Блог им. AlekseyManin

Нейросеть и точка минимальных выплат.

Сделал нейросеть для прогноза цены фьючерса RTS к клирингу на основе точки минимальных выплат по опционам.

Как трактовать результаты — вообще не понимаю. Вроде что-то интересное и есть, если поставить количество эпох более 5000.  Ну это по коэффициенту детерминации еще более менее. А по loss и mae, вообще беда.

Кто занимается нейронками, гляньте пожалуйста. Может поставить входной слой LSTM и не перемешивать train, тогда результат будет лучше?

Ссылка на Colab notebook:

colab.research.google.com/drive/1MXjYUVcLMbiiE5hPauNtp9o8VE3QSu8c?usp=sharing

★1
20 комментариев
помню, лет 10 назад, плюс-минус, нейросетями в трейдинге бредил каждый второй, затем тема тихо ушла - либо все стали миллионерами, либо не прокатило
avatar
vito333
vito333, так я думаю, что основные исследования были по прогнозам будущей цены на основе предыдущих цен, но здесь сложно что-то выловить. 
avatar
Алексей Манин
+1
надо будет попробовать на своих данных такое сделать ) все не мог придумать идею для изучения нейронок
avatar
Андрей К
Андрей К, так может скооперируем усилия?
avatar
Алексей Манин
Алексей Манин, я очень не инертный. Могу реализовывать месяцами что то простое, если не в приоритете. А это пока не в высшем приоритете.
avatar
Андрей К
Андрей К, да у меня тоже всё не быстро получается ) Будет интерес, пиши в ЛС.
avatar
Алексей Манин
Андрей К, 
все не мог придумать идею для изучения нейронок
Дарю идею для изучения.
Определить точку пересечения двух МАшек.
Это просто, но ты попробуй это сделать нейросетью.)
Именно с этого начинал, и именно это было моей первой задачей.
avatar
3Qu
3Qu, Так а что передавать в качестве фич? Если просто эти две МА передавать, то любой МЛ алго такую задачу легко решит. 
avatar
i aztec
Недавно начал изучать нейронки.
avatar
googlioner
+2
Легко вникать в чужие исследования вообще не мой конёк). Но в глаза бросилось, что у вас с ростом кол-ва эпох обучения ошибки трейна падают, ошибки теста растут — ну это же классическое переобучение/переподгонка. И как будто бы это прям быстро начинается. Так что тут изначально что-то не то. Не помню, как там у нейросетей с защитой от переобучения, но тут по-видимому оно. Какие там лайфхаки проти этого есть в нейроветях — какие-то точно есть, помню)) — разрывать связи выборочно между слоями, что-то ещё. Думаю, нужно что-то такое попробовать. Ориентироваться можно сразу на динамику меры ошибок на тесте при имплементации каких-то новых фишек.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, иногда, для задач некоторого класса, переподгонка вообще самое оно.
avatar
3Qu
3Qu, Например?)
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, если хочешь использовать НС в качестве обучаемой логики.
avatar
3Qu
3Qu, Ну любая ML модель это обучаемая логика. Но нам нужно обучиться, а не переобучиться, потому что мы будем использовать модель на OOS.
avatar
Replikant_mih

Максимум, что смог выжать  из нейронки
avatar
Алексей Манин
Алексей Манин, А в трейдерских метриках, да на OOS?)
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, OOS — это что за зверь такой? Поиск по запросу «нейросеть OOS» не дал результата. Заранее извиняюсь за свою неосведомленность, я нифига не программист и не дата саентист, только изучаю.
avatar
Алексей Манин
+1
Алексей Манин, Out of sample (в противовес IS — in sample). Или другие их названия train/test. Так уже загуглится. А там лучше чем я объяснят).
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, ах вот это что означает ))) У меня сделано немного по другому. Данные разбиты на три части train/test/validation.
train — на этих данных модель обучается
test — на этих данных считается функция потерь (в обучении не участвует)
validation — прогон на предсказания и получение метрик mae и R2
Это я подсмотрел как делают другие, вернее скопипастил )))
avatar
Алексей Манин
+1
Алексей Манин, А, ну супер. Осталось посчитать трейдерские метрики — PF, winrate, средний трейд и т.д. Ну как осталось), я бы сделал именно так.
avatar
Replikant_mih

полезные записи за 24 часа

★16 16 Льготы инвестора: Чек - Лист 💼💡
★15 36 Меня зовут Игорь, 33 года я произвожу электронику и ненавижу продажи
★8 38 🏗 31 месяц создаю Собственный Пенсионный Фонд
★6 4 Крипто арбитраж, профит 7%
★5 40 Дежа вю в долларе
★5 9 👥 Инфляция бьет рекорды: паника или пора действовать?
★5 115 Ситуация на текущий момент
★5 41 ⛽️Газпром – худшая голубая фишка десятилетия, или акция с огромным потенциалом?
★5 11 ​​Сегежа - текущая ситуация в компании
★4 6 Россияне инвестируют лучше обезьяны. Мартышкин портфель. Итоги десятого месяца инвестиционного эксперимента
+259 115 Ситуация на текущий момент
+146 56 Азия. Понедельник.
+128 114 Индекс МБ сегодня
+120 12 Только шорт сейчас позволяет заработать🔥Акции и инвестиции
+108 36 Меня зовут Игорь, 33 года я произвожу электронику и ненавижу продажи
+90 8 Мать и дитя нанесли психологический ущерб десяткам тысяч людей
+73 17 ⚡️ЖЕСТЬ! Санкции против Мосбиржи: все последствия. Мирный план Путина
+73 101 "Цель она есть". Верим, помним.. (GBP/USD).
+67 40 Дежа вю в долларе
+64 6 Понедельник начинается с верхней планки в Мать и Дитя, +23% и новый ист.хай

самые обсуждаемые сегодня

3к Будет людям счастье...
2к Первый пошел
1к The Economist «Рэй Курцвейл о том, как искусственный интеллект преобразит физический мир»

Календарь: акции | экономика | облигации

18/06 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб
18/06 LSNG: ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
18/06 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб
18/06 KUZB: закрытие реестра по дивидендам 0,00222 руб
18/06 SAGO: закрытие реестра по дивидендам 0,234 руб
18/06 SAGOP: закрытие реестра по дивидендам 0,234 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

00:20 0 Позиции на 18.06
23:55 0 🟢 ЗОЛОТО. GOLD-9.24 (GDU4). Трейд-ЛОНГ. Автоследование с Асланом Бероевым.
21:10 10 Вот и доллару конец
17:07 0 ✅ММВБ
16:56 0 ✅CNYRUB SIU4
12:41 0 🤑Результаты стратегии Market Crowd Hunter за прошедшую неделю 10.06 - 14.06.
12:22 0 ✅ФСК
11:32 0 ✅CNYRUB
11:28 0 ✅ММВБ
11:23 0 Плэйлист на начало недели .
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+393769 Иволга Капитал
+249802 Mozgovik
+95324 Tickmill
+62346 Os_Engine
+58881 Т-Инвестиции
+51698 БКС Мир инвестиций
+49779 Московская Биржа
+27143 LiveInvestingGroup
+25200 Финам Брокер
+25079 Just2Trade
Все компании

теги блога Алексей Манин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн