S&P500 и его головные боли

Риторика опубликованная в «минутках», которые FOMC постоянно предоставляют нам со значительной задержкой, заинтриговала многих  и те долго не думая начали массово бежать с американской фонды, как угорелые. Да конечно фиксация позиций наблюдалась ещё на премаркете и не должна была удивлять, но тем не менее многие восприняли эту историю крайне негативно и посчитали не самой лучшей идеей держать позиции и попросту вышли из них не устраивая особого ажиотажа. Всё ли так плохо в S&P500? Что с ним делать? Попробуем разобраться.

Фундаментальное колдунство.

«Минутки» это просто нечто, ФРС будто решило расписаться в собственном бессилии, что-то сделать и попросту приговорило себя и к однозначному повышению ставок (хотя конечно тут есть интересные моменты) и самое главное к сокращению своего баланса. Страх который FOMC испытывает перед ситуацией, когда рынок труда и инфляция созреют для повышения ставок, раньше чем это повышение произойдет прям чувствуется в вибрациях литосферных плит. Соответственно прогноз по сворачиванию экстренных стимулов тоже подтвердился, хотя бы тут жути не нагнали. Жару в огонь подкинули и предварительные отчеты ADP которые показали нам прирост рабочих мест в 2 раза выше ожиданий, что в свою очередь тоже перетрухнуло всех желающих посидеть в бумагах. Мне бы очень хотелось подкинуть в этот набор случившего и Казахстанскую ситуацию, но готов поспорить все же участникам американского фондового рынка в целом всё равно что там в средней азии.

Технически-математические уловки

Согласно базовой модели оценки стандартного отклонения S&P500 уж очень сильно забился в узком его диапазоне не стараясь отклоняться на -4% +5% соответственно, от базового периода торгов. (в моём случае это 50 стандартных торговых сессий). В данный момент времени индекс застрял на достаточно сильном балансе предыдущих отклонений и сейчас перед ним серьезное испытание. И вернуться к текущему балансу, надо бы объем и активность покупателей, и вниз протолкнуться нужен трусливый бык, но практика показывает, что за последние 5 лет индекс никогда не фиксировал 0 по отклонению дневным сквизом и потому закрыться на средней цене за 50 дней похоже придется. Однако в случае такого фикса вероятна очередная порция стопов и фиксаций, что может спровоцировать очередной поход к базовому уровню отклонения который благодоря простой математике находится на уровне 4432.7.

Безумный итог

Конечно же продавать акции всегда затея сложная, но для мишек я бы конечно порекомендовал тест нижней границы текущего баланса в диапазоне 4720-4745 ну а цели думаю и так всем понятны. Быкам же все таки лучше пересидеть панику перед нонфармами и дождаться отличной точки, весьма стандартной коррекции 4432. Как то так, считаю для первого поста на смартлабе не плохо. 

Убачи всем, «быкуйте» ответственно. Попутного тренда.