Блог им. AlekseyManin

Нейросеть и точка минимальных выплат.

Сделал нейросеть для прогноза цены фьючерса RTS к клирингу на основе точки минимальных выплат по опционам.

Как трактовать результаты — вообще не понимаю. Вроде что-то интересное и есть, если поставить количество эпох более 5000.  Ну это по коэффициенту детерминации еще более менее. А по loss и mae, вообще беда.

Кто занимается нейронками, гляньте пожалуйста. Может поставить входной слой LSTM и не перемешивать train, тогда результат будет лучше?

Ссылка на Colab notebook:

colab.research.google.com/drive/1MXjYUVcLMbiiE5hPauNtp9o8VE3QSu8c?usp=sharing

★1
20 комментариев
помню, лет 10 назад, плюс-минус, нейросетями в трейдинге бредил каждый второй, затем тема тихо ушла - либо все стали миллионерами, либо не прокатило
avatar
vito333
vito333, так я думаю, что основные исследования были по прогнозам будущей цены на основе предыдущих цен, но здесь сложно что-то выловить. 
avatar
Алексей Манин
+1
надо будет попробовать на своих данных такое сделать ) все не мог придумать идею для изучения нейронок
avatar
Андрей К
Андрей К, так может скооперируем усилия?
avatar
Алексей Манин
Алексей Манин, я очень не инертный. Могу реализовывать месяцами что то простое, если не в приоритете. А это пока не в высшем приоритете.
avatar
Андрей К
Андрей К, да у меня тоже всё не быстро получается ) Будет интерес, пиши в ЛС.
avatar
Алексей Манин
Андрей К, 
все не мог придумать идею для изучения нейронок
Дарю идею для изучения.
Определить точку пересечения двух МАшек.
Это просто, но ты попробуй это сделать нейросетью.)
Именно с этого начинал, и именно это было моей первой задачей.
avatar
3Qu
3Qu, Так а что передавать в качестве фич? Если просто эти две МА передавать, то любой МЛ алго такую задачу легко решит. 
avatar
i aztec
Недавно начал изучать нейронки.
avatar
googlioner
+2
Легко вникать в чужие исследования вообще не мой конёк). Но в глаза бросилось, что у вас с ростом кол-ва эпох обучения ошибки трейна падают, ошибки теста растут — ну это же классическое переобучение/переподгонка. И как будто бы это прям быстро начинается. Так что тут изначально что-то не то. Не помню, как там у нейросетей с защитой от переобучения, но тут по-видимому оно. Какие там лайфхаки проти этого есть в нейроветях — какие-то точно есть, помню)) — разрывать связи выборочно между слоями, что-то ещё. Думаю, нужно что-то такое попробовать. Ориентироваться можно сразу на динамику меры ошибок на тесте при имплементации каких-то новых фишек.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, иногда, для задач некоторого класса, переподгонка вообще самое оно.
avatar
3Qu
3Qu, Например?)
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, если хочешь использовать НС в качестве обучаемой логики.
avatar
3Qu
3Qu, Ну любая ML модель это обучаемая логика. Но нам нужно обучиться, а не переобучиться, потому что мы будем использовать модель на OOS.
avatar
Replikant_mih

Максимум, что смог выжать  из нейронки
avatar
Алексей Манин
Алексей Манин, А в трейдерских метриках, да на OOS?)
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, OOS — это что за зверь такой? Поиск по запросу «нейросеть OOS» не дал результата. Заранее извиняюсь за свою неосведомленность, я нифига не программист и не дата саентист, только изучаю.
avatar
Алексей Манин
+1
Алексей Манин, Out of sample (в противовес IS — in sample). Или другие их названия train/test. Так уже загуглится. А там лучше чем я объяснят).
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, ах вот это что означает ))) У меня сделано немного по другому. Данные разбиты на три части train/test/validation.
train — на этих данных модель обучается
test — на этих данных считается функция потерь (в обучении не участвует)
validation — прогон на предсказания и получение метрик mae и R2
Это я подсмотрел как делают другие, вернее скопипастил )))
avatar
Алексей Манин
+1
Алексей Манин, А, ну супер. Осталось посчитать трейдерские метрики — PF, winrate, средний трейд и т.д. Ну как осталось), я бы сделал именно так.
avatar
Replikant_mih

полезные записи за 24 часа

★8 14 💰 Лучшие места для размещения денег на короткий срок | Часть 1
★7 11 Массовые льготные ипотеки скоро F, а Москва и Сочи дорожают. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
★5 104 Блин, мало лайков стало на смартлабе, куда все делись!
★5 6 Книга по трейдингу
★4 94 Ситуация на текущий момент
★4 18 Как найти продажных блогеров? Очень просто!
★4 16 ⚡️Рост дефолтности. Иксы не неизбежны
★3 9 🟨 Тинькофф: Самый сильный в секторе. "Почему он, а не я" - Какой-то зелёный банк.
★3 4 Банки, ОФЗ и ликвидность
★3 22 Компания, которая растет как OZON, но прибыльна, маржинальна и стоит дешевле!
+238 104 Блин, мало лайков стало на смартлабе, куда все делись!
+222 94 Ситуация на текущий момент
+121 23 Итоги 34 конференции Смартлаба
+107 2 Рынок топчется на месте🔥Акции и инвестиции
+95 78 Индекс МБ сегодня
+77 18 Как найти продажных блогеров? Очень просто!
+73 4 Банки, ОФЗ и ликвидность
+71 90 Численность языковых групп России.
+69 11 Обзор рынка weekly #75
+65 16 Азия. Среда.

самые обсуждаемые сегодня

94к Ситуация на текущий момент
90к Численность языковых групп России.
78к Индекс МБ сегодня
47к "Цель она есть". По случаю (brent).
38к 14% ВВП — госдолг России — самый низкий показатель среди стран G20.
34к Как либералы гнобят золото и GLDRUB
33к Замкнутый инфляционный круг при ставке 16%.
31к Gazprom. Очередной Меморандум
30к Вечный фьюч и сентябрь на Si - торговая идея
30к Буду выращивать трех дивидендных коров. Просьба не ржать (сильно).

Календарь: акции | экономика | облигации

26/06 BANE: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 249,69 руб/акция
26/06 TORS: последний день с дивидендом 0,0236 руб
26/06 TORSP: последний день с дивидендом 0,0325 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

16:45 1 Вилами по воде. Фьючерс. Китайский юань. Сделки. Заявки.
16:37 0 BITCOIN
16:36 0 LITECOIN
15:46 0 ✅МТС
15:43 2 🔋 Газ. Цель выполнена, ищу сделку.
14:16 0 #GAZR - 09.24, Фьючерсный контракт
12:47 0 #BNBUSDT
12:40 0 🎟️ Полюс. Первый этап роста? Важное:
11:48 0 DOTUSDT | DOT | POLKADOT | Криптовалюта
11:33 0 ✅Яндекс
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+396030 Иволга Капитал
+251455 Mozgovik
+95530 Tickmill
+67293 Os_Engine
+59388 Т-Инвестиции
+52088 БКС Мир инвестиций
+50283 Московская Биржа
+27286 LiveInvestingGroup
+25961 Финам Брокер
+25079 Just2Trade
Все компании

теги блога Алексей Манин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн