Оптимальные портфели. Июль 2022

Уважаемые смарт-лабовцы! Предлагаю вам к ознакомлению пилотный выпуск аналитического обзора «Оптимальные портфели». В нем вы найдете актуальные на дату выпуска портфели акций, ОФЗ и корпоративных облигаций, которые приносят максимум доходности при заданном уровне волатильности.



При составлении портфелей используется строго научный подход: проводится эконометрическая оценка премий и коэффициентов чувствительности, а также постановка и решение оптимизационной задачи Марковица. Аналитический обзор является основой моей личной инвестиционной стратегии: оптимальные портфели покупаю на собственный брокерский счет.

Динамика и состав портфелей из раздела «Акции» (решение задачи оптимизации: оптимальный портфель акций состоит из 100% MomentumQ1)

MomentumQ1: VSMO, AKRN, FESH, PHOR, SFIN, AMEZ, MTLR, BSPB, KAZT, MRKU, AQUA, RASP, DVEC, RUAL, MTLRP, OGKB, TGKB, NKHP, HYDR, SELG, MSNG, SNGSP, BELU.

MomentumQ2: TATN, BANEP, LSNGP, TRMK, MTSS, TATNP, AGRO, MGNT, MSRS, NKNCP, TTLK, CHMK, TGKA, IRAO, APTK, ROSN, NMTP, GAZP, PIKK, MRKP, UWGN, SNGS ENPG.

MomentumQ3:NKNC, ORUP, KRKNP, CBOM, MRKC, NVTK, LSRG, SVAV, PLZL, HHRU, RNFT, KZOS, MRKY, GLTR, MSTT, UPRO, RSTO, ETLN, OZON, LKOH, LNZLP

MomentumQ4: MRKZ, SBERP, AFKS, SBER, QIWI, MDMG, RTKMP, GMKN, MRKV, ENRU, LNZL, YNDX, RSTIP, VTBR, FLOT, FIVE, OKEY, ALRS, MOEX, FEES, MAGN, DSKY, TCSG.

Динамика и состав оптимального портфеля из раздела «Облигации федерального займа»

Динамика и состав оптимального портфеля из раздела «Корпоративные облигации»






Полная версия аналитического обзора с описанием методики выложена pdf-файлом в телеграм.

Подписывайтесь на мой блог на смарт-лабе и телеграм-канал, чтобы не пропустить новые аналитические обзоры. Оставляйте комментарии и вопросы, они помогут улучшить качество предлагаемых материалов.

Спасибо за чтение и удачи в инвестициях!