приводил к убыткам, а tp это вообще не пойми что, тк рассчитать его невозможно, поэтому так и да — это совершенно бессмысленные вещи
avatar
Имхо, у любой сделки есть закрытие. Если в убыток — это СЛ. Если в прибыль — это ТП. Явные они, предустановленные, или определяются по ходу пьесы, не имеет значения.
Так, о чем, собственно, дискуссия? Сделки закрывать не надо, или как?
avatar
3Qu, бро — не говнись, плз

Вопрос заключался в том, что
1. Закрывать позу по явному ордеру
2. Закрывать позу, когда это скажет система

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, это по любому СЛ или ТП. Да и ордер явный, и в том и в другом случае.
avatar
3Qu, бро!

Ты либо тупишь, либо издеваешься.

Начнем сначала

Я задал вопрос — зачем портить ТС дополнительной постановкой СЛ или ТП. В том ключе, что если мы считаем, что нужно перевернуться, то мы имеем законное право включить необходимость этого переворота в сами правила ТС

Теперь вопрос — что ты имеешь в виду? Если у тебя СЛ или ТП — это часть системы — то к тебе этот вопрос не относится (можно было бы и промолчать)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, это ты не понял. Еще раз, любая сделка рано или поздно закрывается в плюс или в минус. Чего ты дальше делаешь — переворачиваешься, отдыхаешь, к предыдущей сделке уже никак не относится.
avatar
3Qu, это софистика

Она означает, что ты просто не понял смысл вопроса из этого топика
А так — да...
Любая сделка — она вверх или вниз… В плюс или в минус...

С уважением
avatar
3Qu, ну и конечно

В заключение своей фразы ты в очередной раз сморозил хню
Последующая сделка вполне может иметь прямое отношение к предыдущей сделке
Если мы используем продвинутые модели управления капиталом

Хотя вопрос в сабже был не об этом, конечно

С уважением
avatar
3Qu, ну Ок, бро

Я задал простой вопрос в топике
1. Стоит ли дополнять ТС ордерами типа СЛ или ТП?
2. Или стоит модернизировать ТС так, чтобы этот вопрос не возникал?

Ты у нас самый умный, ответил на вопрос, который не задавался
Но это не страшно — я тоже считаю себя самым умным)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, уговорил.  Я не понимаю о чем дискуссия и что здесь дискуссионного, о чем и сказал в первом своем комменте.
А умный — это да. И чем дальше, тем больше. Если дальше так пойдет, то скоро буду самым умным. По крайней мере на СЛ. Но тогда придется покинуть сие заведение. Вероятность сего уже ненулевая.)
avatar
3Qu, мде....

Жалко....

И как мы с тобой будем общаться после этого?...

И как ты потом поймешь, что твои инженерные бенефиты не позволяют снимать с рынка хотя бы $50k/мес?...

С уважением
avatar
Мальчик buybuy,

Конечно закрывать по сигналу системы. Точнее не обязательно закрывать, а изменять экспозицию в активе согласно сигналу системы: увеличивать, уменьшать, менять знак или ничего не делать. А техническая реализация — это уже отдельная большая тема.

Используя SL и TP, ты по сути покупаешь/продаешь актив при отсутствии какого-либо сигнала (считай рандомно). Так себе затея. Прямой путь к ухудшению профита системы (на единицу риска).

Единственное, где кажется разумным применение SL и TP ордеров, ручная торговля. Делаешь единичную ставку на то, что актив дороже/дешевле чем он должен быть (по твоему мнению), входишь в позицию, выставляешь SL и TP в связке и занимаешься другими делами.

avatar
А как без стопов и тейкпрофитов фиксировать позицию, мы ведь тогда на старший таймфрейм уйдем, и тогда это уже среднесрок или инвестирование обычное получится)?
Стопы и Тейки определяют реакцию толпы, и что бы нам ей не стать они и нужны.
Ну т.е. в таком случае нам следует скорректировать нашу ТС таким образом, чтобы она просто закрывалась или осуществляла переворот по достижении выставленных уровней SL и TP?


Ну я так и делаю. В моих трендовых системах стопы (т. е. продажа по уровню ниже текущих, покупка по уровню выше текущих) вообще не привязаны к ценам открытия позиции, а  только к динамике цен. ТР (как уровня продажи выше текущих или уровня покупки ниже текущих)  в них нет «по определению». В контртренде наоборот: есть ТР от уровня входа, меняющийся со сменой «волатильности», а стоп просто по сигналу «фильтра пилы», причем сигнал неизвестен, так как «фильтр пилы» строится по приращениям логарифмов (Н+L), а его значение известно только по закрытию свечи, которая и выступает ценой стопа. Переворота в контртренде нет «по определению», есть усреднение.
avatar
Это как газ и тормоз, чтобы ехать.
avatar
тейк и стоп — это выход из позы

а давайте стоять в позе столько, сколько хотим!

ура! давайте!



трейдинг — это весело!

не будем выходить из позы никогда!)))


avatar
$100, хмммм

По Вашему поза и жопа — это одно и то же?!

Ну, ну...

С уважением
avatar
Кажется по логике тейк-профит или переворот позиции на противоположную немного отличаются по нашему ожидаемому дальнейшему поведению цены:

1. Тейк-профит: ожидаем что движение цены закончено (далее движение в противоположном направлении или цена «замрет на месте»)
2. Переворот: ожидаем движение цены в противоположном направлении (строго)

вот в этом «цена замрет на месте» — разница. Вместо «цена замрет на месте» можно подставить «боковик в узком диапазоне».
avatar

Я был балбес. При том — зануда.
С учебой плохо шли дела, 
И злая груда Зильбертруда
Меня во мраке догнала.


очень увлекательный топик!

avatar
Работаю без стопов и тейков захожу руками и выхожу так же… ЕЩЁ ЖИВОЙ..
Со стопами депозит сливается несколько медленнее чем без стопов.
Полностью согласен с мнением автора. Эквити прибыльной системы со SL и TP  = Эквити портфеля систем без стопов и тейков
avatar

теги блога Мальчик buybuy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн