<HELP> for explanation

Блог им. Thjattd

покупка опционов. вопрос.

друзья, кто разбирается, при направленной торговле какой страйк выбирать?
 

Спроси Натенберга например
avatar

Anton Rudenok

Cybershot, а серьезно если
avatar

Thjattd

ближний сверху колл или который чуть в деньгах
это если думаешь что вверх

в них дельта максимальна, но и времянка самая большая, следовательно, выгодно когда УД ждёшь
avatar

AlexInvestor

Который в на данный момент в деньгах.
avatar

larri73

спасибо. а дальние?
avatar

Thjattd

Смотрите по ТА, если пробили поддержку — сопротивление ( тайм фрейм не менее 4-х часов), то там видны примерные цели движения, от это и отталкивайтесь.
avatar

larri73

larri73, то есть тот страйк, на которой предположительно придет?
avatar

Thjattd

Примерно так.Только вы смотрите дату экспирации, чтоб не вляпаться.А лучше попрактикуйтесь в течении полугода-гона на 5-10 %% депо, станет понятней и много не потеряете.Я в опины захожу не более 10% от депо, это даёт мне прибыль до 50 % ко всему депозиту.
avatar

larri73

larri73, спасибо. я на 3% пока захожу. сожалею, что 14 сентября не поучаствовал.
avatar

Thjattd

larri73, а какой самый выгодный страйк?
avatar

Thjattd

Thjattd, Не сожалейте об упущенной прибыли, сожалейте об убытках (плагиат, слова не мои :))).А вообще, в данный момент трудно сказать, так как сейчас возможна кррекция к падению, а возможно её не будет, потому уже позновато.Лучше пока понаблюдать со стороны.
avatar

larri73

larri73, спасибо. я в 140 путовках со вчер дня.
avatar

Thjattd

Thjattd, Хорошая позиция, есть смысл подержать.
avatar

larri73

Thjattd, покупать сейчас не очень хорошо-волатильность сильно выросла, если хотите защитить прибыль-продайте 135пут в том же количестве, что купленный 140
avatar

Bordeaux

Bordeaux, спасибо. волат 33. разве это сильно?
avatar

Thjattd

при направленной торговле, если считать что волатильность опционов более менее адекватна волатильности базового актива, то рекомендую к покупке брать ближайшие страйки. если жадность провоцирует покупку более далеких страйков, то в любом случае нельзя покупать страйки заведомо более дальние чем преполагаемое движение. даже в таком «жадном» случае лучше выбрать страйк находящийся посередине между текущей ценой и предполагаемой целью движения. возможно оптимальным в этом случае все равно будет портфель из двух страйков — «на деньгах» и «срединном».
Каленкович Алексей (enki) сравни доходности коллов 160, 155 и 150 13-14 сентября. 160 -60 раз, 155 — 30 раз, 150 — 7 раз.
avatar

Thjattd

Каленкович Алексей (enki), по идее если человек вместо линейного инструмента хочет использовать опцион, то естественно надо использовать все его положительные качества(нелинейный рост прибыли) и ограничить отрицательные(временной распад) отличающие его от линейного инструмента. Естественно нужно иметь сценарий или план, и если предполагаешь рост на два страйка, то лучше купить тот страйк, к которому должна прийти цена. Это если не брать во внимание волу. При высокой воле(если предполагать рост баз. актива) наверное лучше будет продать путы около денег или на страйк ниже/выше(продажа максимальной времянки), а при низкой воле, как написал выше лучше покупать страйк к которому предпологается движение цены(не переплачивая за времянку).
avatar

Optimizator

Optimizator,«наверное» — нет такого слова в точных науках.
avatar

Thjattd

Thjattd, бгг, а где тут точные науки? ))
avatar

asobo

asobo,+!
avatar

Optimizator

asobo, теория случайных процессов и матстат, двоечник
avatar

Thjattd

asobo, но до них еще арифметика лежит. не точная что-ли, бля.
avatar

Thjattd

Thjattd, ну так ты сам все знаешь ))
avatar

asobo

asobo, только никому… тсссс…
avatar

Thjattd

Thjattd, в том то и дело, как заметил asobo, точными науками тут и не пахнет, вот например споры вокруг логнормальности распределения и т.д.
avatar

Optimizator

Optimizator, пох какое распределение вообще-то. я ж не о формулах рассчета опционной премии пишу. слышишь звон да не знаешь, где он. я пишу о доходностях операций. догнал?
avatar

Thjattd

Самый выгодный страйк до которого цена на движении без или малооткатном дойдет, а там уж как поланируешь, прально 160 и вырос офигенно потому что именно почти до 160 дошли, но лучше было 155 купить, надож еще свалить и тп.
avatar

ФИО: Vialcola

ФИО: Vialcola, не всегда. в данном случае до экпир времени мало было, поэтому 155, конечно. но за более 5 дней до экспир одинаковы все страйки, начиная с того, в который придет цена и плюс 2-3. остальные существенно менее доходные. безоткатность тоже под вопросом. ну и путовки лучше колловок, из-за роста веги.
avatar

Thjattd

выбор страйка для направленной торговли зависит от Ваших ожиданий по времени достижения цели. 160 страйк на экспирации оказался лучшим, потому что всё движение было взято за 2 сессии. А если Вы не ждете мегаскоростного прорыва, то можно найти и аргументы в пользу покупки ближайшего страйка в деньгах
avatar

nazarwatch

nazarwatch, да, время, время…
avatar

Thjattd

nazarwatch, например, день экспирации августа. только 145 пут. хотя он был эт зе мани, но ни на каком другом невозможно было заработать в тот день. ты прав.
avatar

Thjattd

Thjattd, вот странная манера общения с оппонентом, когда к вам обращаются «Вы» еще и с большой буквы, а навстречу слышишь «ты» или «догнал», то возникает вопрос откуда такие берутся, читаешь в профиле а там --«О себе: туп, жаден и уродлив. и у меня замедленное развитие», и сразу все понятно. Плюсую, человек честен сам с собой и с окружающими.
avatar

Optimizator

Optimizator, давайте на «Вы». Извините, торговал днем, возбужден немного был.
avatar

Thjattd


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW