Блог им. LZone

О торговых роботах и о их тестировании...

    • 19 июня 2011, 04:35
    • |
    • jtrade
  • Еще
  О роботах...
Все к этому шло уже давно… Лень двигатель прогресса))) Все, что делает человек с тех пор, с каких он помнит себя- это максимально облегчить себе жизнь. Стоит осмотрется вокруг и начинаешь понимать, что все что создано — это только ради того, чтобы самому ничего не делать, читай как не работать… Типичный пример- коробка-автомат в автомобиле.
На финансовых рынках жажда человека взять большее, но меньшее сделать особенно обостряется. Так и появились — роботы, почему-то сразу вспоминается терминатор, киборг и т.д., но нет, так появились торговые роботы.
Чем отличается торговля человеком, от торговли которую делает робот?  Ответ очевиден! Торговый робот наделен тем, чем хочет обладать человек, торгуя на рынке. Что это?
Это:
1) Полное отсутствие эмоций;
2)Четкое исполнение сигналов купли/продажи;
Торговый робот — это и дисциплина и полное отсутствие пункта,  свойственного человеку — «Работа над ошибками».
Поэтому, системы основанные на индикаторах уже давно формализованы и превращены в алгоритмический код и применять их есть ли смысл? Они уже не эффективны. Тут же мне возражают «Но они ведь работают!?» «Да, работают»-отвечу я. Но с той же системой, построенной на основе скользящих средних (т.е. поймать тренд! А что еще нужно?)торговать сейчас уже совсем сложнее, если даже не в убыток?!

Рынок абсолютно эффективен и заработать на нем нельзя???!!! Это одна из теорий. Заработать на рынке можно только имея положительное матожидание-это то что нужно!
Можно ли обмануть рынок? Ведь он самоподобен, эффективен, он живое существо! К нему надо подстраиваться и нужно полюбить его...
Сможете ли Вы это сделать или лучше поручить это Вашему торговому роботу?!
//*********************************************************
Возможность использования торгового робота стала реальной. На С# и с испльзованием библиотеки S# (Спасибо Михаилу Сухову и постам Александра Муханчикова) удалось написать наипростейшего торгового робота, все банально просто. Осталось написать несколько строчек кода и… и удостовериться, что он абсолютно не эффективен.
Как и полагается, озадачился вопросом тестирования.
Отсюда возникают вопросы:
— как протестировать робота, если все, что ему нужно — это лишь стакан котировок? Можно ли вообще его протестировать?
-Можно. Имея демо-счет, но он должен быть максимально приближен к торгам, лишь с той разницей, что заявки постфактум фиктивны(пустышки).
И еще вопросы:
-Где можно протестировать такого робота (в демо Quik, как я помню, счет фортс не доступен)?;
-Знатокам S#, можно ли его протестировать в этой библиотеке, если все, что нужно -это стакан котировок?
 
 
 
 
 
★5
21 комментарий
— Чтобы тестировать на сделках пустышках с реал-тайм данными можно использовать RealTimeEmulationTrader.

— По поводу тестирования с историческими стаканами на истории — скорее всего можно использую Гидру, на как именно — надо прояснить.

— Если решили торговать на ФОРТС, то рано или поздно все равно придется открывать реальный счет. Можно тестировать одним контрактом на фьючерс СберБанк, ГО для которого около тысячи рублей.
Sergey Masyura, присматривался к Гидре, но очень много вопросов.Использование RealTimeEmulationTrader приму к сведению. Счет на Фортсе уже давно открыт и торгую я фьючерсом на акции Газпрома, поэтому тестить собираюсь на нем. Фьючерс на Сбербанк для стратегии не подходит ни по ликвидности, ни по волатильности. А так спасибо за коментарий.
Скорее всего больше рассматриваю открытие демо-счета у какого-либо брокера, с максимально приближенными к реальностям торгами…
avatar
Какие еще есть решения, что посоветуют читатели??)) Ведь рано или поздно, с вопросом о тестировании сталкиваются все кто пишет торговых роботов. Поэтому, вопрос не кажется наболевшим и намученным.
Поделитесь своим опытом…
avatar
Без тестировании на истории, робота никакого и нет. Сам я не использую стакан, а смотрю только цену. Поэтому тестирую своей отдельной программой. А потом работющие идеи реализую в роботе. Со стаканом конечно сложнее тестировать. Лучше начать с чего-нибудь совсем простого.
avatar
для QUIK есть демо-сервер — фортс доступен в рабочее время, но там херово с ликвидностью, спред внезапно может расшириться.
avatar
Протестировать реально в чем хочешь, можно и в S#, можно скомпоновать нужные данные и тестировать в программе тех.анализа(WealthLab, Amibroker) Но сразу встает вопрос, а где взять исторические данные стаканов, реально ли их где-нибудь найти, или единственный выход записывать самому? Сам давно хотел покопать стаканы на предмет граалей, но вот в найти историю не реально, а начать записывать руки не доходят. Кто нибудь может просветить по данному вопросу?
avatar
В том виде, что есть в настоящее время — роботы не прибыльны.Только роботы обладающие самонастройкой. Неким прообразом нейронных сетей — может помочь роботы зарабатывать.
avatar
Aleksandr_Shevchenko, т.е. вы утверждаете, что все роботы без нейронной сети убыточны?
Пусть думают, что роботы убыточны))). Собственно роботы могут торговать так, что их сделки не отличишь от сделок человека. Никто ведь не заставляет писать HFT роботов. Робот может и 2 сделки в день делать.
avatar
счас самый простой вариант для новичка TSLAB
1) бесплатный
2) историю можно скачать с сайта финама
3) очень прост в освоении не требует знаний программирования
4) роботы реально экономят время обучения
avatar
ves2010, ха одновременно написали )
avatar
Самый простой способ сделать робота в тслаб
и там же проверить на истории реальных котировок

и историю сможешь взять какую хочешь…

а на демо котировках может быть фигня будет потому что они не совсем такие как реальные
avatar
PahaPCT, Паша что там с твоим супер роботом оттестированным на истории, то ты вроде все писал, а теперь есть реал не пишешь?
avatar
cyberpunk, у меня всё хорошо
дак мне минусы ставят
а ты чё всё язвить хочешь? )
avatar
не, я-же писал, что на реале таких рез-тов не будет ) вот и интересно )
avatar
На мой взгляд, тестонутый робот на истории, умрет мгновенно в реале, т.к. столкнется с реакцией рынка…
avatar
igorius, а не тестонутый робот на истории что сделает? сразу воспарит?
avatar
PahaPCT, вероятно )
avatar
TSLab я не рассматриваю, в моем случае он платный.Старательно чтоб была тока связка: моя программа +Quik
avatar
Jeta, каким местом он платный? там платная торговля, а тестирощик задаром
avatar
Jeta, для постройки и тестирования всё бесплатно
и ты чё вообще того? даже если торговать?
ты посчитай в день сколько он стоит… 22 рубля в день…
ты чё совсем уже?? даже нищий и то понимаю что это даром и окупиться…
avatar

теги блога jtrade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн