История одного ИИС под алго управлением: +195% за 3 c половиной года

Завершилась история управления ИИС (индивидуальным инвестиционным счетом). Публичный трек велся на сервисе автоследования Comon. Приведу основные метрики.

Период торговли 29.12.2018 – 25.07.2022. Всего заработано +195% или прирост капитала почти в 3 раза. Максимальная просадка за все время не превысила 10%. В пересчете на годовые доходность составила +35%.

За все время счет был пополнен на 700 000 руб. Баланс счета на конец периода составил 1 950 000 руб. Чистая прибыль 1 250 000 руб. В случае ИИС 2-го типа вся эта прибыль освободилась бы от налога! Но масштаб успеха был недооценен в начале пути, и был выбран 1-й тип ИИС, где возвращается 13% от пополнения, то есть 91 000 руб. (162 500 руб. по второму типу вернули бы).

Стратегия управления счетом состояла из двух компонент:

1)      Ближние ОФЗ с погашением до 1 года. В кризис ближние ОФЗ перекладываются в 5 и 10 лет. На бумаге выглядит просто, в реале – не самая простая задача. В 2021 году начали делать ребалансировку раньше времени, как потом оказалось ))).

2)      Портфель из направленных трендовых систем на топ ликвидных фьючерсах на МосБирже: фьючерс на индекс РТС, доллар/рубль, акции Сбербанка, Газпрома. Задача алго – генерировать доход на росте и падении рынка и несильно сливать в боковике.

Интересно посмотреть сравнение эквити счета с индексом МосБиржи IMOEX. За весь период индекс упал на 14%, не говоря уже про чудовищную просадку в текущем году под 40%. Наш портфель напротив достойно прошел два кризиса: март 2020 и февраль 2022.

Стратегия управления отличается от «ортодоксального» алгоритмического подхода тем, что есть лимит на ручные сделки управляющего. Красочный пример, когда этот лимит был эффективно использован – это открытие рынка после паузы в феврале 2022. В какой-то момент евро стал дешевле доллара при котировке на форекс 1,10. Это арбитражная возможность была использована ручными сделками и принесла хороший профит.

Начиная с ковидной истории 2020 года позиции алгоритмических управляющих «несколько» улучшились против сторонников пассив инвестирования J. А уж 2022 год так вообще накидал точек над i. История с гибким трейдингом продолжается, за успехами и неудачами можно следить на новом счете на Comon.

Лайкате, подписывайтесь! Увидимся через 3 года или даже раньше!

Всем профитов!