Блог им. ves2010

фьючерсы на валюту торговать нельзя

    • 08 сентября 2022, 12:35
    • |
    • ves2010
  • Еще
внезапно заметил что боты торгующие валюту сливают со страшной силой… проеплось за месяц 2 мио рублей...
стал разбираться… и вижу что
арбитраж валюта-фьючерс умер, т.к валюта счас не ГО и без плеч
фьючерс отвязался от валюты 

при том же числе сделок в одно и то же время результаты торговли резко отличаются

как пример бот в си

торгую USD_RUB_TOM
фьючерсы на валюту торговать нельзя




торгую  SiU2
фьючерсы на валюту торговать нельзя



т.к фьючерс на евро неликвид совсем, то там получается еще хуже

принял решение — отключить ботов на валюту пока не починят арбитраж

всем успехов
★4
57 комментариев
согласен с вам, Евро неликвид, вола в контанго сжалась
smart-lab.ru/blog/836026.php
avatar
Это HFT?
avatar
criminal, нет… краткосрок 1-2 дня 
avatar
арбитраж не починят, финита ля комедия!
avatar
DaHanG, согласен. Дедолларизация экономики хоронит торговлю валютой. Вводят комиссию за хранения валюты на счете. Тикеры USD_RUB становятся токсичными, а сишка отправляется в свободное плаванье без оглядки на арбитраж. Видимо автору придется возвращаться из Грузии и идти на завод, если не начнет торговать другие стратегии.
Александр Муравьев, там не только сишка, еще товарные фьючи умерли.
avatar

Александр Муравьев, я вот не пойму — человек поделился ситуацией, открыто и прямо. И что тут такого?

В вас то откуда столько желчи? Никуда ves2010 возвращаться не надо — у него опыта и торговых систем больше, чем у вас воспитания. Меньше завидуйте успешным трейдерам, больше работайте над собой и своими ТС. И быть может вам повезет.

avatar
Носорог, а по теме ТС есть что написать?
Александр Муравьев, торгую сишку, валюту напрямую нет.
В сишке — 1,5 месяца дикая пила. Давно такой не припомню. 

avatar
Носорог, при пиле лучше всего идет торговля внутри дня.
avatar

Veterok, согласен.

Но ведь каждый раз думаешь — вот он день Х — столько инфоповодов :))))))

avatar
Носорог, он патриот наверное
avatar
Александр Муравьев, есть еще брокеры способные обеспечить комиссию на полный круг арбитража покупка 1к тома+продажа 1ксишки и продажа 1 тома+откуп 1к сишки на уровне 12-15 руб!!!, а внутредневная вола даже сейчас в разы выше
avatar
А с чего вы решили, что его починят? Это более-менее навсегда.
avatar
MadQuant, более того, его никто и не обещал чинить.
MadQuant, наверно грузин какой то пообещал на рынке )
avatar
После подъёма ГО на SI перешёл на CNY — там арбитраж фьюча на спот вполне строгий.
 Хотя гармошка сжимающегося-разжимающегося контанго в сишке к спот мне, наоборот, давала доп.профит, нужно было лишь увидеть закономерность в действиях кукла. Но это для ручной торговли, не для примитивного робота.
avatar
О'Грин, а по обьемам сколько можно запихнуть в CNY?
Антон Калашников, Открой стакан, посмотри — там на каждый пипс стоЯт по 2-5 Кконей на 10 пипсов в обе стороны. С мейкера биржа нынче комсу не берёт, вот народ спокойно работает лимитками в ожидании, когда маркетмейкер их слижет.
 А когда на споте баксорубля=и споте юаньрубля идёт движ, то во фьюче из стакана и по 10-20Кконей в минутной свече вынимается легко.
avatar
Не только цены на фьючерсы не соответствуют споту, но и спот с фьючерсами вообще не соответствуют мировым.
avatar
Jame Bonds, Где сейчас в мире можно смотреть пару рубль доллар? Раньше смотрел по чем торгуется эта пара до открытия нашего рынка, чтобы оценивать премаркет, а сейчас не могу найти где смотреть, все что есть на трейдинг вью либо не торгуется сейчас, либо полное говно.
avatar
Konstantin Mikhailovich, через рубль сложно. Но можно сравнивать, например, евро/доллар или товарные. И там ужас, что твориться.
avatar
Jame Bonds, Нефть я постоянно смотрю, у меня полмонитора под нее отведено, остальные товарные не смотрю. Пара евро/доллар мало что дает по рублю. МОжет надо юань искать где нибудь, но вроде в Китае юань рубль не торгуется, так что не посмотришь до открытия нашего рынка
avatar
Konstantin Mikhailovich, мягко, но настойчиво всем россиянам предлагают заменять бакс на юань... 


вроде в Китае юань рубль не торгуется, так что не посмотришь до открытия нашего рынка

фиолетовыми квадратами выделил время 19-10ч. по МСК. Видно, что это является очень хорошим ориентиром для старта торгов на ММВБ в 10 утра:



ru.investing.com/currencies/cny-rub-chart

avatar
А что будет с фьчерсами на металлы, которые в $ считаются?
Владимир Никонов, по логике все фьючи, в которых присутствует бакс (ну и евро) могут в один момент перестать рассчитываться. Тогда ликвидность в них пропадёт, и они станут как 3-10 эшелон в акциях до экспирации, а потом их и вовсе отменят.

Это касается и Si, Eu, а также всех «иностранных»: ED, GOLD, SPYF, BRENT, SILV и т.п.
avatar
asfa, А еще РТС? Тоже говном станет?
avatar
Konstantin Mikhailovich, да, и он тоже, т.к. расчёты в баксах. Кто-то вроде писал об этом ранее... 

Но тут могут сделать хитрость:
1. расчёты 1 раз в день по курсу ЦБ РФ, который устанавливается по Методике№ХХХ, а реально «как-нибудь». А внутри дня торгуйте как фьюч MIX. Вот тогда народ наконец станет переходить на MIX и MXI, и RTS можно будет отправлять в музей.
2. Если базовой валютой для дорогих россиян официально станет CNY, то введут аналог RTS, только с узкими глазами и странным акцентом...
avatar
Не понял почему сливает. Стратегия торговала в связке спот и фьючерс?

На прошлом контракте и на вечном вообще разница была 6 руб
avatar
Александр Элс, т.к фьюч неликвид то он ходит более хаотично… шумы выросли… и профит недополучается, а убытки усиливаются


avatar
Август конечно отстой был в этом плане. Надеюсь просто лето.
avatar
Андрей К, август отстой ??? — да ну нафиг





smart-lab.ru/blog/832707.php
avatar
Sergio Fedosoni, вы просто до августа много теоретизировали ) И видать не захватили март-апрель-май и чуть июня. Так что август отстой )
avatar
Sergio Fedosoni, это какой софт такие красивые графики рисует?
Что-то самодельное?

avatar
нужно в код добавить -1
и тогда боты начнут зарабатывать
avatar
Дак как жадюги ввели комисс в х раз выше с июля прям с тогда и встал фьюч, волы вообще нет
avatar
хорошо живешь, 2 ляма слил и только щас заметил )
avatar
Mr. Bean, ха… еслиб торговал как в январе, то слил бы 6-7… счас вообще объемы ниочем… прозябаю кароче... 

но плять… ты пойми… начинал с 1 мио руб и 16 лет труда слито накуй в один день...

успехов
avatar
ves2010, надо искать и другие возможности
GDU2-GDZ2 интересно ходил на днях, в газе тоже можно поискать и нефти.
Чем больше спредов торгуется даже меньшими объемами -  тем лучше. Диверсификация.

avatar
Vkt, золото неудобно торговать… сильно длинная торговая сессия… и расчеты в рублях по непонятному курсу… когда идет сильный движняк в валюте за день — теряются деньги
avatar
ves2010, там не обязательно у монитора всю сессию сидеть.
А на чем деньги теряются я не пойму, если один контракт в лонге, а другой в шорте. И оба валютные и стоимость шага цены в рублях одинаковая и меняется она синхронно вместе с курсом.
Да и движняков сильных давно нет и не известно когда будут и будут ли.

avatar
Vkt, увы я такой толстый что для меня и текущий контракт — неликвид… а уж следующий… это прям никак совсем… успехов
avatar
ves2010, какие мысли о будущем? Торговля на фьючерсах в США?
avatar
asfa, в сша есть отличный актив vix... 
avatar
ves2010, ??
Чего-то торгующие фьючерсами и опционами на него не в восторге. Только как хедж в лонг (вместо шорт S&P) нормально... 
avatar
asfa, там надо просто уметь… на самом деле это халявная халява
avatar
ves2010, фьючерс или опционы?
avatar
 в евро вообще бэквордация )))
avatar
cerberus, Октан, финам (на больших обьемах), Алор+ (с оговорками), Солид с допниками…
avatar
жди, обязательно починят! вот еще вернут утреннее издевательство и вечернее, а там уж точно починят )
avatar
monko, Они задолбали фьючи торговать не все вечером, задолбали срочку запускать без спота, задолбали утренними торгами, задолбали своей медлительностью — до ЛЧИ осталось 6 дней, у них еще нет правил конкурса.
avatar
Konstantin Mikhailovich, этот список можно очень сильно продлить
avatar
monko, особенно если еще начинаться «заслуги» брокеров указывать. Я не знаю ни одного брокера, которому я бы поставил оценку хотя бы 3 балла, хотя у меня счета открыты в текущий момент у 5 брокеров. 
avatar
вот спасибо, всегда по делу
avatar
А раньше робот был прибыльным? Я верно понимаю, что суть была не в трендовой торговле, а арбитраж БА-Фьючерс?
avatar

теги блога ves2010

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн