Информация
Блог им. ArtemLoychenko
Торгуем американские акции по трендовому алгоритму
- 25 апреля 2022, 15:32
- |
Привет!
У меня на SL много статей, где я рассказывал про свой алгоритм, чтобы быстро понять о чем речь, можно перейти в этот пост.
Сейчас постараюсь кратко.
Несколько лет я работал над трендовым алгоритмом для работы с фьючерсами. Алгоритм получился довольно универсальный — можно работать с различными инструментами, основными из которых были: ZL.CBOT/G.ICE/HE.CME. У меня в портфеле были несколько небольших клиентов, с счетами до 50к евро.
Я работаю через брокера EXANTE, который под давлением регуляторов вынужден вводить санкции против клиентов РФ и РБ. Маржинальные требования для работы с фьючерсами теперь выросли в 3 раза, а минимальная сумма на счету должна составлять 50к евро. Все это вынудило меня сдвигаться от работы с фьючерсами и небольшими клиентами в пользу работы с акциями и поиска крупных инвесторов.
С сегодняшнего дня с моим потенциально крупным инвестором мы начинаем живой тест работы акции+опционы. В портфеле 14 тикеров: AMZN.NASDAQ/TSLA.NASDAQ/FB.NASDAQ/CHWY.NYSE/PM.NYSE/GM.NYSE/DD.NYSE/DXC.NYSE/PPG.NYSE/MMM.NYSE/MCD.NYSE/SQ.NYSE/SE.NYSE/CL.NYSE.
Активное время торгов с 11:00 до 14:00 (GMT-4), в конце каждого часа проводится анализ рынка и появляется сигнал о сделке или переносе стопа.
В остальное время в случае переноса позиции на ночь появляется hard stop.
Вместе с акциями по части тикеров будут торговаться недельные опционы. Торгуются они следующим образом:
- Появляется сигнал на акции
- Входим в ITM опцион в направлении сигнала на акции
- Стопимся или закрываем позицию в опционе также на основе сигнала по акции
Возможно кому-то на SL интересен мой эксперимент и дальнейшая работа. В таком случае я могу продолжить публиковать результаты эксперимента здесь или публиковать лайв результаты в телеграм.
теги блога Artem Loychenko
- algo
- Brent
- CME
- crypto
- cryptoprocessing
- EXANTE
- penny stocks
- Quik Lua
- S&P
- S&P500
- Smart Lab
- автоматизация
- автоследование
- акции
- Акции РФ
- алгоритм
- алгоритм для трейдинга
- алгоритм торговли
- алгоритмическая торговля
- алгоритмы
- алготрейдинг
- американская биржа
- американские акции
- американские рынки
- американский рынок
- аналитика
- биржа
- боты
- брокеры
- бросовые акции
- вопрос
- доверетильное управление
- ДУ
- инвестиции
- инвесторы
- иностранные инвестиции
- капитал
- криптобиржа
- криптовалюта
- мартингейл
- международная торговля
- Международные рынки
- Нефть
- опрос
- опционы
- отчеты
- оффтоп
- портфель инвестора
- привлечение инвестиций
- прогноз по акциям
- реальная торговля
- реальные истории
- результаты
- робот
- роботы
- Российский рынок
- российский рынок акций
- рынки
- рынок
- Рынок РФ
- сделки
- сигнал
- сигналы
- система
- системная торговля
- скам
- смартлаб
- сообщество
- срочный рынок
- стратегия
- сша
- Тинькофф
- тинькофф банк
- Тинькофф Инвестиции
- торговая система
- Торговые роботоы
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- управление актива
- управление активами
- Управление капиталом
- финансовые инструменты
- форум
- фьючерс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- Фьючерсы CME
- эксперимент
Михаил Табаков, нет, не так. Я не торгую их в такой зависимости как вы предположили, я не хеджируюсь. В данном ключе стоит понимать это как два разных инструмента.
На данный момент я тестирую акции чтобы разместить в них большой капитал.
А опционы идут как рисоквая часть торговли чтоб зарабатывать деньги. Часто на опционах на тестах было по +300%.
Торговля опционами идет от сигналов по акциям, а не наоборот. Получил стоп на акции=вышел в этот же момент из опциона.
Михаил Табаков, да, все верно; опцион — просто рисковый актив, торгуем его сейчас чтоб зарабатывать еженедельно какой-то кэш.
Средний стоп по акциям 0.5%, по опциону это выходит 15-20%. Но я вхожу в опцион 1500-3500$. Захожу в 3-7 сразу, часть дает по -15-20% на стопах, остальная часть дает +200-500%. Вот тут и интерес.
Почему не берёте АТМ или 1-й ОТМ, например?
Был тут мужичок один, он подкинул идею контроля рисков направленной торговли через грека «Омега». По смыслу — это leverage. Берёшь разные серии и страйки и выбираешь подходящий для себя опцион.
Формула: О=D*F/P, где D — дельта опциона, F — цена фьючерса/акции, P — цена опциона.
Очевидно, при тех же D и F у недельного опциона Р будет мала относительно месячного или квартального, поэтому Омега (а значит и плечо) будет кратно больше.