🚀 ИСТС: прирост депозита на 22,4% за месяц

Добрый день, друзья!

Подводим итоги применения инвестиционно-спекулятивной торговой системы (ИСТС) за прошедшую неделю.

В последние дни состоялось несколько «вербальных интервенций» (так нынче называют заявления) членов ФРС о том, что не следует ждать скорого снижения ставки: сначала ФРС дожмёт инфляцию и только после некоторой паузы можно будет рассматривать вопрос смягчения денежно-кредитной политики.

👉 От аналитиков вновь зазвучала инфляционная риторика, а инвесторы вспомнили, что в центре Европы идёт самый масштабный военный конфликт со времён второй мировой войны.

На этом фоне доходность американских гособлигаций вновь стала расти, а индекс S&P500 за неделю потерял 1,2%. Поскольку драйверов для роста рынка акций в ближайшие три недели не предвидится, можно ожидать, что индекс S&P500 в ближайшее время ждёт боковик либо падение.

✅ Именно для падающего рынка мною была разработана инвестиционно-спекулятивная торговая система, суть которой состоит в покупке акций американских эмитентов в расчёте на рост котировок после публикации финансового отчёта.

При этом система носит инвестиционный (фундаментальный) характер: в качестве эмитентов для сделок отбираются только финансово устойчивые компании роста. Такие компании, как правило, отчитываются лучше ожиданий аналитиков за счёт чего их котировки после публикации финансового отчёта растут (подробнее см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/820780.php).

👉 Особую актуальность ИСТС приобретает для российских инвесторов, чей капитал в любой момент может быть заблокирован недружественными странами, либо «обособлен» дружественным Центробанком.

Более того, в ближайшее время регулятор обещает новые проблемы для владельцев недружественных валют, в силу чего долларовые активы в долгосрочной перспективе становятся токсичными.

Следовательно, сейчас в РФ покупка каких-либо американских ценных бумаг возможна только для краткосрочного удержания.

Поэтому, начиная с 20 июля с. г., я на своём реальном счёте провожу эксперимент по применению инвестиционно-спекулятивной торговой системы в ходе летнего сезона отчётов в США.

📊 За прошедшую неделю в рамках ИСТС проведено 2 сделки (все они были заранее анонсированы на Смарт-Лабе в моём блоге). Сделка по Synopsys была закрыта с небольшим убытком, а сделка по ZIM Integrated Shipping Services осталась пока не закрытой (держу акции до дивидендной отсечки – 25.08).

Для оценки эффективности системы сравним её доходность с изменением индекса S&P500, который с 20.07 прибавил 6,8%.

Предположим, что трейдер выделил на торговлю в рамках ИСТС 1 500 USD. Тогда в рамках системы у него будут проведены следующие сделки (см. таблицу ниже).

✅ Из таблицы следует, что доход трейдера с 20.07 составит 336,30 USD или 22,4% от депозита в 1 500 USD.

Это – значительно больше, чем рост бенчмарка на 6,8%.

Комиссии брокера по сделкам пренебрежимо малы. Финамовский тариф составляет 0,035 % от суммы сделки. Если открыть и закрыть позицию, то комиссия составит 0,07%, что можно признать несущественной величиной. 

К ним можно добавить комиссии за конвертацию рубль – доллар США, которую приходится проводить, чтобы долго не оставаться в долларе. Комиссия за двойную конвертацию составляет 0,15%, что также не критично.

👉 Сезон отчётов в США завершается и на предстоящей неделе в рамках ИСТС планируется лишь одна новая сделка: 25.08 я буду покупать акции Ulta Beauty (ULTA). Также на неделе буду закрывать позиции по ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) – это произойдёт не позже 25.08.

Следует помнить, что дата отчёта является предварительной и может переноситься компанией. Также обязательно соблюдаем риск-менеджмент: доля одного эмитента не должна превышать трети спекулятивного депозита.

После этого можно будет подводить итоги летнего сезона отчётов и нашего инвестиционно-спекулятивного эксперимента.